МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Короткий опис

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

УДК: 330.131.7 : 336.71

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Науковий керівник
доктор економічних наук, професор
Сергєєва Людмила Нільсівна

Запоріжжя – 2012

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..... 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ……………………………………………………….
9
1.1 Сутність ризику ліквідності та його роль в забезпеченні життєздатності комерційного банку……………………………………………………………....
9
1.2 Результати досліджень у сфері оцінювання та управління ліквідністю комерційного банку……………………………………………………………....
35
1.3 Математичні методи і моделі оцінювання та управління ризиком ліквідності…………………………………………………………………………
50
Висновки до розділу 1…………………………………………………………… 68
РОЗДІЛ 2 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ………………………………………………………………….....
70
2.1 Концепція управління ризиком ліквідності комерційного банку……….... 70
2.2 Механізм управління ризиком ліквідності як рівня запасу……………….. 80
2.3 Оцінювання ліквідності як потоку грошових коштів……………………... 96
Висновки до розділу 2………………………………………………………….... 109
РОЗДІЛ 3 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ……………………………..
111
3.1 Аналіз діяльності ПАТ АКБ «Індустріалбанк»............................................. 111
3.2 Реалізація підходу управління ризиком ліквідності як запасу……………. 130
3.3 Реалізація когнітивної моделі оцінювання ліквідності як потоку грошових коштів………………………………………………………………….
135
3.4 Розробка підсистеми оцінювання та управління ризиком ліквідності комерційного банку………………………………………………………………
147
Висновки до розділу 3…………………………………………………………… 153
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 155
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. 158
ДОДАТКИ………………………………………………………………………... 176

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна фінансово-кредитна система України зазнає значних змін. Триває глобальна фінансова криза, яка на українському ринку нині лише посилюється. На цьому фоні пропонуються зміни, пов’язані з реформуванням податкової, пенсійної систем тощо. Постає проблема розробки рекомендацій щодо діяльності комерційних банків в умовах глобальної фінансової кризи.
Поточний стан фінансово-кредитної системи характеризується глибокими перетвореннями в банківському секторі, суттєвими нововведеннями в організації, методах та моделях управління банками. Але незважаючи на те, що за період ринкової трансформації в економіці України нагромаджено значний позитивний досвід роботи в банківському секторі, на сьогодні невирішеними залишаються багато питань функціонування комерційних банків. Це пояснюється тим, що моделі та методи управління банківською діяльністю ускладнюються. Одночасно виникають нові ситуації у фінансово-кредитній системі, зокрема кризові явища, які не мали аналогів у світовій практиці. Банківська діяльність пов’язана з великою кількістю різних ризиків, що зумовлені її специфікою, серед яких кредитний, валютний, відсотковий, ринковий тощо. Однак одним з основних ризиків, що визначає стан банку, є ризик ліквідності.
Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням ліквідності комерційних банків, висвітлено в розробках зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких А. Бєляков [7], І. Бушуєва [12], В. Вітлінський [15 – 17], Л. Висоцька [18], І. Волошин [20], О. Добровольський [26], А. Камінський [56 –59], Г. Карчева [61 – 63], М. Коваль [68], Т. Ковальчук [66], В. Кочетков [74 – 75], В. Любунь [94], О. Любунь [94], А. Мещеряков [103 – 112], В. Міщенко [113], О. Омельченко [75], О. Пернарівський [125].
Проблеми моделювання стану та поведінки складних соціально-економічних систем розглядалися в працях сучасних українських науковців В. Геєця [22], М. Іванова [55], Ю. Лисенка [89 – 92], В. Порохні [129], Л. Сергєєвої [115, 144 – 146], В. Тимохина [89 – 92] тощо.
Вивчення й аналіз опублікованих з цього питання методологічних концепцій, методичних підходів і практичних розробок дали змогу зробити висновок про те, що значна кількість завдань стосовно забезпечення ліквідності залишається недостатньо розробленою як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, особливо в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Зазначене зумовлює об’єктивну необхідність подальших теоретичних і методичних досліджень, які спрямовані на вдосконалення методів управління ризиком ліквідності комерційного банку.
Таким чином, актуальність зазначених проблем зумовила вибір теми дослідження, його мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в межах науково-дослідної теми кафедри економічної кібернетики та статистики Класичного приватного університету “Теоретичне обґрунтування та розробка механізмів прийняття ефективних рішень” (номер державної реєстрації 0107U011357, 2008–2010 рр.).
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування концепції та розробка методів оцінювання й управління ризиком ліквідності комерційного банку.
Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань:
– провести аналіз наукових досліджень ризику ліквідності та з’ясувати його значення в забезпеченні діяльності комерційного банку;
– дослідити існуючі методи і моделі у сфері управління ліквідністю комерційного банку;
– розробити концепцію управління ризиком ліквідності комерційного банку;
– вдосконалити модель резервуару Херста для оцінювання ліквідності як запасу;
– побудувати модель оцінювання та управління ризиком ліквідності як потоку;
– розвинути методи управління ліквідною позицією банку;
– розвинути методи інформаційного забезпечення в системі ризик-менеджменту з урахуванням необхідності управління ліквідністю банку.
Об’єктом дослідження є процеси управління ризиком ліквідності комерційного банку.
Предметом дослідження є розробка методів оцінювання та управління ризиком ліквідності комерційного банку.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становили праці вітчизняних і зарубіжних вчених у фінансово-кредитній і банківській сферах та у галузі моделювання поведінки складних соціально-економічних систем. Для досягнення визначеної мети використовувався комплекс загальнонаукових методів: теоретичного узагальнення – при огляді методів і моделей оцінювання та управління ризиком ліквідності (розділ 1); системного аналізу – в ході розробки концепції моделювання ризику ліквідності комерційного банку (підрозділ 2.1); метод Херста – для формування моделей ліквідності як запасу (підрозділ 2.2); теорії графів – при створенні моделей ліквідності як потоку (підрозділ 2.3); статистичного, графічного та регресійного аналізу – для аналізу результатів упровадження моделей оцінювання та управління ліквідністю комерційного банку (підрозділи 3.2, 3.3).
Інформаційною базою дослідження були дані Державної служби статистики, Національного банку України та результати власних досліджень автора в комерційних банках.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці важливого для економіки України та її банківського сектора завдання підвищення ефективності управління ризиком ліквідності комерційного банку, зокрема:
вперше:
– розроблено концепцію оцінювання та управління ризиком ліквідності комерційного банку на основі комплексу моделей ліквідності як запасу та як потоку. Реалізація концепції дає можливість здійснювати комплексний аналіз та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо управління діяльністю банку з метою покращення його ліквідності;
удосконалено:
– модель резервуару Херста, яка, на відміну від існуючої, адаптована до оцінювання ліквідності комерційного банку як запасу і дає змогу підвищити ефективність діяльності банку шляхом урахування особливостей управління грошовими потоками банку за критерієм рівня нагромадження робочих активів;
– метод оцінювання ризику ліквідності як потоку, що базується на побудованій когнітивній моделі ефективного управління діяльністю комерційного банку за критеріями ліквідності та прибутковості, що дає змогу прогнозувати рівень ризику ліквідності як реакцію на зміни керованих та некерованих чинників;
дістало подальший розвиток:
– методи управління ризиком ліквідності комерційного банку за допомогою когнітивного моделювання, де як ваги зв’язків використовуються регресійні залежності між елементами моделі, що дає змогу на основі статистичних даних визначити вплив факторів на рівень ліквідності;
– методи інформаційного забезпечення в системі ризик-менеджменту за рахунок включення підсистеми інформаційної підтримки управління ліквідністю банку, застосування якої підвищує оперативність і точність оцінювання ризику ліквідності.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані в дисертації методи управління ризиком ліквідності комерційного банку є універсальними і придатними для використання в різних комерційних банках. Розроблена концепція управління ризиком ліквідності комерційного банку дає змогу вчасно дослідити рівень ліквідності банку та розробити й впровадити рішення щодо управління діяльністю банку з метою покращення його ліквідності.
Основні результати дослідження були впроваджені в практичну діяльність ПАТ АКБ “Індустріалбанк” (довідка № 4061 від 12.10.2011 р.) та ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” (довідка від 27.02.2012 р.).
Теоретичні положення, моделі і методи, що становлять наукову новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі Класичного приватного університету при підготовці фахівців за спеціальностями “Фінанси”, “Банківська справа” та “Економічна кібернетика” (довідка № 21-11 від 05.10.2011 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися й одержали схвалення на: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Дні науки” (м. Запоріжжя, 2005, 2007, 2008 рр.); ХІV Міжвузівській студентській конференції “Наука і вища освіта” (м. Запоріжжя, 2006 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи” (м. Мелітополь, 2006 р.); ХI Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (м. Алушта, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Системний аналіз і управління” (м. Запоріжжя, 2006 р.); ХІ міжнародному молодіжному форумі “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” (м. Харків, 2007 р.); ІV (Х) Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 2008 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України” (м. Сімферополь, 2008 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (м. Черкаси, 2009 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічний розвиток України і регіонів” (м. Запоріжжя, 2009 р.).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційної роботи викладено у 18 наукових працях, з них: 1 – колективна монографія, 7 – статті у наукових фахових виданнях, 10 – матеріали конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 3,94 д.а.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 179 найменувань і 8 додатків. Основний обсяг роботи – 157 сторінок, матеріал дисертації ілюструють 19 таблиць та 26 рисунків.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язок науково-практичної задачі управління ризиком ліквідності комерційного банку. Результати дослідження визначеної проблематики відповідно до мети й сформульованих завдань дали змогу сформулювати такі основні висновки та практичні рекомендації:
1. Аналіз та узагальнення наукових досліджень свідчать, що ліквідність визначається збалансованістю між строками й сумами погашення активів і строками й сумами інших джерел і напрямів використання коштів, типів видачі кредитів. Ризик ліквідності є основним банківським ризиком, що акумулює в собі прояв інших банківських ризиків. При дослідженні ліквідності або ризику ліквідності комерційного банку використовуються два напрями: “ліквідність як запас” та “ліквідність як потік”.
2. Основними методами, що застосовуються при управлінні ліквідністю комерційного банку, є управління активами банку, дослідження систем раннього діагностування потенційного банкрутства банку, оцінювання незбалансованої ліквідності, розривів ліквідності, реального запасу ліквідності тощо. Актуальним при дослідженні ліквідності є паралельний аналіз прибутковості комерційного банку. Основними напрямами математичного моделювання в управлінні ризиком ліквідності є: аналітичне, статистичне, логічне та імітаційне. Серед сучасних методів найбільшого поширення набули методи нечіткої математики, гідродинаміки, VaR-технології, коефіцієнтний та рейтинговий аналіз. При моделюванні ризику ліквідності недостатньо уваги приділено дослідженню структурної складової, що потребує розробки методів і моделей, заснованих на поєднанні методів теорії графів, когнітивного та імітаційного моделювання.
3. Розроблено концепцію управління ризиком ліквідності комерційного банку, що базується на двох напрямах: моделювання ліквідності як рівня запасу та моделювання ліквідності як потоку. Концепція складається з п’яти етапів, виконання яких дає змогу комплексно вирішувати завдання управління ризиком ліквідності комерційного банку.
4. Вдосконалено модель резервуару Херста для оцінювання ліквідності як запасу шляхом адаптації моделі до управління ліквідністю комерційного банку на основі критерію нагромадження сукупних активів банку і встановлення взаємозв’язку між рівнем ліквідності банку та “апетитом до ризику”. Останній запропоновано визначати із застосуванням принципу золотого перерізу як частку власного капіталу банку, що спрямовується на покриття відповідного ризику.
5. Побудовано модель оцінювання й управління ризиком ліквідності як потоку шляхом застосування інструментарію когнітивного моделювання та виокремлення двох сфер діяльності банку: кредитно-депозитна діяльність на фінансовому ринку та на ринку міжбанківського кредитування. При управлінні ліквідністю як потоком прибуток банку слід максимізувати, а ліквідність при цьому слід стримувати на нульовому рівні, щоб банк не мав ані надлишку, ані дефіциту коштів. Власний капітал банку, що формується з банківського прибутку, позитивно впливає на рівень ліквідності, виконуючи захисну функцію. Розроблена модель дає змогу як оцінювати наслідки зовнішніх впливів на діяльність банку, так і результати прийняття рішень щодо відсоткової політики банку та його активності на ринку міжбанківського кредитування.
6. Розвинуто методи управління ліквідністю комерційного банку за допомогою когнітивного моделювання. В когнітивній моделі запропоновано для визначення ваг зв’язків між факторами впливу на ліквідність будувати регресійні моделі, що дає змогу на основі статистичних даних визначити вплив факторів на рівень ліквідності.
7. Розроблено інфологічну модель підсистеми інформаційної підтримки управління ліквідністю банку як складову інформаційного забезпечення в системі ризик-менеджменту, впровадження якої дасть змогу підвищити оперативність і точність оцінювання ризику ліквідності.
8. Упровадження розроблених моделей і методів у діяльність банків шляхом оцінювання прогнозних значень активно-пасивних операцій банку задля підтримки ліквідної позиції ПАТ АКБ “Індустріалбанк” дасть можливість отримувати економічний ефект у розмірі 157 тис. грн на рік і підвищити рівень конкурентоспроможності й ефективності зазначеного банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бакурова А.В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи: монографія / А.В. Бакурова. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 328 с.
2. Банківські операції: Підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав’янська, О.Г. Корнєєва. – 2 вид. перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 796 с.
3. Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / [Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб, П.М. Чуб та ін.]; ДВНЗ “Київський національний економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с.
4. Банковское дело. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 672 с.
5. Барчан Г.Ю. Управління ризиками комерційних банків в умовах трансформаційної економіки : монографія / Г.Ю. Барчан, Ю.М. Гудзь. – К. : Сталь, 2008. – 138 c.
