Наточеева, Наталья Николаевна. Финансовый механизм преодоления банковских кризисов для обеспечения устойчивого роста банковского сектора России

Краткое описание

Наточеева, Наталья Николаевна. Финансовый механизм преодоления банковских кризисов для обеспечения устойчивого роста банковского сектора России : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Наточеева Наталья Николаевна; [Место защиты: ФГОУВПО "Всероссийская государственная налоговая академия"].- Москва, 2012.- 376 с.: ил.

Содержание к диссертации

Введение
1.Концептуальные основы исследования кризисов в банковском секторе экономики
1.1. Исследование сущности банковских кризисов 21
1.2 Взаимосвязь эволюции банков и теории экономических циклов 45
1.3 Финансово-экономические проблемы выхода банковского сектора из состояния кризиса 61
2.Оценка последствий банковских кризисов для экономики России
2.1 Анализ основных социально-экономических показателей России в периоды банковских кризисов 94
2.2 Выявление тенденций взаимосвязи банковских кризисов и спадов в экономике России 115
2.3 Финансово-экономические последствия банковских кризисов для экономики России 136
3.Методология обнаружения и развития банковских кризисов
3.1 Специфика стратегического анализа и формирование индикаторов развития банковского сектора в кризисных условиях 153
3.2 Проблемы моделирования кризисных ситуаций в банках 166
3.3 Методика определения тиксотропной позиции банков 184
4.Концептуальные механизмы преодоления банковских кризисов197
4.1 Институциональный механизм преодоления банковских кризисов 197
4.2 Особенности, критерии и приоритеты проведения денежно-кредитной политики в период преодоления банковских кризисов
4.3 Государство как регулятор преодоления банковских кризисов 224
5.Методологический механизм преодоления банковских кризисов242
5.1 Разработка стратегии развития банковского сектора в кризисных условиях 242
5.2 Финансовый инструментарий преодоления банковских кризисов 261
5.3 Разработка мероприятий преодоления банковских кризисов и оптимизация источников средств для их реализации 284
6.Финансовые технологии устойчивого роста банковского сектора
6.1 Конкурентоспособность банков как способ обеспечения финансовой прочности и обновления 297
6.2 Предложения по повышению финансовой прочности банков и оценка их эффективности 310
6.3 Модернизация банковского сектора на основе включения банков с высоким уровнем тиксотропной позиции. 315
Заключение 335
Библиографический список 342
Приложения 362

Финансово-экономические проблемы выхода банковского сектора из состояния кризиса
Выявление тенденций взаимосвязи банковских кризисов и спадов в экономике России
Специфика стратегического анализа и формирование индикаторов развития банковского сектора в кризисных условиях
Особенности, критерии и приоритеты проведения денежно-кредитной политики в период преодоления банковских кризисов

