Ставицький Андрій Володимирович Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів

Короткий опис

Ставицький Андрій Володимирович, доцент кафе­дри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глоба- лізаційних викликів» (08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Спецра­да Д 26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису
СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович
УДК 338.2:351.863(477)
ДИСЕРТАЦІЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Спеціальність 08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці
Подається на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
____________________________________________________А.В.Ставицький
Науковий консультант: Черняк Олександр Іванович, доктор економічних наук,
професор
Київ – 2019

Зміст
АНОТАЦІЯ .........................................................................................................2
ABSTRACT..........................................................................................................4
ВСТУП............................................................................................................... 29
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ..................................................................................... 42
1.1. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
ДЕРЖАВИ» .........................................................................................................42
1.2. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ...........................................................................................................67
1.3. РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ................................. 89
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1................................................................................. 117
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ..................... 119
2.1. РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ .................................................................... 119
2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ............................................. 145
2.3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ........................................................................................... 172
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2................................................................................. 188
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ............................................................. 190
3.1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ....... 190
3.2. РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ........ 229
3.3. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИКЛІЧНОСТІ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ ............................................. 253
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3................................................................................. 279
28
РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНДИКАТОРІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ ....................................................... 281
4.1. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ФОРМУВАННЯ ЗАГРОЗ
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ..................................................................... 281
4.2. МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ У ДЕРЖАВАХ ЄС ....................................................................... 309
4.3. РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ......................................................................................................... 323
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4................................................................................. 336
РОЗДІЛ 5. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ................................................................................... 339
5.1. ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ .................................................................... 339
5.2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ........................................................................................... 374
5.3. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ............................................................. 394
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5................................................................................. 435
ВИСНОВКИ.................................................................................................... 437
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................... 444
ДОДАТКИ ....................................................................................................... 493
ДОДАТОК А..................................................................................................... 493
ДОДАТОК Б ..................................................................................................... 499
ДОДАТОК В..................................................................................................... 510
ДОДАТОК Г ..................................................................................................... 512
ДОДАТОК Д..................................................................................................... 518
ДОДАТОК Е ..................................................................................................... 520
ДОДАТОК Є..................................................................................................... 521
ДОДАТОК Ж .................................................................................................... 526