6. Батракова Л. Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку: Підручник для ВНЗ. – М.: Логос, 2002. – 344 с.
7. Бєляков О.В. Банківські ризики: проблеми обліку, управління і регулювання. – М.: Видавнича група «БДЦ-пресс», 2004. – 256 с.
8. Бібік І.Г. Розробка моделей та методів дослідження банківської діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / І.Г. Бібік ; НАН України, Міністерство освіти і науки України. – К., 2003. – 20 с.
9. Бир Ст. Мозг фирмы: пер. с англ. / Ст. Бир. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.
10. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: Навч. Курс. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2002. – 528с.
11. Бурденко І. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності / І. Бурденко, О. Пожар // Вісник НБУ. – 2006. – № 7. – С. 52–55.
12. Бушуєва І.В. Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками комерційного банку (за прикладом АКБ "ТК Кредит"): Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.03.02 / КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.
13. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 528 с.
14. Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи) / П.І. Верченко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 272 с.
15. Вітлінський В.В. Невизначенність та ризик. – К.: Деміур, 1996. – 289 с.
16. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
17. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
18. Висоцька Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків // Банківська справа. – 2005. – №5. – С. 39 – 51.
19. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 1999. – 512 с.
20. Волошин І. Динаміка розривів ліквідності банку за умов змінної програми розміщення та залучення коштів // Вісник НБУ. – 2007. – №8. – С. 24–26.
21. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа. – 2002. – № 2. – C. 19-25.
22. Геец В.М. Структура экономики и структурная политика ее стабилизации // Экономика Украины. – 1995. - №4. – С. 7 – 15.
23. Граділь А.І. Фінансові ризики у банківській діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / А.І. Граділь ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – 18 с.
24. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України: автореф. дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / О.В. Дзюблюк; КНЕУ, Міністерство освіти і науки України. – К., 2001. – 38 с.
25. Деркач О.В. Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / О.В. Деркач; КНТЕУ, Міністерство освіти і науки України. – К., 2002. – 16 с.
26. Добровольський О.А. Розробка динамічної моделі банку та ії використання в стратегічному плануванні і управлінні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / О.А. Добровольський ; Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2002. – 18 с.
27. Дьяченко А.Г. Экономико-математическое моделирование банковской деятельности / А.Г. Дьяченко // Дні науки : збірник тез доповідей. – Запорожье : ЗІДМУ, 2005. – Т. 1. – С. 227–228.
28. Дяченко О.Г. Аналіз існуючих методів оцінки ліквідності комерційного банку / О.Г. Дяченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 115–118.
29. Дяченко О.Г. Взаємозв’язок обсягів депозитних операцій та відсотків за даними операціями / О.Г. Дяченко // Вісник УБС НБУ. – 2009. – № 3. – С. 236–239.
30. Дяченко О.Г. Використання міжбанківського кредитування та платіжного календаря в управлінні ризиком ліквідності / О.Г. Дяченко // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины : материалы VII Междунар. науч.-практ. конфер. – Алушта, 2008. – С. 41.
31. Дяченко О.Г. Когнітивне моделювання ліквідної діяльності комерційного банку / О.Г. Дяченко // Соціально-економічний розвиток України і регіонів : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конфер. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 70–71.
32. Дяченко О.Г. Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку/ О.Г. Дяченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 44–48.
33. Дяченко О.Г. Методи моделювання надійності банків / О.Г. Дяченко // Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст. : зб. матеріалів ХІ Міжнар. молодіжного форуму. – Х. : ХНУРЕ, 2007. – Ч. 2. – С. 351.
34. Дяченко О.Г. Міжбанківське кредитування як метод управління ліквідністю банку / О.Г. Дяченко // Дні науки : зб. тез доп. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 1. – С. 180.
35. Дяченко О.Г. Модель збалансованих потоків коштів банку / О.Г. Дяченко // Дні науки : зб. тез доп. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2007. – Т. 1. – С. 165–166.
36. Дяченко О.Г. Надійність комерційного банку та методи її оцінки / О.Г. Дяченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 97–101.
37. Дяченко О.Г. Огляд методів оцінки ліквідності банку / О.Г. Дяченко // Дні науки : зб. тез доповідей. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2006. – Т. 3. – С. 27–28.
38. Дяченко О.Г. Огляд моделей оцінки надійності банків / О.Г. Дяченко // Проблеми економічної кібернетики : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-метод. конфер. м. Алушта. – Донецьк : Юго-Восток Лтд, 2006. – С. 32 –34.
39. Дяченко О.Г. Порівняльна характеристика методів моделювання надійності банку / О.Г. Дяченко // Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конфер., м. Мелітополь. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2006. – С. 56–57.
