Хеджирование в среднеквадратическом в стохастических моделях финансовой математики Нечаев, Михаил Леонидович

Короткий опис

Нечаев, Михаил Леонидович.
Хеджирование в среднеквадратическом в стохастических моделях финансовой математики : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.05. - Москва, 1999. - 90 с.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Нечаев, Михаил Леонидович
Содержание
1 Введение
2 Общие проблемы хеджирования на дискретных рынках
2.1 Хеджирование в среднеквадратическом
2.1.1 Постановка задачи оптимального хеджирования
2.1.2 Структура оптимальной стратегии
2.1.3 Примеры и дополнения
2.2 Хеджирование при ограничениях на доступную информацию
2.2.1 Постановка задачи
2.2.2 Структура оптимальной стратегии
2.2.3 Примеры и замечания
3 Хеджирование на рынке облигаций
3.1 Хеджирование в среднеквадратическом в Модели Хо-Ли
3.1.1 Формулировка модели
3.1.2 Свойства структуры процентных ставок
3.1.3 Задача хеджирования в среднеквадратическом
3.2 Непрерывный аналог модели Хо-Ли
3.2.1 Формулировка модели
3.2.2 Свойства структуры процентных ставок
3.2.3 Задача хеджирования в среднеквадратическом
4 Хеджирование на рынке фьючерсов
4.1 Структура модели рынка фьючерсов
4.2 Свойства самофинансируемых стратегий
4.3 Хеджирование на фьючерсном рынке