Оптимизация и инвестирование в стохастических моделях финансовой математики Волков, Сергей Николаевич

Краткое описание

Волков, Сергей Николаевич.
Оптимизация и инвестирование в стохастических моделях финансовой математики : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.05. - Москва, 1999. - 96 с.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Волков, Сергей Николаевич
1 Введение
2 Хеджирование в полных рынках
2.1 Модель Блэка и Шоулса.
2.2 Вспомогательные результаты
2.3 Дуальные характеризации в модели Блэка и Шоулса.
2.4 Структура оптимального хеджа в модели Блэка и Шоулса.
2.5 Хеджирование в полных моделях финансовых рынков
3 Хеджирование в неполных рынках
3.1 Модель со случайными волатильностью и процентной ставкой.
3.2 Вспомогательные результаты
3.3 Дуальные характеризации в модели со случайными волатильностью и процентной ставкой.
3.4 Структура минимального хеджа для модели со случайными волатильностью и процентной ставкой
3.5 Хеджирование в неполных рынках
4 Хеджирование в финансовых моделях с ограничениями
4.1 Модель с разными процентными ставками и платой за лизинг акции
4.2 Вспомогательные результаты.
4.3 Дуальные характеризации в модели с разными процентными ставками и платой за лизинг акции.
4.4 Структура оптимального хеджа в модели с разными процентными ставками и платой за лизинг акции
4.5 Хеджирование в финансовых моделях с ограничениями.
5 Введение
6 Хеджирование в полных рынках
6.1 Оптимальный хедж в модели Блэка-Шоулса как огибающая Снелла. Дуальная мартингальная мера.
6.2 Оптимальные хеджирующие стратегии для Американских опционов Азиатского типа.
7 Хеджирование в неполных рынках
7.1 Модель с разными ставками привлечения и размещения, лизингом и операционными издержками.
8 Введение
9 Оптимальное инвестирование в диффузионной модели
9.1 Оптимальное инвестирование без операционных издержек.
9.2 Оптимальное инвестирование с операционными издержками
Глава I
Оценивание и хеджирование Европейских опционов