40. Дяченко О.Г. Регресійний аналіз депозитних операцій банку / О.Г. Дяченко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конфер. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С. 293–294.
41. Дяченко О.Г. Ризикованість діяльності комерційних банків / О.Г. Дяченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 2. – С. 94–98.
42. Дяченко О.Г. Розробка когнітивної моделі ліквідної діяльності комерційного банку / О.Г. Дяченко // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 94 –101.
43. Дяченко О.Г. Управління рухом грошових коштів комерційного банку на основі методу нормованого розмаху / О.Г. Дяченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – № 2. – С. 38–42.
44. Жидко К. Нові вимоги Базельського комітету до визначення капіталу, адекватного ризикам / К. Жидко // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 63–65.
45. Загорій Г.В. Управління ліквідністю комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Г.В. Загорій ; Одеський держ. економічний ун-т. – О., 2005. – 19 с.
46. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 5-6.
47. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу” від 14.09.2006 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=133-16.
48. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679-XIV http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14.
49. Заруба Ю. Стрес-тест для банківської системи / Ю. Заруба // Вісник НБУ. – 2005. – № 2. – С. 26–27.
50. Заруцька О.П. Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / О.П. Заруцька; Українська академія банківської справи, Міністерство освіти і науки України. – Суми, 2003. – 22 с.
51. Захарченков С.П. Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів: автореф. дис. ... канд. екон. наук 08.04.01 / С.П. Захарченков; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 20 с.
52. Іванчук С.І. Аспекти зв’язку “золотого перетину” з життєвим циклом розвитку економічної системи [Електронний ресурс] / С.І. Іванчук // Вісник Національного транспортного університету. – 2008. – № 17. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2008_17_1/85.pdf.
53. Івасів І.Б. Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту / І.Б. Івасів // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 109-115.
54. Інструкція №10 «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків». Національний банк України. Постанова №343 від 30.12.1996. За станом на 26 березня 2007 року.
55. Иванов Н.Н. Информационно-сервисные системы в управлении сложным экономическим объектом: монография / Н.Н. Иванов. – Донецк: Юго-Восток Лтд, 2005. – 265 с.
56. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.
57. Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України / А. Камінський // Банківська справа. – 2005. – № 6. – С. 10–19.
58. Камінський А. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках / А. Камінський, А. Кияк // Вісник НБУ. – 2005. – № 10. – С. 7–11.
59. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання / А.Б. Камінський. – К. : Козаки. – 2002. – 120 с.
60. Карлін Т.Р., Макмін А.Р. Аналіз фінансових звітів (на основі GAAP): Підручник. – М.: ІНФРА-М, 2001. – 448 с.
61. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків // Вісник НБУ. – 2007. – №7. – С. 31–33.
62. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2006. – № 11. – С. 12–17.
63. Карчева Г.Т. Використання VAR-методології для оцінки ризику ліквідності банків [Електронний ресурс] / Г.Т. Карчева // Вісник УАБС. – 2008. – № 1 (24). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/ VUABS/texts/2008_1/24.3.04.pdf.
64. Клейнер Г.Б. Развитие теории экономических систем и ее применение в корпоративном и стратегическом управлении / Препринт #WP/98/2010. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 59 с.
65. Ковальчук К.Ф. Методи інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень // Автореф. дис. д-ра екон. наук. – К.: НАН України ІК ім.. В.М. Глушкова, 1996. – 32с.
66. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 1996. – 120 с.
67. Колемаев В.А. Математическая экономика / В.А. Колемаев. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 399 с.
68. Коваль В.М. Надійність і стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / В.М. Коваль; КНЕУ, Міністерство освіти і науки України. – К., 2001. – 20 с.
69. Колесніченко Н.О. Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Н.О. Колесніченко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 19 с.
70. Корнієнко Т.В. Ліквідність комерційного банку: фактории, що впливають, методи управління // Вісник української академії банківської справи. – 1999. – №2. – С. 51–54.
71. Королев О.П. Определение и управление рисками информационных систем / О.П. Королев, А.В. Сигал // Ученые записки ТНУ. Экономика. – 2006. – Т. 19 (58). – № 1. – С. 113–120.
72. Костіна Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології / Н.І. Костіна, В.М. Антонов, Н.І. Ганах ; Державна податкова адміністрація України, Національна академія держ. податкової служби України. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 360 с.
73. Костюк О.В. Управління ліквідністю грошового ринку на основі моделювання попиту на банківські резерви: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / О.В. Костюк; Українська академія банківської справи
Національного банку України, Міністерство освіти і науки України. – Суми, 2006. – 22 с.
74. Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– 300 с.
75. Кочетков В.М., ОмельченкоО.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 96 с.