Введение к работе

Актуальность темы диссертационного исследования.Банковский сектор играет ключевую роль в экономической жизни страны, обеспечивая прохождение основного потока денежных расчётов и платежей различных экономических субъектов, их кредитование, инвестирование и финансирование. Институциональную основу отечественного банковского сектора составляют коммерческие банки. С ростом платёжного оборота повышается роль банков как расчётных центров; банки расширяют базу накопления денежного капитала, мобилизуя как крупные, так и мелкие сбережения, и вкладывают полученные средства через инвестиции и систему кредитов в развитие экономики страны. Банки как агенты биржи реализуют своё право продавать и покупать ценные бумаги и иностранную валюту. В фазе экономического подъёма спрос на банковские услуги возрастает, увеличивается объём банковских операций, банковский сектор вступает в стадию поступательного развития и повышается экономическая эффективность его деятельности. Увеличение спроса на банковские услуги прямо пропорционально росту товарообмена, повышению объёмов торговли и промышленности. Замедление развития реального сектора экономики, и финансовые кризисы отрицательно сказываются на деятельности банковского сектора как основного участника товарно-денежных отношений.
Кризисы обостряют проблемы, существующие в банковском секторе. Массовое непроведение платежей приводит к колоссальным финансовым потерям в экономике, дефициту ликвидных ресурсов, резкому сокращению межбанковских расчётов и платежей, ухудшению финансового состояния и банкротству, к коллапсу банков, что в конечном итоге способствует развитию депрессии в банковской сфере и экономике страны. Общий объём средств, полученных кредитными организациями для покрытия потерь от Банка России за кризисный 2008 г., составил 3,4 трлн руб. против 34,0 млн руб. в предкризисном 2007 г. Всего на помощь банкам в 2008 г. Россия потратила более 10% ВВП. В странах Еврозоны и США за 2008 г. мобилизованы общие средства, составляющие 1015% объёма ВВП. В периоды кризисов, банки, испытывая серьёзные трудности с ликвидностью, сворачивали кредитную деятельность и инвестиционные программы для физических и юридических лиц. Негативная конъюнктура финансового рынка закрыла для банков возможности дополнительного привлечения средств клиентов, что отразилось на замедлении темпов экономического роста, падении платёжеспособности, снижении цен на недвижимость. Это привело к обесценению залоговых активов, росту невозвращённых кредитов, масштабным списаниям убытков, банкротствам.
К факторам, способствующим банковским кризисам, относится финансовая глобализация. Усиливают банковские кризисы: рецессия экономики, высокий уровень инфляции, дезорганизация денежного обращения, снижение реальных доходов населения и др. На банковский сектор оказывают отрицательное влияние: сокращение объёмов международного кредитования, отказ заёмщиков от платежей, крах платёжных систем; диспропорции в финансовом состоянии и развитии банков, падение доверия клиентов, низкий уровень качества
и эффективности банковского регулирования и надзора, низкая степень развития системы страхования вкладов, непрозрачность банковской отчётности, а также неэффективное стратегическое прогнозирование, дефицит ресурсов, высокие процентные ставки, низкий уровень риск-менеджмента, неразвитость мониторинга, неэффективный внутренний контроль; низкий уровень выявления ранних признаков кризисных ситуаций и др. Условиями, ухудшающими положение банков, являются: существование в системе денежного обращения России значительного объёма наличного оборота, обслуживающего теневую экономику и не попадающего на банковские счета; отсутствие долгосрочных депозитов, недостаточное развитие современных банковских технологий и др.
Преодоление банковских кризисов диктуется объективной необходимостью эффективного обновления банковского сектора для оказания кредитной поддержки и инвестирования хозяйствующих субъектов с целью возобновления их функционирования, а также для финансирования государственных программ и дальнейшего укрепления российской экономики. Восстановление и обновление банков создают объективные предпосылки для формирования современного конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего стратегическим интересам экономики России. Но процесс восстановления тормозят проблемы, существующие в российской экономике: зависимость экономики от уровня цен на сырьевые товары, высокий уровень роста государственных расходов (до 18,1% ВВП), резкий рост внешних коммерческих займов, рост оттока капитала из страны (130,2 млрд дол. США), отставание в сфере модернизации экономики и застой в инвестиционной деятельности. Упущен циклический характер развития экономики в процессе долгосрочного планирования и отставание в сфере стратегического прогнозирования развития банковского сектора России. Слабая изученность проблем, связанных с выработкой методологических решений по преодолению банковских кризисов, является серьёзным препятствием на пути решения стратегических задач, сформулированных на долгосрочную перспективу исходя из потребности устойчивого роста банковского сектора российской экономики.
