Бец Анна Юрьевна. Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов




  • скачать файл:
  • Название:
  • Бец Анна Юрьевна. Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов
  • Альтернативное название:
  • Бец Анна Юріївна. Модель динамічної стійкості банківської системи Росії і її регіональних сегментів
  • Кол-во страниц:
  • 212
  • ВУЗ:
  • Орел
  • Год защиты:
  • 2006
  • Краткое описание:
  • Бец Анна Юрьевна. Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 Орел, 2006 212 с. РГБ ОД, 61:07-8/523

    Содержание к диссертации

    Введение
    1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
    1.1 Содержание и проблемы управления устойчивостью банковской системы 10
    1.2 Критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов 22
    1.3 Зарубежная практика оценки и управления устойчивостью коммерческих банков 33
    1.4 Российский опыт оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: достижения и недостатки " 44
    2 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 59
    2.1 Этапы реформирования банковской системы России и качественные изменения состояния коммерческих банков 59
    2.2 Территориальное размещение коммерческих банков как фактор обес-печения баланса интересов регионов и развития банковской системы 72
    2.3 Банковская система Орловской области и проблемы ее устойчивого развития 90
    3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАНИЙ
    3.1 Основные направления обеспечения устойчивости банковской системы 106
    3.2 Мониторинг устойчивости банковской системы: рекомендации гіо
    формированию и реализации 123
    3.3 Методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого
    банка и разработка антикризисных программ развития банковской системы
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 160
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 169
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Сравнительная характеристика критериев и показателей устойчивости, стабильности, равновесия и надежности на уровне оценки деятельности отдельных банков 185
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Классификация банков по степени их устойчивости
    согласно рейтинговой системы CAMELS 187
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов 191
    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Распределение действующих кредитных организаций и филиалов по субъектам Российской Федерации 194
    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Территориальные банки Сберегательного банка РФ 196
    ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Обеспеченность населения банковскими услугами на уровне муниципальных образований (Орловская область, 2005 г.) 198
    ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Коэффициенты оценки банков по методике газеты «Коммерсант-Daily 199
    ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Основные достоинства и недостатки зарубежных и отечественных рейтинговых систем 200
    ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Структура кредитных вложений по срокам 202
    ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - Количество действующих кредитных филиалов в разрезе муниципальных образований 203
    ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Обеспеченность регионов Центрального федерального округа банковскими услугами 206
    ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - Структура Ежегодного аналитического доклада «Устойчивость банковской системы региона: состояние, тенденции, проблемы и перспективы» 209
    ПРИЛОЖЕНИЕ 13 - Экспертная оценка состояния банка 212


    Содержание и проблемы управления устойчивостью банковской системы
    Этапы реформирования банковской системы России и качественные изменения состояния коммерческих банков
    Основные направления обеспечения устойчивости банковской системы