Список літератури

Висновки
У дисертації здійснено вирішення важливої для економіки України
наукової проблеми, що полягає у розробці теоретичних і методологічних засад
дослідження та побудови комплексу економіко-математичних моделей для
аналізу економічної безпеки держави, що обумовлюють наступні висновки.
1. Показано, що поняття економічної безпеки у тому чи іншому вигляді
існувало з давніх часів, проте, його трактування та можливості держави
регулювати її рівень суттєво змінювалися. У сучасному світі
економічну безпеку не можна тлумачити стосовно якогось одного
суб’єкта чи окремої держави, оскільки процеси глобалізації, відкриті
для переміщення населення та капіталів кордони створили якісно нові
умови, в яких суттєво поглибилась взаємозалежність між країнами,
відбувається поступова уніфікація глобальних економічних циклів,
зростає конкуренція між країнами на рівні податково-бюджетної та
грошово-кредитної політики. Враховуючи це, поняття економічної
безпеки треба трактувати виключно в контексті порівняння стану однієї
країни з усіма іншими. Без такого зіставлення визначення економічної
безпеки буде однобічним і некоректним.
2. Обґрунтовано, що для забезпечення економічної безпеки важливим є
своєчасне відповідне реагування зовнішнім викликам, які формуються
під впливом геополітичної ситуації. Визначено, що однією з основних
причин поточних конфліктів є зсув у ресурсному, а особливо
енергетичному, забезпеченні. Якщо раніше основним паливом було
вугілля, потім – нафта, то зараз – газ, і вже розпочато перехід до
четвертого етапу, на якому пануватимуть відновлювальні джерела
енергії. Аналіз показав, що протягом останніх років темпи зростання цін
акцій перевищують темпи зростання цін ресурсів. Це означає, що світ
стає більш технологічним, а отже, у багатих на ресурси країн
438
залишається дедалі менше можливостей гарантувати собі безпечне
майбутнє.
3. На підставі дослідження глобальних трендів, що загрожують усій
світовій економіці, виокремлено такі найзначніші загрози: зміни
клімату, зростання кіберзалежності людства, значне поглиблення
розшарування за рівнем доходів, зростання поляризації суспільства,
зростання урбанізації, старіння населення, деградація навколишнього
середовища, наростання націоналістичних настроїв і зміна балансу в
системах державного управління та міждержавного регулювання. Усі ці
проблеми посилюють суперечності у відносинах між великими
державами, провокують різноманітні конфлікти.
4. Показано, що перед Україною постали серйозні виклики, що руйнують
економіку: корупція, тіньова економіка, контрабанда, низька
продуктивність праці, відсутність мотивації до роботи, міграція
населення, зростання нерівності населення. У державі назріла потреба
усвідомлення того, що будь-які реальні зміни можливі лише при
створенні передумов для побудови більш справедливої економіки
добробуту. Це особливо важливо за умов переходу до Індустрії 4.0, яка
вже у наступному десятиріччі спричинить значне безробіття серед
малокваліфікованих кадрів.
5. Доведено, що найпоширеніші макроекономічні показники не завжди
повністю та достовірно відображають стан економіки та її перспективи.
Для удосконалення та уніфікації порівняння досягнень урядів країн
світу має бути запропонований показник, який кількісно відображатиме
успішність країни. Існує багато підходів до того, як саме має бути
сформований цей показник, які складові слід включити до нього.
Методи та інструменти, які використовувалися раніше, у сучасних
реаліях стали не придатними. Зокрема, йдеться про різноманітні
сигнальні підходи, визначення індикаторів економічної безпеки однієї
країни чи одного регіону. Визначено, що моделюючи складові
439
економічної безпеки, недоцільно визначати безпечні межі показників у
одній сфері за можливого одночасного погіршення в іншій, оскільки це
призводить до спотворення результатів аналізу.
6. Показано, що методика розрахунку індексів економічної безпеки та її
складових може суттєво різнитися залежно від розробника методики,
замовника розробки, наявних даних. Однак, коректний індекс
економічної безпеки має відображати, насамперед, найпростішу модель
економіки, в якій діють індивід чи домогосподарство, фірми та ринки
ресурсів і товарів. Цей індекс не повинен суттєво варіюватися, якщо в
економіці створюються нові об’єкти. З урахуванням цього розроблений
авторський індекс економічної безпеки, що включає чотири основні
складові: індекс ресурсної безпеки, індекс промислово-сервісної
безпеки, індекс фінансово-макроекономічної безпеки, індекс соціальної
безпеки. Визначено алгоритм, коректного оцінювання індексу
економічної безпеки .
7. Обчислено індекс економічної безпеки для 49 країн Європи на основі
183 статистичних показників Світового банку за 1991-2016 роки. Як
показали розрахунки, Україна значно відстає від
середньоєвропейського рівня економічної безпеки, причому за всіма її
складовими. Станом на 2016 рік відставання від середньоєвропейського
рівня становило щонайменше 14%, або, приблизно, 12 років.
8. Показано, що ступінь глобалізації світу досяг такого рівня, за якого
криза в одній країні достатньо швидко поширюється у світі. Це вимагає
з’ясування причин і визначення наслідків різноманітних економічних та
фінансових кризових явищ. У роботі запропоновано економікоматематичний механізм ідентифікації економічних циклів і визначено,
яка група країн має високі шанси опинитися в кризі. За допомогою
розробленого методу визначення циклічності на підставі аналізу зміни
тренду можна класифікувати часові періоди економік різних країн світу.
440
Дослідження показало достатню схожість структури циклів країн
Європи, що можна пояснити їх спільною економічною активністю в
межах Європейського Союзу.
9. Доведено, що постійне зростання нерівності доходів у світі призводить
не тільки до розшарування, а й до соціальної агресивності, вилучення
частини населення з виробничого процесу у легальній сфері. Така
