Бадалов, Лазарь Ашханович. Способы компенсации риска потребительского кредитования

Краткое описание

Бадалов, Лазарь Ашханович. Способы компенсации риска потребительского кредитования : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Бадалов Лазарь Ашханович; [Место защиты: Рос. эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова].- Москва, 2011.- 157 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/2412

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Теоретические и параметрические основы рынка потребительского кредитования12
1.1. Теории потребительского кредита и реализация их положений в банковской деятельности 12
1.2. Институциональная структура национального рынка потребительского кредитования 27
1.3. Становление и современное состояние рынка потребительского кредитования в России 47
Глава 2.Анализ риска потребительского кредитования в россии и за рубежом60
2.1. Сущность риска потребительского кредитования, его место в системе банковских рисков 60
2.2. Факторы проявления риска потребительского кредитования на макро - и микроуровне 15
2.3. Анализ проявления и последствия риска потребительского кредитования 87
Глава 3.Совершенствование методик управления риском потребительского кредитования в коммерческом банке99
3.1. Особенности современной методологии и организации оценки кредитоспособности заемщиков в потребительском кредитовании и направления их совершенствования 99
3.2. Перспективы использования зарубежного опыта мониторинга и управления проблемными потребительскими кредитами 119
3.3. Пути адаптации и расширения применения современных способов компенсации риска потребительского кредитования 131
Заключение 142
Список использованной литературы 146
Приложения 153

Введение к работе

Актуальность темы диссертацииобусловлена активным развитием международного и национального рынков потребительского кредитования в условиях глобализации мировой экономики. Оно оказывает влияние на уровень жизни населения, стимулирует экономическую активность потребителей, что в свою очередь способствует развитию производства, росту ВВП и ускорению темпов экономического роста.
Глобальный финансово-экономический кризис способствовал росту числа невозвратов по выданным потребительским кредитам. По данным Банка России, по состоянию на 01.01.2011 г. размер просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составил 280 млрд. рублей или 7,5% от общей суммы потребительских кредитов. По сравнению с апрелем 2009 г. размер просроченной задолженности увеличился на 100 млрд. рублей., что составило рост 60%. В США уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, по состоянию на 01.01.2011 г. составил 1 250 трлн. долларов США или 10,1% от общей суммы потребительских кредитов, за период с 2007 г. по 2011 г. размер просроченной задолженности увеличился на 50%. Высокий объем рынка потребительского кредитования, как США, так и России сконцентрировал в себе повышенный риск. Опыт глобального финансово-экономического кризиса показал, что проблемы на рынке потребительского кредитования могут пошатнуть не только кредитно-банковскую систему, но экономику государства в целом. Это предопределило необходимость разработки новых подходов к проблеме управления риском потребительского кредитования в России.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью:
изучения теорий потребительского кредита и их реализации в кредитно-банковской деятельности;
определения содержания риска в потребительском кредитовании и его места в системе банковских рисков;
анализа проявления и последствий риска потребительского кредитования;
разработки предложений по совершенствованию методики компенсации риска потребительского кредитования и ее адаптации к российским условиям.
Степень научной разработанностипроблем управления риском потребительского кредитования определяется высокой практической востребованностью этих исследований, что отражено в работах зарубежных и российских авторов.
Теоретико-методологические аспекты, предпосылки и условия развития потребительского кредита, способы компенсации риска потребительского кредитования и пути их совершенствования, мировой опыт, международные тенденции отражены в работах таких зарубежных авторов как К. Балтроп, Б. Бернанке, П.Бернстайн, Ч. Дж. Вулфел, Р. Гросиан, Э. Долан, Б. Койли, Д. Линдсей, Д. Макнотон, Т. Райс, П. Роуз, К. Рэдхед, Дж. Синки, С. Хьюс, С. Финлей. В процессе исследования способов компенсации кредитного риска затрагиваются вопросы управления риском потребительского кредитования в кредитных организациях, что отражено в трудах таких ведущих российских специалистов как А.И. Архипов, Э.Я. Брегель, А.В. Беляков, В.А. Гамза, В.В. Геращенко, В.С. Геращенко, В.Н. Жоваников, В.С. Захаров, В.В. Иконников, Ю.С. Крупнов, А.Г. Куликов, О.И. Лаврушин, И.В. Левчук, В.М. Литвикова, И.Д. Мамонова, А.В. Мурычев, Г.С. Панова, Е.Г. Потоцкая, М.Н. Романов, Ю.Ю. Русанов, О.В. Соколова, Г.А. Тосунян, Е.Б. Ширинская.
Высоко оценивая результаты, полученные в вышеназванных работах, можно отметить, что недостаточно исследованными остаются практические способы компенсации кредитного риска в потребительском кредитовании, инструментарий и классификация этапов управления риском потребительского кредитования, нет обоснования приемлемости механизмов снижения риска и повышения надежности применения современных способов компенсации риска потребительского кредитования применительно к российскому рынку.
Актуальность и недостаточная научная разработанность практических вопросов, связанных с управлением риска потребительского кредитования и со способами его компенсации, определили цель и задачи, объект, предмет и методы исследования.
Цель диссертационногоисследованиясостоит в разработке методологических и практических рекомендаций по совершенствованию управления и компенсации риска потребительского кредитования.
Для достижения этой цели были поставлены и решались следующиеосновные задачи:
выявить направления совершенствования научных подходов к управлению потребительским кредитованием;
уточнить и расширить трактовку риска потребительского кредитования на основе обобщения исследований российских и зарубежных авторов;
сформулировать новую постановку задачи управления риском потребительского кредитования;
идентифицировать факторы, основные проявления и последствия риска потребительского кредитования;
разработать методику компенсации риска потребительского кредитования в кредитной организации;
проанализировать современное состояние и тенденции развития российского рынка потребительского кредитования.
Объектомисследованияявляется совокупность экономических отношений, возникающих в процессе управления риском потребительского кредитования.
Предметомисследованияявляется система управления риском потребительского кредитования в России.
Область исследованиядиссертационной работы соответствует требованиям паспорта ВАК Минобрнауки РФ по специальности 08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит, а именно: п. 9.3 «Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования»; п. 9.7 «Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного продукта»; п. 10.12 «Совершенствование системы управления рисками российских банков».
Теоретическую и методологическую основу исследованиясоставили: методологические и теоретические положения, содержащиеся в трудах зарубежных и российских ученых и представленные в современной литературе по проблемам анализа, прогнозирования и развития способов компенсации риска потребительского кредитования в России и за рубежом; научные разработки международных организаций; материалы научных и практических конференций, семинаров, конгрессов, совещаний, касающихся темы исследования; законодательные и нормативные акты Российской Федерации.
В процессе работы применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, абстрагирование, синтез, анализ, систематизация, классификация, наблюдение, обобщение), метод экспертных оценок, а также метод сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический, графический.
Информационно-эмпирическую базуисследования составили действующие нормативно-правовые акты РФ, проекты нормативных документов, материалы Банка России, Федеральной службы по фондовым рынкам, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, документы Базельского комитета по банковскому надзору, международные стандарты финансовой отчетности, документы международных рейтинговых агентств, материалы научно-практических конференций, статистические данные, публикации по тематике исследования.
Научная новизнадиссертационной работы заключается в разработке теоретических и методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию управления риском потребительского кредитования и его компенсации в кредитной организации на основе анализа зарубежного и отечественного опыта с учетом современных тенденций в российской экономике.
Основные результаты, полученные автором и отличающиеся научной новизной:
предложена новая трактовка риска потребительского кредитования, как риска кредитования юридических и физических лиц, в котором кредитные ресурсы направляются на реализацию потребительских проектов, не приносящих экономическую выгоду заемщику, а для погашения ссуды используются альтернативные денежные потоки, не аккумулируемые объектом кредита;
определены направления совершенствования методики управления риском потребительского кредитования в кредитных организациях, заключающиеся в детальной комплектации информационных потоков о финансовом положении заемщиков; в оптимизации процессов, связанных с обработкой получаемой информации от заемщиков; а также в проведении более частой оценки качества ссуды по клиентам, которые допускали просрочку по кредитным платежам в последние три месяца;
разработана классификация потребительских кредитов путем выделения следующих критериев: целевое использование и назначение; сроки и субъекты кредитования; обеспечение; методы погашения процентов; характер кругооборота средств;
выявлены новые факторы риска, присущие потребительскому кредитованию на макро и микроуровне, включающие природу экономического поведения заемщиков (поведенческий фактор), несогласованность позиций регулирующих органов (административный фактор), дисбалансы на денежных и финансовых рынках (макроэкономический фактор);
предложены современные методы компенсации риска потребительского кредитования на основании использования хеджирующих сделок, а именно: своп на неисполнение обязательств по кредиту, своп на совокупный доход и корзинный своп на неисполнение обязательств.
Практическая значимость исследованиязаключается в возможности использования сформулированных предложений и выводов при разработке:
направлений совершенствования подходов к организации оценки кредитоспособности заемщиков в потребительском кредитовании;
методики управления кредитным риском в потребительском кредитовании, соответствующей как целям кредитной политики банка, так и требованиям заемщиков, обеспечивающей гибкость кредитных решений, а также оперативный контроль над уровнем кредитного риска портфеля потребительских кредитов.
Применение разработанных в диссертации методик и инструментов управления риском потребительского кредитования создают условия для повышения эффективности и конкурентоспособности кредитной системы России.
Результаты исследования могут быть использованы Банком России при разработке положений, регулирующих деятельность банков в области потребительского кредитования; коммерческими банками для разработки положений, методик и регламентов риск-менеджмента.
Апробация результатов исследования.Результаты, полученные в ходе исследования, внедрены в практику управления рисков ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Кроме того, результаты исследования апробированы на IV Общегородской научно-практической конференции «Инновации на российском рынке ипотечного кредитования» (М., 2009 г.), на VIII Международной межвузовской научно-практической конференции «Виттевские чтения - 2007» (М., 2007 г.), на научно-практических конференциях аспирантов кафедры «Банковское дело» Московского банковского института и ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.П. Плеханова».
Публикации.По материалам диссертационного исследования опубликовано 4 научные работы общим объемом 1,2 п.л., в том числе 2 статьи (0,8 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура работы.Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 145 страницах. Диссертация проиллюстрирована 12 таблицами, 11 рисунками, а также содержит 10 приложений.

Институциональная структура национального рынка потребительского кредитования

Развитие российского рынка потребительского кредитования в течение 2005 - 2010 годов, несмотря на кризисные 2008 и 2009 годы, происходило быстрыми темпами1 . В 2005 году размер ссуд, предоставленных физическим лицам, составлял 600 млрд. рублей, по состоянию на 1 октября 2010 года размер ссуд, выданных физическим лицам, составил 3,9 трлн. рублей. Объемы потребительских ссуд за период с 2005 по 2010 годы выросли в 6,5 раз, при этом общий кредитный портфель банков за аналогичный период вырос в 3 раза .
Тем не менее, по оценкам экспертов, потенциал этого рынка далеко не исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет продолжаться еще в течение двух - трех лет. Однако этот рост будет обеспечен за счет экспансии на региональные рынки
России, так как крупные города перенасыщены предложениями потребительских кредитов от многочисленных банков21.
Мировая практика существенно отличается от российской действительности. К примеру, в США принято за норму жить в кредит, даже если у тебя есть сбережения, это своего рода форма управления денежными средствами домашнего хозяйства на микро- и макроуровне. Управление заключается в том, что, к примеру, если у домашнего хозяйства есть сбережения в размере 100 тыс. долларов США, то эти средства размещаются в банке на депозитном счете под ставку в 1,5% годовых. И то же самое домашнее хозяйство получает в этом же банке кредит под процентную ставку, которая составляет 5% годовых. Таким образом, процентная ставка для заемщика составит примерно 3,5%) в год от суммы займа, а депозит будет служить залогом по кредиту. В итоге получается, что домашнее хозяйство пользуется своими деньгами в виде полученного на льготных условиях кредита, обеспечивая мощную ресурсную базу экономики, создавая для себя благоприятную кредитную историю и не подвергая себя и банк кредитным рискам.
Российская практика отличается от зарубежной, прежде всего, тем, что у большей части населения практически отсутствуют сбережения, поэтому использование кредитов российскими домашними хозяйствами - практически единственный доступный источник приобретения необходимых в современных условиях товаров.
Поэтому модель управления сбережениями, которая используется в развитых странах, в России сложно применима, так как максимальный процент, который предлагают отечественные банки по депозитам составляет 8-9%) годовых, а ставки по кредитам находятся в диапазоне 20-30%.
Но в то же время институт потребительского кредитования, способный служить средством привлечения кредитов для реализации различных социальных проектов, особенно в жилищной сфере, вызывает особое внимание в современной России. На фоне реформ, произошедших в экономическом и социальном укладе страны, очевидна потребность в использовании таких гражданско-правовых институтов, которые могли бы содействовать удовлетворению первостепенных интересов домашних хозяйств.
На сегодняшний день наиболее известными институтами потребительского кредитования (кроме банков) в мире и России являются следующие кредитные институты: кредитные кооперативы и строительно-сберегательные кассы; ломбарды; лизинговые компании; коллекторские и антиколлекторские агентства; бюро кредитных историй; страховые компании; кредитные посредники. Мы хотим отметить, что на российском рынке потребительского кредитования сложилась двухуровневая система, представленная на рисунке 1. Первый уровень - это финансовые институты, занимающиеся непосредственным кредитованием, кредитные организации, ломбарды, лизинговые компании и кооперативы потребительского кредитования. Второй уровень - это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому уровню, а именно страховые компании, коллекторские агентства и бюро кредитных
Из приведенного рисунка следует, что второй уровень институтов потребительского кредитования обслуживает в основном коммерческие банки и частично лизинговые компании. Кредитные кооперативы и ломбарды не прибегают к услугам бюро кредитных историй и кредитных посредников.

Факторы проявления риска потребительского кредитования на макро - и микроуровне

Подводя итог данного раздела, можно сказать, что потребительский кредит это одна из наиболее удобных форм кредитования для физических лиц. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось динамично, однако в период с 2008 по 2010 гг. ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и даже снизился, но в последний год наметилась тенденция восстановления.
Причин несколько, самой важной, является глобальный финансово-экономический кризис, оказавший влияние, как на заемщиков, так и на банки. Второе это насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии полной стоимости кредита, в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.
Однако замедление роста сегмента потребительского кредитования связано не только с заемщиками, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые пробле