Степень разработанности проблемыопределена сложностью и специфическими особенностями предмета диссертационного исследования. Изучению проблем, связанных с определением сущности банковского кризиса, его циклического характера, и методам преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе уделяется большое внимание в России и за рубежом. Циклический характер экономической деятельности давно отмечен исследователями: Т. Мальтусом, Д. Риккардо, Ж.С. Сисмонди, К. Марксом и Ф. Энгельсом. Французский экономист К. Жюгляр исследовал экономические циклы на основе банковских балансов. У.К. Митчелл в книге «Экономические циклы» среди главных элементов поиска прибыли экономических субъектов называл доступность банковского кредита и прочную позицию банков как заимодавцев. По мнению российского экономиста М.И. Туган-Барановского, кризис перепроизводства усиливался банковским кредитом вследствие капитализации свободных средств в банках. В публикациях У. Торпа «Анналы хозяйственной жизни» отмечены периодические спады хозяйственной активности, в том числе в банках.
Австрийский экономист Й. А. Шумпетер депрессию рассматривал как нормальный процесс, а поглощение и ликвидации, вызванные кризисом паникой, крахом кредитной системы, банкротствами, его следствиями, и банки должны компенсировать расходы экономических субъектов, выдавая им кредиты. Исследованию проблем экономической динамики и созданию теории длинных волн посвящены работы Н. Д. Кондратьева, который считал, что появление дополнительного количества золота способствует росту свободного ссудного капитала. Дж. М. Кларк рассматривал прямые и обратные связи между производством и капиталовложениями и впервые ввёл понятие акселератора, а Дж. М. Кейнс «мультипликатора инвестиций». П. Самуэльсон разработал уравнение, описывающее взаимодействие мультипликатора и акселератора для описания траектории циклического движения экономики. Однако в этих работах не определена взаимосвязь циклического развития экономики и банковских кризисов, не выявлены причины, их вызывающие, и не определены предпосылки в банковском секторе для обновления и восстановления.
Исследованию сущности банковских кризисов посвящены работы С.В. Боженко, Ф. Валенсиа, М.Ю. Воронько, Т.В. Воронцовой, К.А. Горелика, Н.П. Го-рюновой, Г. Каприо, Д. Клинжебьел, Л. Лэвен, З.Ф.О. Мамедова, М.Ю. Матовни-кова, А.В. Мурычева, М.А. Поповой, К.С. Тихонкова, в которых банковский кризис определяется как форма имущественных конфликтов; наличие признаков, свидетельствующих о фактическом ухудшении состояния банков; быстрое и масштабное ухудшение качества деятельности банков под воздействием неблагоприятных факторов; специальные условия, среди которых превышение расходов по спасению банков свыше 2 % ВВП и др. Значительный вклад в исследование проблем преодоления банковских кризисов внесли: В.М. Новиков, О.Ю. Свиридов, А.М. Тавасиев, А.Д. Шенгелая. Повышение устойчивости банковского сектора в кризисных условиях рассматривается на основе модернизации банковского сектора путём внедрения специальных программ, повышения эффективности надзорной практики, антикризисного управления на основе внедрения стратегии восстановления кредитного рынка, оптимизации затрат, механизма контроля рисков.
Теоретические разработки по оценке последствий банковских кризисов предложены Н.П. Горюновой по совокупности затрат Центрального банка на выдачу стабилизационных кредитов, имплицитных затрат федерального бюджета на компенсацию выплат по вкладам физических лиц и величины оттока средств вкладчиков из банков. Оценка последствий банковских кризисов связывается с величиной снижения ВВП. Эти рекомендации предложены М.А. Поповой и А.В. Курочкиным. Величина расходов на преодоление банковских кризисов может быть пропорциональна объёму финансовой помощи, выделяемой регуляторами, правительствами и МВФ. Такие оценки последствий банковских кризисов рассмотрены в работах З.Ф.О. Мамедова, Д.А.Шенгелая. Последствия кризиса оцениваются по величине снижения фонда гарантирования депозитов в работах М.Ю. Матовникова. Учёные предлагают оценить последствия банковских кризисов по величине сомнительной и безнадёжной ко взысканию задолженности в кредитных портфелях банков, их убытков и снижения реальной стоимости банковских активов С.Л. Ермаков, В.М.Новиков.
Представляют интерес исследования в области теоретических разработок и методологии обеспечения финансовой безопасности банков: В.К. Сенчагова, Д.А. Артёменко, О.С. Высоцкой, И.Н. Сторожук, К.Р. Тагирбекова, Е.В. Черниковой, где рассматриваются практические и некоторые теоретические аспекты оценки уровня финансовой безопасности банков с разработкой методологии её обеспечения. Научные разработки в области эффективного функционирования банков в кредитной области, мониторинга рисков, внутреннего контроля принадлежат О.И. Лаврушину, Е.А. Звоновой, Ю.В. Рожкову, Р.А. Мусаеву, А.Ю. Сима-новскому, М.М. Ямпольскому. В сфере методологии и теоретических разработок во взаимосвязи банков с финансовым рынком, значительный научный вклад внесли И.Н. Рыкова, И.В. Ишина и др. Вместе с тем исследование вопросов преодоления банковских кризисов показало недостаточность теоретического базиса, определённый дефицит фундаментальных научных исследований и практических рекомендаций в области предотвращения кризисных ситуаций в банках, выявления предпосылок для восстановления и обновления банковского сектора. Недостаточно полное исследование методологической базы формирования устойчивой среды функционирования банковского сектора предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи.
Целью диссертационного исследованияявляется разработка концептуальных теоретических положений и практических рекомендаций по преодолению банковских кризисов, имеющих существенное значение для решения государственных задач в сфере предотвращения кризисных ситуаций в банковском секторе, восстановления, обновления и развития банков России и формирования современного банковского сектора, отвечающего стратегическим интересам российской экономики.