76. Крилова В., Набок Р. Складові процесу управління ліквідністю банку // Вісник НБУ. – 2008. – №6. – С. 24 – 29.
77. Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал/ В. Кротюк, О. Куценко //Вісник НБУ.– 2006.– № 3.– С. 2–5.
78. Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В. Кротюк, В. Міщенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.
79. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України: Організаційно-правовий аналіз /В.Л. Кротюк.– К.: Ін Юре, 2000.– 247 с.
80. Кузнецов О.П. Интеллектуализация поддержки управляющих решений и создание интеллектуальных систем / О.П. Кузнецов // Проблемы управления. – 2009. – №3.1. Спец. выпуск. – С. 64–72.
81. Кукушкина Е. Выбор стратегии сбалансированного управления ресурсами банка // Банковские технологии: Компьютеры и программы. – 1997. - №4. – С. 57– 59.
82. Кулинич А.А. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций / А.А. Кулинич // Материалы ІІ междунар. конфер. по проблемам управления. – М.: ИПУ РАН, 2003. – Т.2. – С. 219–226.
83. Кульба В.В. Сценарный анализ динамики поведения социально-экономических систем / В.В. Кульба, Д.А. Кононов, С.С. Ковалевский; Институт управления им. В.А. Трапезникова РАН. – М., 2002.
84. Лагерев Д.Г. Автоматизация разработки управленческих решений в социально-экономических системах на основе применения нечетких когнитивных моделей / Д.Г. Лагерев // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – №11. – С. 93–94.
85. Ландштейдт Т. Космическая функция золотого сечения [Электронный ресурс] / Т. Ландштейдт // Kosmos. – 1996. – Режим доступа: http://astrologic.ru/library/golden.htm.
86. Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 308 с.
87. Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. – К.; Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 180 с.
88. Линдер Н. Непрерывная модель управления денежными потоками банка // Финансовые риски. – 1998. - №3. – С. 107 – 111.
89. Лисенко Р. Концептуальні засади проведення стрес-тестування банківської системи України / Р. Лисенко // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 59–65.
90. Лисенко Р.С. Методи проведення системного стрес-тестування банківської системи: основні характеристики та особливості практичного застосування / Р.С. Лисенко // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – № 3. – грудень. – С.196 – 199.
91. Лисенко Ю.Г. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике : монография / [Ю.Г. Лысенко, В.Н. Тимохин, Р.А. Руденский и др.]. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 350 с.
92. Лисенко Ю.Г. Управление коммерческим банком: инновационный аспект : монография / [Ю.Г. Лысенко, В.Н. Тимохин, Р.А. Руденский и др.]. – Донецк : Юго-Восток, 2008. – 328 с.
93. Лобанов А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанов ; [под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова]. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.
94. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.
95. Макаренко И. Инновация (“точка роста”): влияние на функционирование экономики в переходный период. – К.: Знання, 1998.
96. Марковський О.В. Застосування принципу “золотого перерізу” у побудові моделі життєздатних економічних систем / О.В. Марковський // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Т. 2. – № 254. – С. 419–426.
97. Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами: Бухгалтерский и депозитный учет / О.И. Мартынова. – М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.
98. Марущак М.В. Управління ліквідністю в банках України: стратегічний та операційний рівень / М.В. Марущак // Наукові праці НДФІ. -2009. - № 1 (46). – С. 126 – 131.
99. Мелик-Шахназаров А.В. Разработка моделей выявления взаимозависимых факторов в телекоммуникационном графике на основе регрессионно-когнитивных графов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 05.13.13 / Артем Витальевич Мелик-Шахназаров. – Самара, 2007. – 133 с.
100. Мельничук М. Проблеми впроваджень нових рекомендацій Базельського комітету щодо управління ризиками в банках України / М. Мельничук // Банківська справа. – 2005. – № 5. – С. 76–82.
101. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004. №104.
102. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004. №361.
103. Мещеряков А.А. Вибір концепції управління комерційним банком / А.А. Мещеряков // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії – 2006. – № 1 (15). – С.111 – 115.
104. Мещеряков А.А. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку / А.А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5 (71). – С. 193 – 199.
105. Мещеряков А.А. Методологічні засади підвищення ефективності роботи комерційного банку / А.А. Мещеряков // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2006. – № 12. – С. 35 – 39.
106. Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку / А.А. Мещеряков ; Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Науковий світ, 2006. – 347 с.
107. Мещеряков А.А., Ткач Г.О. Рейтингова оцінка комерційного банку / А.А. Мещеряков, Г.О. Ткач // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 25. – Дніпропет¬ровськ: ПДАБА, 2009. – C. 115–122.
108. Мещеряков А.А., Каірбєков А.А. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку / А.А. Мещеряков, А.А. Каірбєков // Ефективна економіка [Електронне видання]. – 2009. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
109. Мещеряков А.А. Теоретико-практичні засади побудови фінансового менеджменту банку / А.А. Мещеряков // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2006. – № 6. – С. 53 – 57.
110. Мещеряков А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки / А.А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 177 – 184.
111. Мещеряков А.А. Формування та використання ресурсної бази банку / А.А. Мещеряков // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 89–93.
112. Мещеряков А.А., Зелена В.В. Шляхи удосконалення депозитної політики банку / А.А. Мещеряков, В.В. Зелена // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №28/1. – Дніпропет¬ровськ: ПДАБА, 2009. – C. 207–211.
113. Міщенко В.І., Сомик А.В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання / В.І. Міщенко, А.В. Сомик // Вісник НБУ. – 2009. – №1. – С. 34 – 41.
114. Михайлик Р., Рудан В. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. - №14-15. – С.149 – 165.
115. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем : монографія / Л.Н. Сергєєва, А.В. Бакурова, В.В. Воронцов, С.О. Зульфугарова. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 200 с.
116. Моделювання управління життєздатністю комерційного банку : монографія / [за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Н. Сергєєвої]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 360 с.
117. Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків / О.В. Молчанов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №10. – С. 48–51.
118. Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку / Р. Набок // Вісник НБУ. – 2007. – № 4. – С. 40–44.
119. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – М.: МПСИ, 2005. – 584 с.
120. Овечко А.В., Устинова М.М., Загребаева Е.А. Моделирование организационной структуры коммерческого банка по принципу жизнеспособной системы Ст. Бира // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 1, 2003. – Спец. вып. – 357 с.
121. Оконська О.О. Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / О.О. Оконська ; Тернопільський держ. економічний ун-т. – Т., 2005. – 20 с.
122. Олійник Д.М. Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Д.М. Олійник; КНЕУ, Міністерство освіти і науки України. – К., 2002. – 16 с.
123. Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Р.А. Павлов ; ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2008. – 21 с.
124. Перешибкін М.М. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / М.М. Перешибкін; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2002. – 16 с.
125. Пернарівський О. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку // Вісник НБУ. – 2006. – №10. – С. 26–29.
126. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. – М.: Логос, 2001.
127. Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки. Управління кредитним ризиком банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / В.Ю. Подчесова ; ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2009. – 19 с.
128. Пожар О.М. Управління процентним ризиком банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О.М. Пожар ; ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2009. – 21 с.
129. Порохня В.М. Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків : монографія / В.М. Порохня, Ю.О. Колісник. – Запоріжжя : ГУ ”ЗІДМУ”, 2007. – 192 с.
130. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности / И.В. Прангишвили. – М. : Синтег, 2003. – 528 с.
131. Притоманова О.М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / О.М. Притоманова ; Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2004. – 19 с.
132. Принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах // Базельський Комітет з Банківського Нагляду. – Базель – 2000.
133. Про затвердження Змін до «Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні»: постанова Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. № 764.
134. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 3-е изд., испр. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 478 с.
135. Річний звіт АКБ «Індустріалбанк» за 2010 рік.
136. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. – М.: Наука, 1986. – 563 с.
137. Романченко О.В. Фінансові ризики в діяльності комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.03 / О.В. Романченко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 23 с.
138. Российская банковская энциклопедия / Редкол.: О.И. Лаврушин и др. – М.: Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1995. – 552 с.
139. Роуз П.С. Банковский менеджмент : пер. с англ. со 2-го изд. / П.С. Роуз. – М. : Дело, 1997. – 768 с.
140. Рябініна Л. Роль національного банку та законодавчих актів України в її економічному розвитку / Л. Рябініна // Економіка та держава. – 2004, № 8. – С. 34-47.
141. Савостьянов В.А. Управление ликвидностью коммерческих банков // Аудит и финансовый анализ. – 2001. – №2. – С.24–27.
142. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. / І.В. Сало, О.А. Криклій. – Суми: Університетська книга, 2007. – 313 с.
143. Салтинський В.В. Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.В. Салтинський; Українська академія банківської справи, Міністерство освіти і науки України. – Суми, 2004. – 20 с.
144. Сергєєва Л.Н. Когнітивне моделювання в управлінні комерційним банком // Вісник Хмельницького національного університету – №1, 2008 / Т.2 – С. 130-132.
145. Сергєєва Л.Н. Концепція моделювання стійкості життєздатної соціально-економічної системи / Л.Н. Сергєєва, А.В. Бакурова // Економічна кібернетика. – 2009. – №2. – С. 54–67.
146. Сергєєва Л.Н., Бакурова А.В. та ін. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем: монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 200 с.
147. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: – М.: Catallaxy, 1994. – 64 с.
148. Склеповий Є. Інструменти запобігання фінансовим ризикам при здійсненні факторингових операцій комерційними банками / Є. Склеповий // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 70–75.
149. Смолій Я.В. Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02/Я.В.Смолій; Київський нац. економічний ун-т.– К., 2002.– 16 с.
150. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с., ил.
151. Соложенцев Е.Д. Логико-вероятностные модели риска в банках, бизнесе и качестве / Е.Д. Соложенцев, В.В. Карасев, В.Е. Соложенцев. – СПб.: Наука, 1999. – 120 с.
152. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке / А.А. Солянкин ; Г.А. Титоренко (ред.). – М. : Финстатинформ, 1998. – 96 с.
153. Старинський М. Порівняльне банківське право / М. Старинський – Суми: Університетська книга, 2006. – 299 с.
154. Старовойт-Білоник К. Оптимізаційна модель “дохідність-ризик” у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційного банку / К. Старовойт-Білоник // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 27–33.
155. Стельмах В.С., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред.. В.І. Міщенка. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. – 421 с.
156. Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання / [О.Г. Білоцерківець, Т.В. Бурлай, Н.Ю. Гончар, Н.І. Горшкова, І.В. Крючкова] ; Інститут економіки та прогнозування НАН України / [І.В. Крючкова (ред.)]. – К. : Експрес, 2007. – 520 c.
157. Тен В.В. Управление активами банка на основе оптимизационных методов / В.В. Тен, Б.И. Герасимов, А.В. Докукин. – М. : Машиностроение, 2000. – 84 с.
158. Тігіпко С. Стратегічні напрямки інтеграційного розвитку банківської системи України / С. Тігіпко // Вісник Української академії банківської справи. – 2004, № 1 (16). – С. 3-9.
159. Ткаченко М.І. Моделювання системи електронних банківських послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / М.І. Ткаченко ; НАН України і МОН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – К., 2005. – 22 с.
160. Тютюнник А.В. Информационные технологии в банке. ИТ-менеджмент. Операционное управление. Управление проектами. Практические решения / А.В. Тютюнник, А.С. Шевелев. – М. : БДЦ-пресс, 2003. – 367 с.
161. Уваров К. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: орієнтир на майбутнє / К. Уваров, О. Куценко // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 60–63.
162. Фатюха В., Савченко О. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку / В. Фатюха, О. Савченко // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2011. – Вип.8, ч.1. – С.57-59.
163. Фатюха В., Оката Л. Аналіз факторів, що спричинили виникнення кризи банківської системи України / В. Фатюха, Л. Оката // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч.3. – С. 293-296.
164. Федер Е. Фракталы. – М: «Мир», 1991.
165. Фінкельштейн О.Б. Фінансові ризики в системі банківських ризиків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 /О.Б. Фінкельштейн ; Київський національний економічний ун-т. – К., 2001. – 20 с.
166. Фурсова В.А. Управління фінансовими ризиками в комерційних банках України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / В.А. Фурсова ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 19 с.
167. Харари Ф. Теория графов / Ф. Харари. – М. : Мир, 1973. – 301 с.
168. Хашиева Л. Х-М. Роль привлеченных ресурсов в обеспечении ликвидности банка // Финансы и кредит. – 2005. – № 9 (177). – С. 80-83.
169. Чепурко В.В. Методологические аспекты оценки экономического риска [Электронный ресурс] / В.В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 36. – С. 60–65.
170. Чухно А.А. Твори: у 3 т. / А.А. Чухно; НАН України; Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка, Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – К., 2006. – Т2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. – 512 с.
171. Чухно А.А. Твори: у 3 т. / А.А. Чухно; НАН України; Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка, Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – К., 2006. – Т3: Становлення еволюційної парадигми економічної теорії. – 712 с.
172. Шеремет А. Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 176 с.
173. Шпиг Ф., Деркач А., Смолий Я., Малюков В., Линдер Н. Модель управления платежным календарем // Финансовые риски. – 1997. - №2. – С.101 – 106.
174. Ющенко В. Банківська система України і поточна економічна ситуація // Вісник НБУ. – 1998. – № 11. – С. 37.
175. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.
176. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навч. посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. – К.: АртЕк, 1997. – 248с.
177. Checkland PB. Soft Systems Methodology: A Thirty Year retrospective. Systems Research and Behavioral Science, Vol. 17 (S1), S11-S58.
178. Ganley J. Surplus Liquidity: Implications for Central Banks Lecture Series no. 3 / Centre for Central Banking Studies Bank of England // http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks_lectures.htm.
179. Grey S. Central Bank management of surplus liquidity / Handbooks in Central Banking Lecture Series no. 6. – august 2006 // http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks¬_lectures.htm.