Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій Диссертация

bibliography:
В роботі вирішена наукова задача розробки моделей і методів рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість оцінки потенційних девелоперських проектів рефлекторним експертним методом.

1. Проаналізовано предметну область досліджень і визначено основні методи і засоби оцінки інвестиційних пропозицій. Показано, що кожен з них має хоча б декілька серйозних недоліків. Серед головних - оцінка здебільшого фінансових показників; складність розрахунку при відсутності автоматизованих засобів; не точні графічні методи. Підкреслено, що ситуація потребує побудови системи оцінки інвестиційних пропозицій, що може ефективно проводити оцінки і зберігати історію виконання проектів компанією.

2. Виділено та класифіковано впливи на оцінку інвестиційних пропозицій за даними експертів в галузі девелопменту. Формалізовано впливи на три типи: діапазон чисел, список слів, вільний текст. Перші два мають детерміновані значення, вільний текст може набувати будь-якого значення.

3. Запропоновано нову модель інформаційної взаємодії, відображених параметрами інвестиційної пропозиції, що дає можливість формалізувати процес розрахунку числової міри важливості цих пропозицій. Розроблено математичну модель оцінки ІП - опис ситуацій як середовища об'єктів, між якими реалізуються інформаційні взаємодії, що дозволяє прогнозувати розвиток середовища на основі застосування математичного апарату теорії несилової взаємодії.

4. Запропоновано методи розрахунку взаємозв’язків параметрів документів з використанням їх характеристик в середовищі об'єктів несилової взаємодії з врахуванням вдалості чи невдалості виконаного інвестиційного проекту та шляхом розрахунку сукупної вірогідності параметрів - розрахунок невідомих значень параметрів з врахуванням інших незаповнених параметрів, що дозволяє підвищити точність розрахунків.Розвиненометод врахування впливу прогнозних параметрів довільного тексту, через фрагментацію речень, що дозволяє знизити трудовитрати на формалізацію параметрів, які описують ІП. Спосіб роботи з полями типу вільний текст – такий самий, як і з полями типу список слів після фрагментації.

5. Розроблено модель представлення інформації щодо оцінки ІП в БЗ інтелектуальної системи – кожна ІП описується документом, який зберігає цілісність даних як проект, що дозволяє зберігати і аналізувати потенційні та виконані проекти компанії.Визначено структуру та вимоги, яким повинна відповідати рефлекторна експертна система оцінки інвестиційних пропозицій.Показано переваги розробленої системи перед іншими системами: швидкість і точність розрахунків; пояснення запропонованого рішення (оцінки); накопичення бази реалізованих і потенційних проектів; клієнт-серверна архітектура; простота інтерфейсу та використання; інтеграція з MSWord; шифрування даних.Розроблено та реалізовано структуру програмного забезпечення, бази знань та модулів системи. Основний функціонал системи закладений в базі знань.Доведено експериментально, що РЕКС дає точніші результати (в середньому на 11,4%), ніж метод Байєса та співпадає з експертними оцінками у галузі девелопменту. Впроваджено систему в українських девелоперських компаніях.

Робота представляє собою ще один крок в галузі створення моделей і методів рефлекторних експертних систем. Вона збагачує методи підтримки прийняття рішень новим методом в галузі оцінки інвестиційних девелоперських проектів. Наукові положення, висновки, пропозиції і рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані для практичної оцінки інвестиційних пропозицій у будь-якому секторі економіки, що можна описати з позиції проектів.

Список літератури

Artificial Intelligence in Finance & Investing: State-of-the-Art Technologies for Securities Selection and Portfolio Management. – USA: IRWIN, 1996. – 1020p.

2.                RenkemaJ.W., BerghoutE.W., Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage. – E: Eindhoven. 1995. –205 c.

3.                Мамалуй О. О. Світова криза та економіка України: особливості, шляхи, методи виходу України із кризи. /-К: Молодіжна Альтернатива, 2009.-76 c.

4.                Ричард К. Закон Парето или Принцип 80/20. - М.:Мир, 2010. – 150 с.

5.                Kaldor N. Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. – С.: Economic Journal, 1939. – 552р.

6.                Уільям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффрі В. Інвестиції. -К.:Инфра-М, 2011. – 1028с.

7.                Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. – К: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 268 с.

8.                Фещенко В. Енциклопедичний довідник з інвестування. – Х: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. – 594с.

9.                Пейзер Р.Б., Фрей А.Б. Профессиональный девелопмент недвижимости. / Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. – М: Urban Development Publishing (UDP), 2004. – 452 с.

10.           Мазур И.И., Шапиро В.Д. Ольрогге Н.Г. Девелопмент. – К.: Экономика, 2004. - 528с.

11.           Тесля Ю.Н. Несиловое взаимодействие / Тесля Юрий Николаевич. – К.: Кондор, 2005. – 196 с. (могорафия).

12.           Боярко І.М. Інвестиційний аналіз. – К.: ЦУЛ. 2011, – 400 с.

13.           Паливода К.В. апітальні інвестиції (На прикладі житлового будівництва в Україні): Монографія. – К.: Знання, 2009. – 711с.

14.                БрейлиР., МайерсС. Принципы корпоративных финансов. – К.: Олимп-Бизнес, 2009. – 1008с.

15.                СавчукВ. Финансовый менеджмент. – М.: Companion Group, 2008. – 884с.

16.                Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебное пособие/ Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2005.- 416 с.

17.                Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Чёрный А.И.Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. – М.: ВИНИТИ, 1996.– 489с.

18.                Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. –М.: СОФИТ, 1997. – 264с.

19.                Уткин Э.А. Финансовое управление. – М.:Акалис, 1996. – 420с.

20.                Richard A., Stewart C M.. Corporate Finance: Capital Investment and Valuation. N.: McGraw-Hill,2007. - 500 p.

21.                Fox А., William F. The Contribution of Infrastructure Investments to Growth: A Review of the Literature. – USA: The University of Tennessee, 1900. - 140 p.

22.                ЛимитовскийМ.А. Финансовый менеджмент. Основы принятия инвестиционных решений. Риски. – М.: Кордис & медиа, 2007. - 530с.

23.                RenkemaJ.W., BerghoutE.W., Peter E.D., Ahmad G., Zahir I. Information technology evaluation: classifying indirect costs using the structured case method. – Е.: Emerald Group Publishing Limited, 1994. - 350р.

24.                Renkema J. W. The four P’s revisited: business value assessment of the infrastructure impact of IT investments. – NY.: Journal of Information Technology, 1998. – 190p.

25.                Renkema J. W. The IT value quest: how to capture the business value of IT based infrastructure. –L.: John Wiley & Sons, 1999. – 260p.

26.                Bouma L. Retirement income policies, well fare economic. – N.: Fraser, 2005. – 89 p.

27.                Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: ВЦ «Академія», 2002. - 580 c.

28.                Булатов А. С., Рогатных Е. Б., Волков Р. Ф., Виноградов В. В., Бартенев С. А. Мировая экономика. — М.: Юрист, 2003.– 720c.

29.                Колесов В. П., Осьмова М. Н. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. — М.: ФЛИНТА, 2002. – 468c.

30.                Штайльман К. Новая философия бизнеса: В 3 т. — М.: Мир, 1998. – 375с.

31.                Markowitz H. PortfolioSelection: EfficientDiversification of Investments, 1959. – 316с.

32.                Parker M., Benson R., Trainor H. Information economics. Linking business performance to information technology. – NJ: Prentice-Hall, 1988. – 168p.

33.                Parker M., Strategic Transformation and Information Technology.– NJ: Prentice-Hall, 1995. – 606p.

34.                VanIrsel, WimVanGrembergen,Information technology evaluation methods and management Hershey. PA: IRM Press, 2001. - 246p.

35.                Farbey, B., Land, F., Targett, D. Evaluating investments in IT. - L.:   Journal of Information Technology,1992. - 122p.

36.                Farbey, B., Land, F. and Targett, D. Evaluating investments in IT: findings and a framework. In: Beyond the IT productivity paradox. - L.: John Wiley & Sons,1999. - 215p.

37.                Bayes T., Price R. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chance. – L.: Philosophical Transactions of the Royal Society, 1763. – 418p.

38.                Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика, — М.: Высшее образование, 2005. – 750c.

39.                Скляр Б., Гроза Е.Г. Цифровая связь: Теоретические основы и практическое применение. – М.: Вильямс, 2010. - 1095 с.

40.                Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. 2 изд. - М.: Наука,1974. – 120с.

41.                Isaak R. The Pleasures of Probability. – NY.: Springer, 1991.-237p.

42.                Яглом A.M., Яглом И.М. Вероятность и информация (3-е изд.). М.: Наука, 1973. - 511с.

43.                Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика/В.Е.Гмурман.-7-е изд.- М.: Высшая школа, 2000.- 479с.

44.                Федосеев В.Н. Решение вероятностных задач: Ч.1/В.Н.Федосеев.- М.: Авангард, 1998.-198с.

45.                Powell, P. Evaluation of information technology investments: business as usual? - L.: John Wiley & Sons:, 1999. - 181p.

46.                Powell, P. Information technology evaluation, is it different? - L.: Journal of the Operational Research Society, 1992. - 42p.

47.                Kaplan, R. S. and Norton, D. P. The balanced scorecard.Translate strategy into action. -B.: Boston, 1996. – 429p.

48.                Strassman P. Information Payoff.- NY.: Free Press, 1990. - 210p.

49.                Van Nievelt V.C.A. Managing with information technology, a decade of wasted money? – NY.: Free Press, 1992. - 50p.

50.                Harold B., Seymour S. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Projects, Eighth Edition. – NY.: Macmillan Publishing Company, 2010. – 760p.

51.                Deryl N. Capital Investment Decision-Making. – NY.: The Dryden Press, 2005. – 647p.

52.                Gotze U., BloechJ. Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben. – B.: Springler-Verlag, 1989. – 310p.

53.                Bedell E. F. The computer solution: strategies for success in the information age. – H.: Irwin, 1985. - 135p.

54.                Northcott D. Capital Investment Decision-Making. – L.: The Dryden Press, 1997. – 175p.

55.                Peters G. Evaluating your computer investment strategy. – L.: Journal of Information Technology, 1988. - 32p.

56.                Peters G. Evaluating your computer investment strategy. In: Information management: the evaluation of information systems investments. – L.: Chapman&Hall,1994. - 112p.

57.                Saaty T.L. The analytic hierarchy process. — N.-Y.: McGraw Hill, 1980. — 288 p.

58.                Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий /Пер. с ан. — М.: Радио и связи, 1993. — 320 с.

59.                Saaty R.W. The analytic hierarchy process: what is it and how it is used // Mathematical modeling. — 1987. — Vol. 9. —P. 161—176.

60.                Zahedi F. The analytic hierarchy process — a survey of the method and its applications // Interfaces. — 1986. — Vol. 16. —P. 96—108.

61.                Saaty T.L. How to make a decision: the analytic hierarchy process // European journal of operational research. — 1990. —Vol. 48. — P. 9—26.

62.                Takeda E. The analytic hierarchy process: an overview // Systems, control and information. — 1990. — Vol. 34. —P. 669—675.

63.                Saaty T. Decision making with the analytic hierarchy process //International journal of services sciences. — 2008. — Vol 1. —P. 83—98.

64.                Forman T.Y., Gass S.I. The analytic hierarchy process — an exposition // Operations research. — 2001. — Vol. 21. —P. 469—486.

65.                Saaty T.L. The seven pillars of the analytic hierarchy process / In: Multi ple criteria decision making in the new millennium. —Berlin: Springer, 2001. — P. 1—15.

