Ларионова Ирина Владимировна. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики

Короткий опис

Ларионова Ирина Владимировна. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 : Москва, 2001 419 c. РГБ ОД, 71:02-8/191-7

Содержание к диссертации

Введение
Глава I. Теоретические и методологические основы обеспечения стабильности банковской системы в условиях переходной экономики 17
1.1. Понятие и содержание стабильности банковской системы 17
1.2. Условия и факторы внешней среды, определяющие стабильность банковской системы на макро-уровне 40
1.3. Условия и факторы поддержания стабильности, формирующиеся на уровне
банковской системы 62
1.4. Преодоление кризисных явлений в банковской системе на основе
реструктуризации 86
Глава II. Современные методы поддержания стабильности банковской системы 100
2.1. Характеристика современных методов поддержания стабильности банковской системы 100
2.2. Превентивное регулирование деятельности коммерческих банков и оценка эффективности методов превентивної о регулирования 118
2.3. Содержание защитных мер регулирования и их оценка 142
2.4. Методы оценки стабильности банковской системы 163
Глава III. Стратегия и тактика управления банком как фактор стабильности
кредитной организации 189
3.1 Содержание стратегии и тактики управления банком 189
3.2.Стратегия управления активами и пассивами как фактор финансовой устойчивости кредитной организации 215
3.3. Методы управления рисками кредитной организации и способы их ограничения 254
3.4. Система мер антикризисного управления как фактор восстановления стабильности кредитной организации ...272
Глава IV. Слияния и поглощения как элемент стратегии коммерческого банка и фактор стабильности банковской системы ...287
4.1. Слияния и поглощения как новое явление в развитии российских коммерческих банков 287
Заключение 360
Список использованной литературы 369
Приложения

