Идентификация макроэкономических динамических моделей с переменными параметрами методами теории оптимального управления Ланец, Сергей Андреевич

Короткий опис

Ланец, Сергей Андреевич.
Идентификация макроэкономических динамических моделей с переменными параметрами методами теории оптимального управления : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.09. - Москва, 1985. - 156 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Ланец, Сергей Андреевич
тга^шгаш?.
ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
§1.1. Общая характеристика задачи идентификации . II
§ 1.2. Задача идентификации динамической модели с переменными параметрами как задача оптимального управления
§ 1.3. Метод первого порядка решения задачи идентификации с квадратичным критерием
§ 1.4. Метод второго порядка решения задачи идентификации с квадратичным критерием
§ 1.5. Метод наименьших модулей
§ 1.6. Решение задач оптимального управления в классе кусочно-постоянных функций
ГЛАВА 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
§ 2.1. Основные допущения анализа производственных функций ••.••••••••
§ 2.2. Функция эластичности замещения ресурсов . •
§ 2.3. Вогнутость цроизводственной функции по координатам
§ 2.4. Производственные функции с переменной эластичностью замещения
§ 2.5. Постановка задачи идентификации производственной функции как задачи оптимального управления
§ 2.6. Метод решения задачи
§ 2.7. Результаты и анализ проведенных расчетов.
ГЛАВА 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ
ФОНДОВ С РАОВДЕЛЕННШ ЛАГОМ
§ 3.1. Основные уравнения динамики фондов . •
§ 3.2. Основные трудности при описании процесса движения фондов дискретными моделями
§ 3.3. Постановка задачи идентификации непрерывной модели динамики фондов
§ 3.4. Решение задачи в общем виде.
§ 3.5. Решение задачи при кусочно-постоянной функции плотности капвложений
§ 3.6. Решение задачи при полиномиальной аппроксимации функции плотности капвложений.
§ 3.7. Расчеты по модели динамики фондов с распределенным лагом