ситуація зумовлює розвиток тіньової економіки, корупції, гальмує
розвиток технологічного прогресу. Як наслідок, знижується загальний
рівень економічної безпеки. Тому запропоновано ефективні кроки
подолання соціальних загроз за допомогою виваженої податковобюджетної політики, спроможної підвищити економічну безпеку
держав. У роботі обґрунтовано, що боротьба з нерівністю доходів має
суттєво відрізнятися залежно від поточних умов. Зокрема, країни
Центральної Європи та Велика Британія досягли такого рівня розвитку
та перерозподілу в економіці, що зміною продуктивності праці
внаслідок технологічних змін вже не можна суттєво збільшити
нерівність доходів населення. Периферійні країни, до яких належить
Україна, через значну залежність від більших економік і недостатньо
розвиненого механізму перерозподілу в економіці зазнають
негативного впливу технологічних змін на рівень соціального
розшарування.
10.Показано, що більш заможне суспільство сприяє упровадженню більш
розвинутих цифрових сервісів, що характеризується зростанням індексу
DESI. Зокрема, європейські країни з високим рівнем безробіття, можуть
збільшити DESI у найближчій перспективі за рахунок дестимуляції
безробіття. За допомогою панельної економетричної регресії для країн
Європейського Союзу доведено, що наразі здійснити прорив у розвитку
цифрової економіки практично неможливо, оскільки поширення
цифрових сервісів є важкою справою через інертність населення. Для
441
досягнення поточного рівня Великої Британії Україна, потребує
щонайменше 10 років.
11.Проведене дослідження показало, що за рахунок розширення
Європейського Союзу, звичайно, за умови дотримання принципів його
функціонування, можна підвищити рівень безпеки приблизно на 1,5%.
Доведено, що відстані між країнами перестають відігравати
визначальну роль у поширенні технологій, товарів, послуг. Визначено,
що економічне зростання та вирівнювання умов господарювання
нівелюють розбіжності між країнами. Зростання індексу у країнахсусідах достатньо значуще впливає на власну країну. Вказано, що всім
країнам, з одного боку, вигідно мати заможних сусідів, а з іншого –
підвищити індекс безпеки можна лише за умови значного посилення
конкурентної боротьби.
12.Показано, що для підвищення економічної безпеки держава має
можливість використовувати податково-бюджетну та грошовукредитну політику. У роботі детально досліджені інструменти, за
допомогою яких держава може узгодити цю політику з метою
підвищення економічної безпеки. Зокрема виявлено, що запроваджене
в Україні оподаткування не завжди я є оптимальним. Наприклад,
реальне оподаткування фізичних осіб на рівні 7-8,5% ВВП виявилося
занадто великим, що стимулювало частину населення ухилятися від
податків. Оподаткування прибутку підприємств здійснюється за
ефективною ставкою, нижчою за рекомендовану в дослідженні. Якщо в
середньому цей податок приносить близько 3% ВВП, то рекомендована
сума становить від 4 до 7%.
13.Економіко-математичне дослідження показало негативний вплив
зростання державного боргу та дефіциту бюджету на економіку
України. Для економічної системи Європейського Союзу державний
борг є фактором, що стимулює зростання ВВП, на відміну від України,
442
що свідчить про нераціональне використання боргових зобов’язань в
наших умовах. Для розвинених країн встановлене порогове значення
співвідношення боргу до ВВП, після якого відбувається сповільнення
економічного зростання країни, становить 65-70%. Показано, що для
забезпечення найбільшого економічного зростання країнам, що
розвиваються, необхідно утримувати накопичення зовнішнього боргу в
межах 191% експорту. Для України було показано, що перевищення
співвідношення зовнішнього боргу до ВВП порогу у 88% призводить до
уповільнення економічного зростання.
14.Економіко-математичне дослідження показало, що вплив грошовокредитних каналів в Україні та Європейському Союзі на показники
економічної безпеки суттєво відрізняється. Зокрема, результати аналізу
VAR-моделі засвідчили, що в Україні у порівнянні з країнами
Європейського Союзу зростання інфляції спричиняє загальний більший
ефект у короткостроковому періоді на зміну ставки за кредитами. В той
же час збільшення ставки за кредитами стимулює зростанням інфляції
в країнах Європейського Союзу практично вдвічі сильніше, ніж в
Україні. Подальша лібералізація ринків капіталів в Україні має сприяти
вирівнюванню реакції фінансових ринків на відповідні шоки.
15.Економетричне дослідження показало, що вплив базової ставки ФРС є
суттєвим для майже всіх розглянутих для нашої країни монетарних
показників, що підтверджує високу інтегрованість України до світової
економіки. На жаль, така інтеграція не завжди є безпечною, а тому
Україні необхідно продумати стратегію захисту від дій спекулятивного
капіталу, наприклад, за допомогою податку на фінансові трансакції.
Незважаючи на можливі негативні наслідки такого податку, це має
значно підсилити стабільність всієї фінансової системи країни, а також
пом’якшити негативні зовнішні впливи.
16.Запропоновано для збільшення рівня економічної безпеки зробити
акцент на ролі людини у державі, зосередити увагу на можливостях її
443
всебічного розвитку. За умов деградації населення, систематичного
порушення законів, відсутності реальної відповідальності за
порушення, не варто очікувати на пожвавлення транспортних потоків,
збільшення обсягів інвестиції та участі у значних міжнародних
проектах з великими прибутками. Створення прозорої та чесної системи
судочинства, наявність реальної відповідальності за порушення законів,
знищення офшорних схем в економіці – це фундамент нового
суспільства, заснованого на нових принципах, новій культурі
поведінки. Зростання рівня економічної безпеки пов’язане передусім, з
упорядкуванням саме цих питань.
Таким чином, для гарантування високого рівня економічної безпеки, що
буде співставним з середньоєвропейським рівнем, слід зробити рішучі кроки з
метою реалізації розглянутих у роботі завдань.