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Более чем десятилетний период трансформации экономики России от административно-командных к рыночным принципам хозяйствования оказался весьма болезненным и сопровождался потрясениями в экономической, финансовой и банковской сферах, что обусловило настоятельную потребность в углублении экономических исследований с точки зрения познания содержания и основных закономерностей стабильности.
Банковская система, являясь частью экономической системы, занимает стратегическое положение в экономике. Это определяется ее целями, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в ее функционировании затрагивает интересы всех хозяйствующих субъектов, каждого члена общества, может привести к дестабилизации экономической, политической, социальной и других сфер общественной жизни. С другой стороны, гармонизация денежных потоков в соответствии с потребностями народного хозяйства, управление спросом и предложением денег, достигаемые при активном участии банковской системы, способны нейтрализовать возникшие диспропорции между совокупным спросом и предложением в экономике, оказать позитивное воздействие на макроэкономическую среду. В свою очередь макроэкономическая среда также оказывает непосредственное влияние на банковскую систему. Между тем. это влияние (внешней среды на стабильность банковской системы) не всегда позитивно, о чем свидетельствуют уроки кризиса 1998 г. Разумеется, факторы внешней среды не являются единственными причинами банковского кризиса, внутри банковского сектора накопилось немало проблем, которые привели к нарушению функций банковской системы, неплатежеспособности значительной части ее элементов. Количество действующих кредитных организаций по состоянию на 1.10.98 г. сократилось по сравнению с 1.01.98 г. более, чем на 11%, список тридцати крупнейших банков России обновился наполовину, у 11 кредитных организаций (из
тридцати крупнейших) были отозваны лицензии на банковскую деятельность. Существенная часть малых и средних банков утратила свой бизнес. Активизировались процессы признания кредитных организаций банкротами. Данные явления продолжают иметь место и в современных условиях. Например, по состоянию на 1.10.2001 г. лицензии отозваны у 738 кредитных организаций. В посткризисный период возрастала доля и число проблемных банков, каждый третий банк считался проблемным, продолжаются процессы ликвидации кредитных организаций и в настоящее время.
Негативные последствия кризиса банковской системы требуют принятия адекватных мер по поддержанию ее стабильности и. в первую очередь, по восстановлению основных функций, присущих кредитным организациям, выработке страховых механизмов, позволяющих смягчить и предотвратить возникновение подобных явлений.
Исследование проблем стабильности банковской системы, бесспорно, приобретает особую актуальность и тесно взаимодействует, во-первых, с условиями и факторами внешней среды, во-вторых, методами регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков, объективной оценкой состояния банковского сектора и, наконец, в-третьих, эффективностью управления в кредитных организациях, в том числе на основе использования рыночных инструментов.
Формирование стабильной банковской системы предполагает наличие комплекса условий макроэкономического, законодательного, пруденциального характера, наконец. эффективного менеджмента на уровне конкретной кредитной организации, в том числе антикризисного у правления.
К сожалению, принижение роли научных исследований в области укрепления стабильности банковского сектора привело к тому, что экономическая наука не внесла достойный теоретический вклад в осмысление содержания понятий стабильности банковской системы, ее кризиса, выработку направлений и адекватных мероприятий по преодолению кризисных явлений. Между тем современное состояние экономики порождает
настоятельную необходимость теоретического анализа происходящих процессов, новых
явлений в развитии банковской сферы. Особое значение в условиях переходной экономики приобретает внедрение рыночных методов оценки стабильности банковской системы и ее элементов.
По мнению автора, речь должна идти о целостной теоретической концепции стабильности банковской системы на базе присущих ей основополагающих, универсальных закономерностей, учитывающих уроки истории развития банковской системы России, а также условий нарождающихся в стране рыночных отношений. Автор при этом полагает, что приверженность России рыночному пути развития предопределяет необходимость изучения и критического рассмотрения международного опыта по поддержанию стабильности банковской системы и выработке эффективных мер по предупреждению и преодолению кризисных явлений.
Разумеется, учитывая многоплановый характер рассматриваемой проблемы, в диссертации наряду с теоретическими вопросами исследованы практические аспекты поддержания стабильности банковской системы на макро- и микроуровне. В этой связи диссертант предлагает оптимальные схемы преодоления и предупреждения кризисных явлений банковской системы в целом и ее составного элемента - конкретной кредитной организации.
В отечественной экономической литературе освещались лишь отдельные вопросы, касающиеся стабильного функционирования элементов банковской системы. Такие, например, как ликвидность кредитной организации, надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка, система страхования депозитов кредитных организаций и ряд других. Однако, комплексного теоретического исследования проблем стабильности банковской системы не проводилось. Работ монографического характера по данной тематике не публиковалось.
В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки ряда видных-ученых в области денежного обращения, кредита и банков: З.В. Атласа. М.С. Атлас, Н.И. Валенцевой. B.C. Геращенко. B.C. Захарова, Ю.И. Кашина, Л.И. Колычева. Р.В. Корнеевой. Г.Г. Коробовой, A.M. Косого. Л.Н. Красавиной. О.И. Лаврушина, И.В. Левчука. Н.С. Лисициан. И.Д. Мамоновой. Д.С. Молякова, Г.С. Пановой. B.C. Пашковского, М.А. Песееля. О.Л. Роговой, В.М. Родионовой, В.И. Рыбина, В.М. Уеоскина. А.А .Хандруева, Г.А. Шварца, Ю.Н. Шенгера. З.Г. Ширинской, М.М. Ямпольского и др. авторов.
Таким образом, вопросы стабильности банковской системы являются новыми как для теории банковского дела, так и для практики.
Интеграция России в международное экономическое сообщество требует исследования новых экономических явлений для экономики переходного периода с учетом всего ценного, что разработано мировой экономической мыслью для познания закономерностей развития экономики с целью создания целостной концепции стабильности банковской системы. В связи с этим диссертант опирался на научные труды ведущих зарубежных и российских ученых, посвященных вопросам организации деятельности коммерческих банков, финансового и банковского менеджмента. Среди зарубежных исследователей значительный вклад внесли: А. Брю. Э. Гилл Э.Дж. Доллан, Дж.М. Кейнс, Р. Котлер, Т. Кох. К.Р. Маконелл. Р.С. Портер, Э. Роде, П. Роуз, П. Самуэльсон. Р. Смит. Дж.Ф.мл. Синки. М. Фридмен, Л. Харрис. Большую ценность представляют исследования, проведенные отечественными учеными по проблемам денег, кредита и банков в условиях рыночной экономики. Это научные труды Л.А. Дробозиной, С.К. Дубинина, Е.Ф. Жукова, Ю.С. Масленченкова, В.В. Новиковой, В.А. Пономарева, В.М. Соколинского, В.И. Суровцевой, Вл.Н. Шенаева, Вяч. Н. Шенаева, Е.Б. Ширинской и др. Изучение основных положений трудов российских экономистов и зарубежных авторов позволило диссертанту' систематизировать существующие представления для формирования концепции стабильности банковской системы в условиях рыночной экономики.
Тенденции развития экономики России и динамичность функционирования ее стратегического сектора - банковской системы демонстрируют возрастающую потребность в углублении теоретических представлений о стабильности банковской системы и условиях поддержания экономического равновесия в данной сфере экономики. Нуждаются в разработке принципы регулирования и эффективного надзора за деятельностью кредитных организаций. безопасности, риск-менеджмента. антикризисного управления, реструктуризации и реорганизации кредитных организаций в различных ее формах.
Таким образом комплексная разработка теоретических и практических проблем стабильности банковской системы в целом и ее элементов - кредитных организаций, являются важной народнохозяйственной проблемой, решение которой позволит создать прочные основы стабильности экономики в целом.
Актуальность проблемы, недостаточная разработанность целостных представлений о стабильности банковской системы, мероприятий по поддержанию ее стабильности предопределило выбор темы диссертационной работы и основные направления исследования.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования являются анализ фундаментальных теоретических и методологических проблем стабильности банковской системы, выявление условий и факторов, оказывающих влияние на ее развитие и определение направлений преодоления и предупреждения кризисных явлений в деятельности кредитных организаций. Исходя из поставленной цели, основное внимание было сосредоточено на следующих направлениях:
создание теоретической базы обеспечения стабильности банковской системы в целом и ее составных элементов - кредитных организаций:
разработка методологического инструментария поддержания стабильности банковской системы на основе выявленных причиннообразующих факторов, вызывающих кризисные явления в банковской сфере;
обоснование мер по предупреждению кризисных явлений в банковском
секторе экономики на макроуровне и кредитной организации - на микроуровне:
методологическая разработка теоретических представлений о стоимости кредитной организации, обосновании необходимости внедрения рыночных методов оценки кредитных институтов, в том числе в процессе управления банком.
Конкретными задачами исследования явились:
1. Развитие теоретического аппарата «стабильность банковской системы». исследование специфических черт и присущих ей свойств: анализ взаимосвязи стабильности системы и ее элементов.
2. Исследование факторов стабильности банковской системы, заложенных в сфере спроса и предложения денег.
3. Выявление условий и факторов поддержания банковской системы в состоянии устойчивого равновесия и разработка концепции стабильности банковской системы (на модельном уровне).
4. На основе обобщения и критического осмысления международного опыта исследование дополнительных возможностей повышения эффективности системы регулирования банковской деятельности в процессе реализации мер превентивного и защитного характера с целью поддержания банковской системы в состоянии устойчивого равновесия.
5. Разработка методического аппарата, позволяющего проводить объективную оценку стабильности банковской системы.
6. Определение сущности общей и финансовой стратегии развития кредитной организации с выходом на конкретные мероприятия по организации системы управления активами и пассивами, включая антикризисное управление банком.
7. Разработка комплексной системы управления активами и пассивами в кредитной
организации, включающей организационную. информационную и содержательную составляющие, позволяющей стабилизировать рыночную стоимость капитала.
8. Исследование современных тенденций реорганизации кредитных организаций на основе слияний и поглощений с выходом на концептуальные проблемы оценки стоимости банка как объекта купли-продажи, присоединения, реструктуризации или ликвидации.
9. Обоснование целесообразности активизации процессов интеграции в банковской сфере в различных ее формах с целью поддержания стабильности банковской системы, разработка методологического инструментария определения стоимости кредитной организации в условиях переходной экономики.
Предмети объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются теоретические и методологические проблемы стабильности банковской системы в условиях переходной экономики, методы поддержания ее в сосгоянии устойчивого равновесия, выхода из кризисного состояния.
Объектом исследования является процесс функционирования банковской системы в целом, ее элементов — коммерческих банков с позиции надзорного органа - Центрального банка, менеджмента кредитных организаций, кредиторов и вкладчиков.
Методология и методика исследования. Теоретической и методологической основой диссертационного исследования стали труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов, раскрывающие закономерности развития рыночной экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, основы функционирования коммерческих банков, их места и роли в рыночной экономике. В ходе исследования были изучены и обобщены разработки ведущих организаций по банковскому делу,
11законодательные и иные нормативные акты, материалы научных конференций и семинаров.
международная практика, рекомендации зарубежных исследователей.
Методика исследования основывалась на использовании диалектической логики и аппарата теории систем. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: анализ от общего к частному и синтез, группировки, сравнения, классификации, статистический и графический анализ, научная абстракция, моделирование и др.
Информационная база исследования. Информационную базу исследования составляют материалы коммерческих банков. Банка России, других кредитных институтов России и зарубежных стран, российская и зарубежная монографическая литература, публикации в периодической печати, банковское законодательство. В работе использовались материалы Банка России. Министерства Финансов РФ, Ассоциации российских банков. Госкомстата РФ. материалы Международного банка реконструкции и развития. Банка международных расчетов. Федеральной резервной системы США. материалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, а также собранный и обобщенный материал, полученный в ходе зарубежных стажировок.
Научная новизнаисследования состоит в решении важной научной проблемы -обеспечения стабильности банковской системы в условиях переходной экономики, выявления фундаментальных предпосылок, направленных на повышение эффективности функционирования банковских институтов. разработки концептуальной модели стабильности. Анализ проблем развития банковской системы в период перехода к рыночным условиям хозяйствования осуществлен с учетом современных тенденций в развитии мирового рынка, вхождения России в международное экономическое сообщество. Обосновано комплексное решение проблем банковской системы в целом и ее элементов (кредитных организаций) в условиях кризисной ситуации, в том числе с учетом использования рыночных методов оценки.
Основные результаты, содержащие научную новизну, получены по следующим направлениям исследования.
1. Опираясь на научные представления об экономическом равновесии, финансовой устойчивости, надежности и исследования в области функционирования банковских систем, предложена концептуальная модель стабильности в условиях переходной экономики, которая легла в основу представления теоретических и методических знаний об условиях и причинно-образующих факторах, нарушающих состояние устойчивого равновесия. По данному направлению были получены следующие результаты:
раскрыто содержание и іраницьі понятия «стабильность банковской системы».
основными качественными характеристиками которого являются устойчивое
равновесие и надежность;
базируясь на аппарате теории систем, вскрыты специфические черты банковской
системы, выделены присущие ей родовые свойства, которые учтены при
формировании концептуальной модели стабильности:
выявлен характер взаимосвязи и взаимодействия различных уровней банковской
системы, их воздействие на экономическую систему, исследована обратная связь с
внешней средой;