В соответствии с указанной целью в диссертации решались задачи:
1. провести исследования подходов к раскрытию экономической сущности и выявлению циклических закономерностей развития банковских кризисов;
2. разработать концептуальные положения по определению условий и факторов, способствующих развитию кризисов в банковском секторе, определить виды и особенности банковских кризисов, выявить проблемы выхода банков из кризисных ситуаций;
3. оценить результаты влияния банковских кризисов для экономики России с целью выявления тенденций и определения экономических последствий;
4. определить основные пути возможного нарастания угроз и направления развития кризисных ситуаций в банках с учётом их специфики, стадий нарастания угроз банковских кризисов и значений индикаторов;
5. разработать методологию определения параметров восстановления, обновления и развития банков в период кризисных ситуаций;
6. оценить современный механизм преодоления банковских кризисов с учётом особенностей проведения денежно-кредитной политики;
7. разработать методологический механизм преодоления банковских кризисов, включающий формирование стратегии развития банков в кризисный период, финансовые технологии предотвращения кризисных ситуаций, разработку специальных мероприятий и оптимизацию источников средств;
8. научно обосновать взаимосвязь конкурентоспособности кредитных организаций с возможностью их восстановления и обновления, определить параметры связи конкурентного преимущества банков с уровнем их позиции восстановления и обновления на российском и международном финансовом рынке;
9. разработать методы повышения финансовой прочности банков на основе разработки банковских технологий, а также разработать формулу определения эффективности преодоления банковских кризисов;
10) разработать основные пути модернизации банковского сектора,
направленные на формирование сбалансированной институциональной среды, включающей кредитные организации с высоким уровнем финансовой прочности, эффективного функционирования и развития.
Объектом исследованияявляется банковский сектор России в условиях кризиса.
Предмет исследования финансовый механизм преодоления банковских кризисов.
Теоретико-методологическую основу исследованиясоставили работы A. Smith, D. Ricardo, C. Juglar, W.C. Mitchell, М.И. Туган-Барановского, У. Тоrр, J. Schumpeter, Н.Д. Кондратьева, J.V. Keynes, Д.М. Кlаrк, В.М. Новикова, О.Ю. Свиридова, З.Ф.О. Мамедова, К.С. Тихонкова, Л. Лэвен, Ф. Валенсиа и ряда других учёных. Наряду с научными разработками в основу диссертации легли научно-практические материалы в области экономической теории, кибернетики, теории финансов, экономического и финансового анализа, управления финансами, менеджмента, банковского дела, юриспруденции и информации. К наиболее важным трудам в этой области, послужившим методологической основой диссертационного исследования, следует отнести: Е.Т. Гайдара, В.Я. Иохина, В.В. Ковалёва, Е.С. Стояновой, В.М. Родионовой, О.И. Лаврушина, Г.Г. Коробовой и др.
Информационной базой исследованияявляются законодательные документы и нормативно-правовые материалы (федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства финансов, инструкции, положения и указы Банка России, нормативные акты и регулирующие документы в области банковской деятельности). Источниками информации послужили статистические данные об основных показателях деятельности банков, аналитические обзорные материалы по проблеме исследования, результаты аналитических исследований, материалы научной и периодической литературы, данные, имеющиеся в глобальных и локальных компьютерных сетях. В диссертации применялись методы исследований и научного познания: диалектический подход, системный анализ, методы дедукции и индукции, методы экономико-математического моделирования, методы аналогий и сравнения, методы статистики и прогнозирования.
Научная новизназаключается в обосновании финансового механизма преодоления банковских кризисов, направленного на устойчивый рост и формирование современного банковского сектора, способного обеспечить высокую инвестиционную активность, финансовую поддержку инновационной деятельности и высокий уровень банковского кредитования экономики.
В ходе исследования были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:
1. Выявлена экономическая сущность банковских кризисов, представ ляющая собой циклическую закономерность развития банковского сектора, находящегося в состоянии коллапса, вызываемая комплексом причин, главной из которых является отсутствие условий и предпосылок возрождения банков ского бизнеса на качественно новом уровне, отсутствие рыночного механизма для восстановления и воссоздания, а главное обновления банковского секто ра, отсутствие рыночных инструментов материальной заинтересованности бан киров в результатах рентабельной работы банков кредитования реального сек тора экономики. Доказано, что для решения финансово-экономических про блем выхода банковского сектора из состояния кризиса необходим новый тик- сотропный подход, позволяющий прогнозировать угрозы, восполнять финансо вые потери, восстанавливать, а главное обновлять банковский бизнес. Обнов ление и возрождение банковского сектора должно идти опережающими темпа ми по сравнению с темпами развития основных экономических институтов страны
2. Выявлены условия и факторы, способствующие развитию банковских кризисов, среди которых финансовая глобализация, макроэкономические усло вия, институциональные и инфраструктурные факторы национального и меж дународного характера на банковском рынке. Определены виды банковских кризисов: национальный и мировой, с тенденцией полного сокращения нацио нальных