    Введение к работе

    Актуальность темы диссертационного исследованияобусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных основ повышения эффективности и обеспечения устойчивости национальной банковской системы.
    Процесс развития банковской системы России насчитывает почти двадцать лет, однако сложившаяся совокупность российских кредитных организаций еще не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к формированию банковской системы, отличается неустоявшимися структурными взаимоотношениями, различной эффективностью отдельных ее элементов. Кроме того, в последнее время в развитии банковской системы четко обозначился тренд патронажа со стороны государства и выделения сегмента банков с государст-венным участием.
    Из-за существенно неравномерного развития по регионам кредитной ин-фраструктуры, различий в воспроизводственном потенциале территориальных хозяйственных комплексов и асимметричных бюджетно-налоговых отношений, между центром и субъектами Федерации сохраняется и углубляется сущест-венная специфика региональных сегментов кредитно-финансовой системы.
    В целом банковская система еще не приобрела необходимого запаса прочности, испытывает затруднения с капитализацией. Еще велико число кредитных организаций, неустойчивых в финансовом отношении. Как на федеральном, так и на региональном уровне еще ощущается слабость банковского воздействия на развитие реального сектора, несмотря на наращивание в абсолютном отношении объемов кредитования. В банковской системе и ее отдель-ных институтах сохраняется ряд противоречий, которые снижают эффективность хозяйствования, возможность устойчивого развития экономики страны в целом.
    Нестабильность денежной системы в глобальном масштабе (девальвация доллара США, возникновение новых игроков - Китая и Индии) и поиск миро-
    5 вым капиталом возможных эффективных точек инвестирования, приход иностранных банков на российский рынок актуализируют проблемы обеспечения устойчивости национальной банковской системы и ее региональных сегментов.
    Обеспечение устойчивости кредитной системы относится, прежде всего, к прерогативам макрорегулирования. Однако недоучет региональной специфики может сказаться на сбалансированности и эффективности развития кредитной системы страны в целом.
    Степень изученности проблемы. Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории банковского дела внесли работы таких ученых, как Э. Балтенспергер, Э. Гилл, X.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Котгер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, Л. Харрис и другие.
    В российской научной литературе исследованию проблем становления и развития банковской системы посвящены работы С. Андрюшина, Г.Н. Белогла-зовой, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жукова, В. Захарова, Л. Кроливецкой, О. Лаврушина, В. Мехрякова, О. Овчинниковой, О. Роговой, В. Рудько-Сшшванова, А. Симановского, В. Садкова, В. Усоскина, А. Хандруева, А. Тур-банова, Г. Тосуняна, В. Шенаева, 3. Ширинской и других.
    Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков были объектом подробного изучения С. Ильясова, Д. Мастепановой, Н. Савинской, В. Струговщикова, Г. Фетисова и других.
    Однако, несмотря на динамическое развитие отдельных положений теории устойчивости банковской системы, многие вопросы остаются дискуссионными. Кроме того, в работах вышеуказанных авторов в основном затрагиваются вопросы обеспечения отдельных коммерческих банков. Вопросы, связанные с повышением устойчивости банковской системы в целом и ее региональных сегментов рассматриваются в вышеупомянутых работах «по касательной».
    Так, ИЛарионова изучала данную проблему с точки зрения стабильности банковской системы, С. Ильясов - с позиции управления банковской системой
    с учетом региональных особенностей, В. Садков и О. Овчинникова - с позиции федерализации денежно-кредитных отношений, Г, Фетисов - с точки зрения оценки устойчивости конкретного банка.
    Отдавая должное вышеперечисленным авторам, следует отметить, что до настоящего времени не сформировалось единого понятийного аппарата, используемого при характеристике устойчивости банковской системы и ее региональных сегментов, недостаточно проработан механизм обеспечения устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.
    Отмеченные проблемы определяют актуальность анализа развития и регулирования устойчивости банковской системы с учетом региональных аспектов, что обусловило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследова-ния.
    Область исследованиясоответствует п. 9.6 "Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма" специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специальностейВАКРоссии.
    Объектом исследованиявыступает банковская система России и ее региональные сегменты.
    Предметом исследованияявляется процесс обеспечения устойчивости банковской системы и совокупность взаимоотношений ее с внешней средой.
    Цель диссертационного исследованиясостоит в разработке теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России и ее региональных систем.
    Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось решение следующих задач:
    - изучить существующие методические подходы к определению, оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков;
    >
    выделить этапы реформирования и современные тенденции развития банковской системы Россииспозиции обеспечения ее устойчивости;
    проанализировать территориальное размещение коммерческих банков на федеральном и региональном уровне с позиции обеспечения устойчивости банковской системы;
    · разработать практические рекомендации по созданию и внедрению единой методики оценки динамической устойчивости банковской системы;
    определить перспективы обеспечения устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.
    Теоретической и методологической основой исследованияявляется общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференцийипериодической экономической печати.
    Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России. Информационной базой являются материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические материалы российских и зарубежных информационных агентств, а также расчетные данные, полученные в результате исследования.
    В процессе диссертационного исследования использовались обусловлен-
    "IV "
    ные конкретными целями и задачами экономические, экономико-статистические и иные методы познания.
    Научная новизна диссертационного исследованиязаключается в раз-работке научно-обоснованных теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию модели динамичной устойчивости банковской системыиэффективных методов ее обеспечения.
    8Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыминаучными результатами, выносимыми на защиту:
    1. предложено авторское определение понятия устойчивость банковской системы, дополняющее известные трактовки с функциональной и качественной позиции, выделены критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов, обосновано отсутствие единой методики оценки устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);
    2. выделены этапы реформирования банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости, определены ключевые положения концепции повышения устойчивости банковской системы (п. 9.5 Паспорта специальности 08.00.10);
    3. проанализировано территориальное размещение коммерческих банков в аспекте обеспечения устойчивости банковской системы и выделены целевые ориентиры и принципы реформирования банковской системы на федеральном и региональном уровне (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10);
    4. разработана методика оценкиипредложены программные мероприя-тия по обеспечению динамичной устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);
    5. сформулированы рекомендации по реализации мониторинга устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне, обоснованы методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка и предложены антикризисные программы развития банковской системы (п. 9.6, 9.7 Паспорта специальности 08.00.10).
    Теоретическое значение исследованиязаключается в том, что теоретико-методические рекомендации по формированию эффективных способов и механизмов оценки и обеспечения устойчивости банковской системы вносят вклад в дальнейшее развитие методов и механизмов управления развитием банковской системы на федеральном и региональном уровне.
    Практическая значимость результатов исследованиязаключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложе-
    s:f. ".[-и-..
    9ний и рекомендаций денежными властями на федеральном и региональном уровне при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости банковской системы, а также на уровне конкретного банка при оценке и обеспечению его устойчивого функционирования. Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе высшей школы в рамках дисциплин «Деньги, кредит и банки», «Организация деятельности коммерческих банков»,
    Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: научной конференции «Экономика и конкурентоспособность России» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); международной научно-практической конференции «Развитие экономики в трансформационный период: глобальный и национальный аспекты» (г. Днепропетровск, 2005 г.); IV Всероссийской интернет-конференции по проблемам эконофизики и эволюционной экономики (г. Екатеринбург, 2005 г.); научной конференции «Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект» (г. Санкт-Петербург, 2006 г.); научных конференциях ОРАГС (2004-2006 гг.).
    Основные теоретические положения исследования доведены до уровня практической реализации на уровне региональной администрации и ряда коммерческих банков.
    Публикации. По результатам выполненного диссертационного*исследования опубликовано 9 научных статей, общим объемом 4,2 печатных листов (авторских 3,2 п.л.).
    Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 201 наименование. Содержание работы изложено на 168 страницах основного текста, включает 24 таблицы, 9 рисунков, 13 приложений.


    Содержание и проблемы управления устойчивостью банковской системы

    Состояние и перспективы развития банковской системы, как показали события 1998 года, имеют огромное значение для государства в целом, регионов, предприятий, граждан. Кризис 1998 года повлек совершенно неведомое в западной практике событие. Во всех странах, проходивших периоды финансовых потрясений, в первую очередь рушились проблемные банки. В России, на оборот, пострадали наиболее устойчивые, по методологии ЦБР и российских рейтинговых агентств, банки. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с понятием устойчивости банка в частности и устойчивости банковской системы в целом. Устойчивое развитие экономики, в том числе и ее важнейшего звена -банковской системы, становится ключевой проблемой современного мира. Неустойчивость национальных экономик, неравномерность экономического развития отдельных государств, подогреваемая спекуляциями банков, приводит не только к национальным банковским кризисам, последние становятся частью мировых финансовых потрясений.
    В то же время сама сложность понятия «устойчивость» предполагает ограниченность его применения для неустойчиво флюктуирующих систем. В.Н. Садовский указывает, что «в точке бифуркации достаточно малых воздействий на систему для того, чтобы она скачкообразно перешла из одного ранее устойчивого состояния, ставшего неустойчивым, в новое ...состояние...при этом в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать в каком направлении пойдет развитие системы».1
    1 Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления //Системные исследования. 1992-1994. - М.; УРСС, 1996.-С.70. Понятие «устойчивость» может характеризовать состояние национальной экономики и отдельных ее сегментов как хозяйственной системы следующим образом:
    - способность автономно и стабильно осуществлять целенаправленную деятельность в обозримом периоде и на перспективу;
    - функционировать в рыночной среде экономических отношений, преодолевая возможные неблагоприятные воздействия;
    - обеспечивать сбалансированность темпов достижения хозяйственных целей па достаточно продолжительный период времени.
    Словосочетание «устойчивое развитие» (sustainable development) - в переводе на русский язык означает несколько смысловых значений: «устойчивое, обеспеченное, поддерживаемое развитие», что позволяет расширенно трактовать постановку практических задач, акцентируя внимание на стабильности состояния любой хозяйственной системы, в том числе и региона.
    Наиболее приемлемым в настоящее время считается определение, данное Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию {Комиссия Брунтланд, 1987 г.): «прогресс, который удовлетворяет потребности настоящего времени,
  • Список литературы:
  • -
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА