Кучук-Яценко Сергій Вікторович Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю Диссертация

title:
Кучук-Яценко Сергій Вікторович Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю

Альтернативное название:
Кучук-Яценко Сергей Викторович Отсутствие арбитража и оценки опционов в моделях финансовых рынков со стохастической волатильностью Kuchuk-Yatsenko Sergiy Viktorovich Absence of arbitrage and valuation of options in models of financial markets with stochastic volatility

brief description:
Кучук-Яценко Сергій Вікторович, інженер-математик І категорії НДЛ «Диференціальні рівняння та їх застосування у механіці» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю» (01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Кучук-Яценко Сергій Вікторович Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю