УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА

Краткое содержание

Актуальність теми дослідження. Основою зростання, стабільності й ефективного функціонування економіки України, як і будь-якої іншої країни, є надійність та стійкість її банківської системи.

Сучасні умови функціонування банківської системи України характеризуються загостренням цінової та загальної конкуренції на фінансовому ринку, скороченням кількості банківських установ у Державному банківському реєстрі, нестабільністю ресурсної бази банків, погіршенням якості їх прибуткових активів і, як наслідок, загостренням проблем, пов’язаних із збалансованістю банківської ліквідності. Згідно з даними офіційної звітності за станом на 01.11.2010 р. 144 банки відчували нестачу капіталу, а зниження рівня капіталізації банківської системи у порівнянні  з початком року складало 22,2%.

Теперішня ситуація у банківській сфері характеризуються високим ступенем невизначеності факторів, що впливають на ліквідність банків, і це вимагає від менеджменту банківських установ пошуку нових шляхів адаптації до умов функціонування та поліпшення фінансово-економічних показників діяльності й, отже, –  впровадження інструментів інтенсивного розвитку, серед яких одним з найбільш ефективних є технологія маркетинг-менеджменту.

Незважаючи на широкий спектр методів управління ліквідністю, що зараз пропонуються та використовуються в практиці банківської справи, багато аспектів залишаються дискусійними та не мають достатньо розробленої теоретичної й методологічної складової, що особливо стосується впровадження механізмів маркетинг-менеджменту в роботу банків. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність розробки науково-обґрунтованого, комплексного підходу до управління ліквідністю банку, в основі якого лежать механізми маркетинг-менеджменту.

Механізми маркетинг-менеджменту дозволяють розширити можливості банку щодо взаємодії з клієнтською базою, яка є основою підвищення його прибутку та головним джерелом фінансових ресурсів для здійснення банківських операцій. Таким чином, впровадження й ефективне використання потенціалу стратегії банківського маркетинг-менеджменту стає однією з основних можливостей забезпечення надійності функціонування кожного окремого банку й банківської системи в цілому.

Теоретичним та практичним питанням організації системи маркетинг-менеджменту в банківських установах, пошуку ефективних рішень в системі управління банками присвячено дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких слід зазначити: І.В. Бушуєву, О.В. Васюренка, М.Г. Гузя, С.М. Козьменка, Н.Б. Куршакову, О.І. Лаврушина, Ю.Г. Лисенка, Ю.С. Масленченкова, В.І. Міщенка, С.Г. Міщенка, І.В. Попової, В.В. Пятенка, А.М. Тавасієва, Ф. Котлера, Р. Морріса, П.С. Роуза, Дж. Сінкі, Дж.К. Шима.

Однак аналіз наукових робіт свідчить про те, що методологічні аспекти теорії управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту є недостатньо дослідженими та вимагають подальшого розвитку й деталізації з урахуванням специфіки організації банківської діяльності, що визначило актуальність теми дослідження, його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках держбюджетних тем Донецького національного університету «Інноваційні методи управління підприємствами» (Г-07/33, номер держреєстрації – 0107U004651), де автором запропоновано структуру клієнтоорієнтованої банківської системи й інформаційну інфраструктуру інтелектуального банку, та «Кількісні методи дослідження складних економічних систем» (Г-07/31, номер держреєстрації – 0107U004649), в рамках якої автором розроблено механізм аналізу грошових потоків банку та інструментарій підтримки прийняття управлінських рішень в банківському маркетинг-менеджменті.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при регулюванні платіжної позиції банку.

Для досягнення мети у дисертаційній роботі були поставлено та вирішено наступні завдання:

проведено аналіз сучасних проблем забезпечення ліквідності банків в умовах економіки України;

уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку;

сформульовано принципи впровадження механізмів маркетинг-менеджменту в діяльність банку;

проведено аналіз та систематизацію підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку;

розроблено концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

удосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку;

розроблено механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту;

розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті;

проведено реалізацію комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту;

проведено оцінку ефективності впровадження комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

визначено основні напрями інтелектуалізації рішень в клієнтоорієнтованому управлінні банком.

Об'єктом дослідження виступають процеси управління ліквідністю банку.

Предметом дослідження є механізми банківського маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної роботи склали фундаментальні положення теорії банківського маркетингу, менеджменту та системного аналізу, розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в області банківської справи, Закони України й нормативні документи Національного банку України. Наукові результати, що було отримано у дисертаційному дослідженні, базуються на використанні: методу наукових абстракцій, історичних аналогій, теоретичного узагальнення для уточнення й впорядковування  термінології в категоріальному апараті теорії банківського маркетинг-менеджменту; методу структуризації й систематизації підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку; системного підходу й логічного аналізу і синтезу при розробці концепції синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку; методу системної динаміки та сценарного підходу, з використанням яких було розроблено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку та механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті; методу формалізації при розробці механізму менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту; теорії побудови інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень при обґрунтуванні структури системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. Інформаційну базу дисертаційного дослідження складають статистичні дані річних звітів, інформаційних і аналітичних бюлетенів Національного банку України, офіційні звіти, положення й статистичні дані ПАТ «Банк Камбіо».

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійснено постановку й вирішення нового актуального завдання синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

При цьому отримано наступні нові наукові результати:

вперше:

розроблено концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку, що базується на застосуванні сценарного підходу й принципах банківського маркетинг-менеджменту, впровадження якої дозволяє забезпечити банку стійкі конкурентні переваги за рахунок підвищення його прибутковості й запобігти виникненню непередбачених банківських витрат шляхом мінімізації ризику незбалансованої ліквідності;

розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, в основі якого лежить принцип безперервної актуалізації фінансового й маркетингового планування діяльності банку, що реалізується через застосування методу системної динаміки, та який дозволяє збільшити обсяг коштів на депозитних рахунках банку й зменшити витрати на формування банківських резервів за рахунок прийняття обґрунтованих рішень щодо впровадження інноваційної складової в процес управління банківською ліквідністю;

удосконалено:

механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку, який на основі вбудованої імітаційної моделі аналізу ліквідності банку дозволяє прогнозувати обсяг потенційних потреб банку у фінансуванні й момент їх виникнення з метою своєчасної розробки відповідних заходів попереджувального характеру, що  сприятимуть зниженню банківських витрат;

систему інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту, яка, використовуючи в якості інструментів розроблені механізми управління ліквідністю банку, дозволяє не допустити виникнення ризику незбалансованої ліквідності за рахунок збільшення коштів на депозитних рахунках банку, зростання його чистого відсоткового доходу й зниження витрат на формування резервів;

дістали  подальшого розвитку:

зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку як частини системи банківського управління, основною метою якої є забезпечення стійких конкурентних переваг банку та інтенсифікація процесу формування й відтворення попиту на банківські продукти;

механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту, який за рахунок комплексного дослідження як клієнтської бази банку, так і стану самого банку, дозволяє виявити резерви вдосконалення комплексу банківських продуктів, використання яких  сприяє поповненню ліквідних коштів банку.

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованої автором концепції було розроблено комплекс механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, впровадження якого дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень щодо розробки й реалізації заходів з підтримки збалансованої банківської ліквідності, що мають коригуючий та попереджувальний характер.

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи та наукові результати, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування в роботі ПАТ «Банк Камбіо». Економічний ефект, що отримано від впровадження основних результатів дослідження, складає 1,5 млн.грн., що підтверджено відповідним актом.

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї, положення та висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на науково-методичних і науково-практичних конференціях, зокрема: на XIII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, пгт.Партенит, 2008 р.); на XIV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Харків, 2009 р.); на XV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (Луганськ-Євпаторія, 2010 р.); на II Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології і моделювання в економіці» (м. Черкаси, 2010 р.); на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010» (Przemysl, 2010 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт (5 статей у наукових фахових виданнях, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій) загальним обсягом 2,7 д.а., з яких авторові особисто належить 2,6 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 160 найменувань і 7 додатків. Дисертацію викладено на 157 сторінках. Текст дисертації містить 19 рисунків та 8 таблиць.