Корнієнко Євгенія Станіславівна. Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України

Короткий опис

Корнієнко Євгенія Станіславівна. Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України: дисертація канд. екон. наук: 08.03.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003

Корнієнко Є.С. Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 економіко-математичне моделювання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.
У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі розробки економетричних моделей прогнозування зовнішньоекономічної діяльності України. Побудовано макроеконометричну модель для прогнозування показників платіжного балансу та проаналізовано реакцію моделі на внутрішні та зовнішні шоки. Запропоновано два сценарії прогнозу показників платіжного балансу та його деталізованих компонентів в залежності від можливих змін як фіскальної так і монетарної політики. Узагальнено основні положення прогнозування платіжного балансу для України. Сформульовано головні принципи процесу прогнозування з використанням економетричних моделей. Проведено аналіз чутливості моделей який доводить, що економіка України буде розвиватися більш ефективно у стабільному економічному середовищі, проведення реформ та структурна перебудова економіки повинні бути поступовими та очікуваними з боку населення та підприємців, оскільки неочікувані внутрішні шоки розбалансують економіку та відкинуть її показники до рівня двох-, трьохрічної давнини.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі розробки економетричних моделей прогнозування зовнішньоекономічної діяльності України. Формалізовані моделі чисельно вирішені та за їх допомогою отримано короткостроковий та середньостроковий прогнози показників зовнішньоекономічної діяльності України та їх деталізованих компонентів, проаналізовано реакцію моделей на внутрішні та зовнішні шоки.
Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:

Побудова економетричних моделей на основі положень економічної теорії є відправною точкою у макроекономічному прогнозуванні. При цьому виділяють два основних підходи до складання макроеконометричних моделей - відповідно з позицій економістів класичної та кейнсіанської шкіл. Розрізняють економетричні моделі, що дають можливість прогнозувати найкращим чином короткострокову перспективу - векторні авторегресійні моделі (VAR, VARMA, VARMAX); довгострокову перспективу - розгорнуті макроекономічні моделі; моделі, в яких існує можливість поєднання довгострокових цілей економічної політики з короткостроковою динамікою розвитку макроекономічних показників (векторні моделі коригування помилки).
Актуальним на сьогодні є використання експертних оцінок для коригування статистичних даних та визначення меж, в яких знаходиться траєкторія розвитку динаміки тих або інших параметрів. Це дозволило збільшити точність прогнозу та ймовірність здійснення того чи іншого сценарію макроекономічного прогнозу.
Проведено узагальнення та наукове обґрунтування основних положень прогнозування ПБ в умовах трансформаційної економіки з використанням економетричних методів і моделей та застосуванням експертних оцінок щодо коригування окремих змінних прогнозу.
Сформульовано основні принципи процесу прогнозування з використанням економетричних моделей. Побудова обґрунтованих прогнозів вимагає не тільки коректності використання положень економічної теорії та точності вхідної інформації, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу. Результати прогностичної процедури не повинні сприйматися догматично, прогноз може бути підданий суб’єктивній корекції, мета якої прийняти до уваги дію факторів, не врахованих в моделі.
На основі аналізу макроекономічної ситуації України протягом 1994-2002 рр. за допомогою побудови векторних моделей коригування помилки було вивчено основні фактори впливу на показники зовнішньоекономічної діяльності України для двох регіонів країни СНД та Балтії”, решта країн світу” та проаналізовано їх зміну під впливом економічної політики.
На основі економічної теорії та проведеного емпіричного аналізу досліджено взаємозв’язки між показниками зовнішньоекономічної діяльності економіки України та основними макроекономічними показниками. Проведений детальний аналіз дав можливість змоделювати зазначені зв’язки та записати їх у вигляді невеликої структурної макроеконометричної моделі. Побудована модель дозволяє найкращим чином проаналізувати зміну ендогенних змінних при впровадженні тієї чи іншої економічної політики та реакцію на шоки зовні. Модель поєднує номінальні та реальні показники, які пов’язані між собою за допомогою блоку цін. Розроблено підмодель зовнішньої торгівлі, за допомогою якої на основі місячних даних можна будувати короткостроковий прогноз обсягів та цін деталізованих компонент експорту та імпорту товарів і послуг.
Проаналізовано результати прогнозування та наведено декілька сценаріїв короткострокового (1 рік) та середньострокового (5 років) прогнозів зовнішньоекономічних показників в залежності від можливих змін як фіскальної, так і монетарної політики.
Проведено аналіз чутливості моделей, який довів, що одним з головних чинників більш ефективного розвитку економіки України є стабільність економічного середовища; проведення реформ та структурна перебудова економіки повинні бути поступовими та очікуваними з боку населення і підприємців, оскільки неочікувані внутрішні шоки розбалансують економіку та відкинуть її показники до рівня двох-, трьохрічної давнини.
Для уникнення значного втручання шоків зовні на платіжний баланс України обґрунтовано орієнтування на стабільний РЕОК та диверсифікованість структури зовнішньої торгівлі.
На основі побудованої моделі обґрунтовано доречність застосування монетарної моделі платіжного балансу в умовах української економіки для визначення довгострокової рівноваги та доведено, що у довгостроковій перспективі на реальний обмінний курс національної грошової одиниці найбільший вплив будуть чинити обсяги виробництва та сальдо бюджету, а високі темпи зростання економіки України не будуть суперечити дотриманню додатнього сальдо поточного рахунку ПБ у середньостроковому періоді лише за умови зростання попиту на гроші.