66.                Bodin L., Gass S.I. On teaching the analytic hierarchy process //Computer and operations research. — 2003. — Vol. 30. —P. 1487—1497.

67.                Vaidia J.S., Kumar S. Analytic hierarchy process: an overview of applications // European journal of operational research. —2006. — Vol. 168. — P. 1—29.

68.                Saaty T.L. Decision-making with the AHP: why is the principal eigenvector necessary // European journal of operationalresearch. — 2003. — Vol. 145. — P. 85—91.

69.                Buede D.M. Software review: three packages for AHP: Criterium, Expert choice, and HIPRE 3+ // Journal of multi-criteriadecision analysis. — 1992. — Vol. 1. — P. 119—121.

70.                Ossadnik W., Lange O. AHP-based evaluation of AHP-software // European journal of operational research. — 1999. —Vol. 118. — P. 578—588.

71.                Belton V., Stewart T.J. Multi ple criteria decision analysis. Anintegrated approach. — Boston: Cluwer, 2003. — 374 p.

72.                Ishizaka A., Labib A. Analytic hierarchy process and Expert Choice: benefits and limitation // ORinsight. — 2009. —Vol. 24. — P. 201—220.

73.                Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Пер. с англ. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 360 c.

74.                Подиновский В.В. Основные направëения развития теории важности критериев в багатокритериальных задачах принятия решений // Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности. — 2009. —Вып. 14. — С. 72—74.

75.                Chan S. Contemporary Engineering Economics. Second Edition. – NY.: Addison-Wesley, 2010. – 724p.

76.                Richard A., Stewart C. Principles of Corporate Finance, Sixth Edition. – L.: Mc Graw Hil, 1999. – 370p.

77.                GrembergenW. V. Information Technology Evaluation Methods and Management. – E.: Idea Group Publishing, 2001. – 280 c.

78.                Symons V.J. A review of information system evaluation: content, context and process. – I.: European Journal of Information System, 1991. – 212p.

79.                ТесляЮ.М. Введение в интроформатику природы: Монография. – К: Маклаут, 2010. – 255 с.

80.                МорозовВ.В., КальніченкоО.В, ТурлоЮ.Г. Управління проектами розвитку підприємств: Навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 232 с.

81.                Орлов А. И. Теория принятия решений: учебник. — М.: Экзамен, 2006. — 573 с.

82.                Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения — М.: Издательство «Дело», 2004. — 392с.

83.                Хемди А. Теория игр и принятия решений // Введение в исследование операцій. 7-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — 594c.

84.                К. Д. Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. - М.: Финансы и статистика, 1986. – 482c.

85.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом при оцінці інвестицій в девелоперські проекти// Управління розвитком складних систем №7. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 26-30.

86.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Операции над содержательной информацией в рефлекторных интеллектуальных системах// Управління розвитком складних систем №2. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 31-36.

87.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л., Чорний О.Ю. Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті// Управління розвитком складних систем №6. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 43-49.

88.                Амосов Н.М. Искусственный разум. - К.: "Наукова думка", 1996. – 156с.

89.                Тесля Ю.М., Олексіенко М.М Застосування теорії несилової взаємодії для передбачення рівня захворюваностінаселення від впливу шкідливих речовин водних ресурсів. – К.: Альтимед, 2011. – 148с.

90.                Максимов С. Девелопмент (развитие недвижимости) — организация, управление, финансирование. –СПб: Питер, 2002. — 256 с.

91.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Застосування рефлекторного підходу по побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73. Науково-технічний збірник. –К.: 2009. – с.82-87.

92.                Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А. Пропедевтика клинической неврологии. - СПб.: Политехника, 2004. – 539c.

93.                Бриллюен Л.Наука и теория информации. Пер. с франц. - М.: Физматгиз, 1960. – 392c.

94.                Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Пер.с англ. – М.:«Советское радио», 1959. - 216с.

95.                Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. Пер. с франц. – М.: «Мир», 1966. - 351с.

96.                Эшби У.Р. Введение в кибернетику. Изд. 3-е. Пер. с англ. – М.: КомКнига, 2006. - 432с.

97.                Добрушин Р.Л.Общая формулировка основной теоремы Шеннона в теории информации. –M.: УМН, 1959. – 829c.

98.                Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. — М.: Наука, 1975. — 288 с.

99.                Амосов Н.М., Касаткин А.М., Касаткина Л.М., Талаев С.А. Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. К.: "Наукова думка", 1973. – 376с.

100.           Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. — СПб.: Питер, 2000. – 430с.

101.           Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341с.

102.           Джозеф Д., Гари Р.Экспертные системы: принципы разработки и программирование. — М. : «Вильямс», 2006. — 1152с.

103.           Питер Д. Введение в экспертные системы — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. —624c.

104.           Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ.— М.: Финансы и статистика, 1990. — 320 с.

105.           Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. — М.: «Мир», 1989: — 388 стр. с ил.

106.           DavisW. S., YenD. C. The Information System Consultant's Handbook. Systems Analysis and Design.T.: — CRC Press, 1998. — 800p.

107.           Davis G. Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. — NY.: McGraw-Hill, 1974. – 638p.

108.           Druzdzel M. J., Flynn R. R. Decision Support Systems. Encyclopedia of Library and Information Science. — A.: Marcel Dekker, 1999.–472p.

109.           Edwards J.S. Expert Systems in Management and Administration — Are they really different from Decision Support Systems? - L.: European Journal of Operational Research, 1992. - 121p.

110.           Эндрю А.Искусственный интеллект. - М.: Мир, 1985. - 480с.

111.           Орлов А.И. Экспертные оценки. – М.: ИВСТЭ, 2002. – 31c.

112.           Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике - М.: Юнити, 2005. – 250с.

113.           Haettenschwiler P. NeuesanwenderfreundlichesKonzept der Entscheidungs-unterstutzung. GutesEntscheiden in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. – Z.: Hochschulverlag AG, 1999. —208s.

114.           Power D.J. A Brief History of Decision Support Systems. - C.: Long Beach California, 2003. – 124p.

115.           Power D.J. Web-based and model-driven decision support systems^ concepts and issues. - C.: Long Beach California, 2000. – 92p.

116.           Scott Morton M. S. Management Decision Systems: Computer-based Support for Decision Making. — B.: Harvard University, 1971. – 738p.

117.           Sprague R. H., Carlson E. D. Building Effective Decision Support Systems. —NJ.: Prentice-Hall, 1982. – 635p.

118.           Sprague R.H. A Framework for the Development of Decision Support Systems. NY.: MIS Quarterly, 1980. - 26p.

119.           Thierauf R.J. Decision Support Systems for Effective Planing and Control. -NJ.: Prentice Hall, 1982. — 536 p.

120.           Zadeh L.A.Theconceptof a linguisticvariableanditsapplication lo approximatereasoning. –H.:InformationSciences, 1975. – 357с.

121.           Коршунов Ю.М.Математические основы кибернетики. — М. : Энергоатомиздат, 1980. – 424 с.

122.           Гилл Ф.Практическаяоптимизация. — М. : Мир, 1985. – 509 с.

123.           Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и перспективы их развития.— Т.21. М.: ВИНИТИ, 1987, с.131—164.

124.           Сараев А. Д., Щербина О. А. Системный анализ и современные информационные технологии. — С.: СОНАТ, 2006. — с. 47-59.

125.           Alter S. L. Decision support systems : current practice and continuing challenges. -M.: Addison-WesleyPub, 1980. – 283p.

126.           Bonczek R.H., Holsapple C., Whinston A.B. Foundations of Decision Support Systems.–NY.: AcademicPress, 1981. – 736p.

127.           Eom H., Lee S. Decision Support Systems Applications Research: A Bibliography. – L.: European