Лакшина Валерия Владимировна Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов

brief description

Лакшина Валерия Владимировна Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Лакшина Валерия Владимировна
сти

1.4 Сравнение пространственных и непространственных спецификаций

1.4.1 Описание данных и предварительный анализ

1.4.2 Результаты оценивания и сравнения спецификаций

1.5 Выводы

Глава 2. Пространственные спецификации многомерных моделей стохастической волатильности 42 2.1 Обзор многомерных моделей стохастической волатильности . 44 2.1.1 Модели асимметрии

2.1.2 Факторные модели

2.1.3 Модели с длинной памятью

2.1.4 Модели с корреляциями

2.1.5 Прочие модели

2.2 Методы оценки

2.2.1 Метод квази-максимального правдоподобия

2.2.2 Имитационный метод максимального правдоподобия

2.2.3 Метод Монте-Карло

2.2.4 Прочие методы

2.3 Проблема размерности в многомерных моделях стохастической волатильности

2.4 Стохастическая волатильность с ошибками по Стьюденту

2.4.1 Модель

2.4.2 Пример применения модели стохастической волатиль-ности с ошибками по Стьюденту для задачи хеджирования

2.5 Выводы

Глава 3. Приложения многомерных моделей волатильности и их пространственных спецификаций

3.1 Оценка оптимального коэффициента хеджирования

3.1.1 Расчет коэффициента хеджирования с учетом неприятия риска

3.1.2 Расчет динамического коэффициента хеджирования

3.1.3 Показатели эффективности

3.1.4 Сравнение эффективности стратегий хеджирования, основанных на различных многомерных моделях вола-тильности

3.1.5 Выводы

3.2 Моделирование эффектов перетекания волатильности

3.2.1 Методология оценки эффектов перетекания волатиль-ности

3.2.2 Оценка эффектов перетекания волатильности для нефтегазового рынка

3.2.3 Выводы

Заключение

Список литературы

Приложения