Крашенинников Николай Валерьевич Стресс-тестирование финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации

Короткий опис

Крашенинников Николай Валерьевич Стресс-тестирование финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Крашенинников Николай Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Содержание стресс-тестирования финансовой устойчивости банковской системы

1.2 Характеристика стресс-тестирования как системы и его роль в регулировании банковской деятельности

1.3 Методы стресс-тестирования банковской системы при оценке основных видов

рисков

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ОТДЕЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ

2.1 Применение стресс-тестирования Банком России в целях оценки финансовой устойчивости банковской системы

2.2 Практический опыт банков, осуществляющих стресс-тестирование

ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Возможности развития стресс-тестирования на основе макроэкономического моделирования

3.2 Модернизация методов стресс-тестирования на уровне коммерческих

банков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное) Протокол расчёта модели ликвидности

банковской системы России в Statistica

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное) Протокол расчёта модели кредитного риска

юридических лиц в 81аЙ81:1са

ПРИЛОЖЕНИЕ В (информационное) Протоколы расчёта модели кредитного риска физических лиц в 81аЙ81:1са

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное) Динамика показателя RiskLikv по группам

банков (с 2009 г. по 2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (информационное) Протоколы расчётов регрессионных моделей

для групп банков (с 2009 г. по 2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (информационное) Стресс-тестирование ликвидности шести групп

банков на основе моделей RiskLikv

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (информационное) Динамика доли просроченной задолженности

по группам банков (с 2009 г. по 2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ И (информационные) Протоколы расчёта регрессионных моделей

для шести групп российских банков

ПРИЛОЖЕНИЕ К (информационное) Стресс-тестирование кредитного риска

корпоративного портфеля шести групп российских банков

ПРИЛОЖЕНИЕ Л (информационное) Этапы создания системы стресс-тестирования коммерческого банка