Контос Елена Георгиевна. Моделирование влияния экзогенных факторов на финансовые показатели банковской деятельности

Краткое описание

Контос Елена Георгиевна. Моделирование влияния экзогенных факторов на финансовые показатели банковской деятельности: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.10 / Контос Елена Георгиевна;[Место защиты: ФГАОУВО Национальный исследовательский Томский государственный университет], 2017.- 247 с.

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1.Развитие банковских систем в условиях мировой интеграции и финансовой глобализации15
1.1. Мировая интеграция и глобальные финансовые стандарты как факторы экзогенной среды банковской системы 16
1.2. Сравнительный анализ банковских систем разного уровня развития 31
1.3. Новые концептуальные принципы банковской деятельности в современной экономике 47
Выводы к Главе 1 63
ГЛАВА 2.Методика моделирования влияния экзогенной среды на индикаторы банковской системы65
2.1. Влияние экзогенной среды на развитие банковской деятельности 65
2.2. Применение математических моделей как инструментов исследования развития банковской системы 77
2.3. Методика подбора и подготовки данных для новых типов моделирования изменения показателей банковской деятельности 90
Выводы к Главе 2 102
ГЛАВА 3.Исследование практических возможностей совершенствования банковской деятельности посредством оценки влияния экзогенных факторов105
3.1.Алгоритмы построения и внедрения индикативных нейросетевых моделей в банковской деятельности 105
3.2. Исследование влияния экзогенных факторов на выбранный банковский индикатор на примере 12-и стран ЕС 115
3.3. Использование влияния экзогенной среды для совершенствования различных финансовых показателей банковской деятельности 126
Выводы к Главе 3 140
Заключение 143
Список сокращений 147

Сравнительный анализ банковских систем разного уровня развития
Применение математических моделей как инструментов исследования развития банковской системы
Исследование влияния экзогенных факторов на выбранный банковский индикатор на примере 12-и стран ЕС
Использование влияния экзогенной среды для совершенствования различных финансовых показателей банковской деятельности

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Постепенная интеграция и глобализация всемирной банковской системы привела к созданию общепринятых финансовых стандартов, без соответствия которым государственная банковская система не может быть конкурентно-способной на мировом и внутреннем рынках банковских услуг. Причиной тому являются не только объективные тенденции мирового развития и интенсивного обмена информацией, но и специфика банковских продуктов. Они никогда полностью не отделены от их производителя и являются постоянным связующим звеном между производителем (банком) и покупателем (клиентом). Последнее обстоятельство вынуждает банковский бизнес к еще более жесткой необходимости следования глобальным финансовым стандартам не только с точки зрения конкурентоспособности, но и с точки зрения возможности обслуживания своих клиентов в максимальном диапазоне предоставляемых банком услуг в процессе передвижений клиентов по миру.
Кроме того, на фоне кризисных явлений все более актуальными становятся необходимость скоординированных межгосударственных мер и более тесное международное сотрудничество в банковской сфере с целью нахождения путей предотвращения возможных финансовых кризисов. Поэтому в начале 2000-х гг. Российские коммерческие банки приступили к разработке общих банковских стратегий формирования перспективного системного подхода к развитию их бизнеса и долгосрочных ориентиров в условиях быстро меняющихся внешних условий1.
Но, обладая характером объективной необходимости, глобальные финансовые стандарты могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на локальные банковские системы. Проявления экономического кризиса последних десятилетий доказывают сильное влияние неопределенности развития глобального рынка и глобальных экономических условий на деятельность любого экономического субъекта2. К положительному влиянию глобальных финансовых стандартов можно отнести тот факт, что такие стандарты вынуждают правительства разных стран совершенствовать банковскую деятельность и организационную инфраструктуру своей банковской системы, а также банковское законодательство и регуляционные нормы. Однако, никак не лимитированное следование глобальным финансовым стандартам имеет скрытые опасности экономического диктата извне и цепной реакции распространения кризисных явлений.
Рекомендации Базельской конвенции являются одним из путеводителей нормативного обеспечения финансового механизма управления банковской деятельностью, примером одного из глобальных финансовых стандартов и одной из межгосударственных антикризисных мер. Они требуют, чтобы оборотные активы каждого банка были взвешены по уровню кредитного риска их размещения и распределены по категориям кредитного риска (так называемым, «Risk Weighted Assets»)3. Для каждой категории кредитного риска должны быть отдельно рас-
1Бикулов Г.Р. Инструменты разработки формализованной инвестиционной стратегии банка на рынке цен ных бумаг : дис. канд. экон. наук : 08.00.10. Н. Новгород, 2010. 197 с.
2Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.10. М., 2015. 27 с.
3 The Basel iii Accord / BiiiCPA. URL: .
считаны и сформированы резервные фонды, которыми банки должны располагать на случай массовых форс-мажорных требований к погашению задолжностей. При этом формулы такого «взвешивания» и расчета хотя и систематически совершенствуются, но базируются на экспертных оценках и не зависят от социально-экономических экзогенных факторов географической дислокации конкретного банка. Кроме того, в этих формулах не учитывается динамика быстроменяющейся мировой и локальной экономической ситуации. Кризисные явления последних лет продемонстрировали несостоятельность используемых методов оценки и управления кредитными рисками в банковской сфере1. В связи с перечисленными недостатками следование рекомендациям Базельской конвенции не предохраняет банки от разорения, а страны от финансовых кризисов.
В связи с этим назрела необходимость создания механизма исследования влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности и управление банковской системой.
Данное диссертационное исследование посвящено анализу современных тенденций развития банковской деятельности и усовершенствованию элементов ее финансового механизма посредством использования системной оценки влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности. Исследование нацелено на моделирование влияния экзогенных факторов на показатели развития банковской деятельности для более актуального их использования в различных экзогенных средах. В качестве инструмента исследования используются имитационные математические модели нового типа. Кроме того, предлагаемые методологические подходы позволяют банкам оперативно совершенствовать свои системы мониторинга и прогнозирования кредитных рисков, провоцируемых быстроменяющимися внешними экономическими условиями.
Степень разработанности проблемы.В процессе настоящего исследования, автором были использованы теоретические разработки многих российских и зарубежных экономистов-исследователей. Отталкиваясь от анализа исследований Г.Р. Бикулова, П. Де Грауве (P. De Grauwe), М. В. Зайцевой, Т. Левитта (T. Levitt), Н. И. Парусимовой, М. Пэнингтона (M. Pennington) и Ф. Торнтона (Ph. Thornton), Дж. Титкомба (J. Titcomb), А.Е. Туркиной о тенденциях и проблемах глобализации рынка банковских услуг, также исследований А.Н. Бозиной, Э. Вэйнера (E. J. Weiner), A. Гринспэна (A. Greenspan), Ч. Киндлбергера (C.P. Kindleberger), П. Кругмана (P. Krugman) и других об опасностях, таящихся в особенностях современного банкинга, был сделан вывод о несостоятельности существующих и о необходимости создания новых концептуальных принципов финансового механизма управления банковской деятельностью.
В процессе разработки таких новых принципов мы обратились к анализу Российской банковской системы, который базировался на работах Г.Р. Бикулова, А. Ведева и С. Григоряна, И.Н. Гурова, М.Е. Коноваловой и Е.А. Садовниченко, А.Е. Михайлова, И.Е. Никулиной, Т.И. Петровой, А.А. Сысоевой, И.Г. Шапошникова и других. Для анализа банковских систем других стран использовались работы Д.Г. Барра (D.G. Barr), Х. Вильсона (H. Wilson), Д.В. Воронина, П.В. Захарова, М. Клинча (M. Clinch), Н. Трушиной, Ч. Фридмана (Ch. Freedman),
1 Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля С. 3.
Ф. Хассана (F. Hassan), Ф. Хефнера (F. Hfner) и других исследователей. В результате удалось выявить общие черты и главные отличия исследуемых банковских систем и их слабую защищенность от кризисных проявлений. Возможность прогнозирования таковых в банках реализуется посредством математического моделирования.
Анализ состояния математического моделирования в банковской сфере как инструмента экономических исследований, сделанный на основании работ В.В. Казаряна, Е.В. Лялиной, А.Ю. Морозова и других авторов, показал, что прогнозы современных банковских моделей также очень уязвимы со стороны влияния экзогенных факторов. В то время как анализу развития банковских систем посвящено достаточное количество теоретических исследований, тема влияния экзогенных факторов в них ограничивается простыми замечаниями по поводу его деструктивного характера и интуитивными экспертными оценками. Следовательно, по мнению автора, проблема системной оценки влияния экзогенных факторов на деятельность банковской системы, так же как и учет такого влияния в процессе планирования и прогнозирования показателей развития банковской системы, является неизученной нишей в развитии экономической науки. Объективной причиной такого положения дел является сама природа экзогенных факторов, не позволяющая воспользоваться аппаратом математического моделирования классического типа.
Влияние некоторых экзогенных факторов на индикаторы банковской деятельности является очевидным. Но до сегодняшнего дня оценить его удавалось только посредством экспертных оценок, которые обрабатывались с помощью известных методов, таких как методы Дельфи, анализа иерархий, PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ пяти сил Портера и других. Однако организация и сбор таких экспертных оценок предполагают существенные затраты времени и средств, что в большинстве случаев исключает их мобильное и своевременное использование в практической деятельности.
Приведенные обстоятельства обнажили актуальность выбранной темы исследования и определили тему диссертации.
Область исследования.Результаты исследования, представленные в диссертации и выполненные непосредственно автором, соответствуют специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» по областям исследования: «Кредитные отношения» (п. 9) в пунктах: «Моделирование кредитных систем и кредитного механизма» (п. 9.4) и «Банки и иные кредитные организации» (п. 10) в пунктах: «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка» (п. 10.13) и «Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков» (п. 10.16).
Объект исследования банковские системы разных стран в условиях противоречия требований финансовой глобализации и диспропорциями экономического развития регионов.
Предмет исследования методы оценки влияния глобальных и локальных экзогенных факторов на показатели банковской деятельности.
Целью диссертационного исследованияявляется исследование влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности с использованием
нейросетевых имитационных моделей для последующего их корректирования и совершенствования финансового управления банковской системой.
Поставленная цель была достигнута с помощью решения следующихзадач:
исследование мировой интеграция и глобальных финансовых стандартов в свете их экзогенного влияния на банковские системы;
анализ функционирования банковских систем в различных экзогенных средах;
разработка альтернативных концептуальных принципов финансового управления банковской деятельностью;
анализ экзогенной среды с целью систематизации экзогенных факторов и выделения тех их типов, влияние которых на показатели банковской деятельности поддается математическому моделированию;
исследование состояния и проблем методического обеспечения финансового управления банковской деятельностью в части имитационного моделирования;
создание алгоритма нейросетевого моделирования показателей банковской деятельности на основании социально-экономических факторов конкретного региона;
разработка методик совершенствования функционирования банковской системы посредством оценки влияния экзогенных факторов на показатели ее деятельности.
Теоретическая и практическая значимость диссертации.Разработанную методику оценки влияния экзогенных факторов на показатели банковской системы можно рассматривать как новый подход к исследованию макроэкономических процессов в кредитных системах. Предложенные концептуальные принципы управления банковской деятельностью развивают до сих пор существовавшие концепции ее организации и могут послужить базой для развития теории анализа кредитных рисков и финансового планирования в кредитной системе. Теоретическая значимость разработанных алгоритмов моделирования влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности обогащает методологические подходы финансового механизма управления банковской деятельностью в условиях глобализации финансового рынка.
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные концептуальные принципы финансового управления банковской деятельностью позволяют своевременно предупреждать кредитные риски, так как учитывают влияние экзогенных факторов в процессах формирования резервных фондов. Таким образом, это может послужить основанием изменения устоявшейся международной практики использования универсальных рекомендаций для нормативного обеспечения процесса управления банковской деятельностью для всех стран-участниц, имеющихся в Базельских соглашениях. Созданные методики анализа влияния изменения экзогенных факторов с применением построения нейросетевых моделей расширяют возможности проведения оперативного мониторинга кредитных рисков и совершенствования процесса прогнозирования и планирования финансовых показателей внутри банков.
Методы исследования.Методологическая и теоретическая составляющие исследования базировались на научных трудах и публикациях российских и зарубежных авторов по вопросам развития банковских систем в различных социально-экономических средах в условиях посткризисной глобализации, а также по вопросам экономико-математического моделирования финансового механизма управления банковской деятельностью. В работе были использованы как общенаучные методы исторического и сравнительного статистического анализов, так и специальные методы графического и экономико-математического моделирования, экспертных оценок.
Научная новизна результатов исследованиясостоит в разработке теоретических основ и практических методов оценки влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности на базе использования нейросетевых имитационных моделей. В результате чего автоматически получены количественная оценка и эмпирические доказательства факта существования такого влияния, что позволяет воздействовать на изменение показателей банковской деятельности с целью их улучшения или прогнозирования.
Наиболее существенные положения и научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту:
1. Предложен альтернативный, до сих пор существовавшим, вариант концептуальных принципов финансового управления банковской деятельностью, который требует обязательного разделения сберегательной и инвестиционной составляющих внутри одной банковской организации. Такое разделение должно базироваться на учете локальных коэффициентов влияния экзогенных факторов.
2. Разработан алгоритм нейросетевого моделирования показателей банковской деятельности на основании данных экзогенной среды на базе стандартных прикладных пакетов, который обогащает информационно-методическое обеспечение управления банковской деятельностью.
3. Предложен алгоритм модельного исследования влияния экзогенных факторов на показатели банковской деятельности на базе авторских нейросетевых имитационных моделей. Выявление и количественная оценка такого влияния позволяет корректировать показатели банковской деятельности в рамках финансового управления, учитывать изменения экзогенной среды в прогнозировании и планировании финансовых показателей.
4. Разработаны и адаптированы методики и рекомендации по моделированию показателей банковской деятельности посредством адаптации предлагаемых алгоритмов и процедур в финансовом планировании и прогнозировании на уровне конкретной финансовой организации и банковской системы в целом. Предложенные алгоритмы и модели позволяют:
а) проводить обязательное исследование влияния экзогенных факторов при глобальном регулировании антикризисного нормативного обеспечения банков ской деятельности на мировом и локальном уровнях;
б) корректировать показатели финансового прогнозирования, планирования, реинжиниринга финансовых продуктов и услуг на базе оценки влияния экзоген ных факторов;
в) исследовать и влиять на показатели: процентных ставок, стоимость про дуктов и разнообразия услуг в процессе предупреждения кредитных рисков в ло кальных экзогенных средах;
г) минимизировать операционные расходы банка в процессе совершенство вания финансовых методов управления движением финансовых ресурсов банков ской деятельности.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций,содержащихся в исследовании, обеспечивается применением современных теорий управления банковской деятельностью и кредитными рисками, качеством и оптимизацией кредитного портфеля, финансового прогнозирования, а также методов организации финансовых отношений, методов экономико-математического моделирования, использованием большого объема статистической информации, аналитических материалов банков двенадцати Европейских стран и аудиторско-консалтинговых агентств.
Апробация работы.Предложенные в работе методы и алгоритмы были представлены в научных публикациях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, доложены на пяти международных научно-практических конференциях: «Прогноз и планирование экономической деятельности субъектов рыночных отношений: вызовы и решения» (Санкт-Петербург, 2014), «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2014), «Наука в Центральной России» (Липецк, 2014), «Наука, Образование, Производство» (Брянск, 2014), «Менеджмент малого и среднего бизнеса: Реинжиниринг» (Севастополь, 2014).
Реализация научных результатов работы.Разработанные алгоритмы ап