Слобода Лариса Ярославівна. Регулювання кредитних ризиків банків

Краткое описание

Слобода Лариса Ярославівна. Регулювання кредитних ризиків банків : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Національний банк України. — Л., 2006. — 275арк. — Бібліогр.: арк. 181-196

Слобода Л. Я. Регулювання кредитних ризиків банків. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит / Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2006.
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень регулювання кредитних ризиків банків України та зарубіжних країн, розробленню методичних рекомендацій щодо здійснення внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків.
У роботі досліджено зміст, характеристики і види кредитних ризиків у банківській діяльності; удосконалено класифікацію чинників їх виникнення; розкрито сутність регулювання кредитних ризиків банків, сформульовано його принципи, визначено функції та конкретизовано етапи; проведено аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем регулювання кредитних ризиків банків в Україні та за кордоном; виокремлено складові інформаційного забезпечення регулювання кредитних ризиків і проведено дослідження значимості ризикоутворювальних чинників у діяльності вітчизняних банків; запропоновано класифікацію методів регулювання кредитних ризиків за ознаками, які визначають сферу і характер регулятивних дій щодо чинників кредитних ризиків; досліджено сучасну практику їх застосування в банках України.
У дисертації обґрунтовано методичний підхід до регулювання кредитних ризиків банку на основі структурно-логічної схеми, використання якої дає змогу впливати на рівень кредитних ризиків з урахуванням стратегічних завдань діяльності банку через комплексний аналіз ризикоутворювальних чинників, адекватний вибір та ефективне застосування методів їх регулювання за етапами кредитного процесу; розроблено методику оцінки економічної ефективності регулювання кредитних ризиків банку.

Узагальнено за результатами проведеного дослідження сформовано теоретико-методичні рекомендації щодо вирішення науково-практичного завдання регулювання кредитних ризиків банків. Отримані теоретичні узагальнення та результати дослідження полягають у такому:

Стабільність функціонування та конкурентоспроможність банків у сучасних динамічних умовах залежить від рівня кредитних ризиків. На основі узагальнення наукових підходів у літературних джерелах та дослідження послідовності прояву кредитних ризиків розкрито їх суть і зміст характеристик. Для прикладного дослідження обрано чинники кредитних ризиків як об’єкти регулювання, удосконалено їх класифікацію за ознаками, що визначають середовище виникнення і природу впливу.
Регулювання кредитних ризиків банків це послідовний процес прийняття ефективних рішень щодо впливу на ризикоутворюючі чинники, який здійснюється спеціальними методами на рівні центрального банку і на рівні банків з метою утримання прийнятного рівня кредитних ризиків для досягнення стратегічних завдань банківської діяльності. Регулювання кредитних ризиків вітчизняних банків повинно здійснюватися на основі принципів системності, координації, законності, комплексності, цілеспрямованості, ефективності, альтернативності, реальності, перспективності, оптимальності, гнучкості, своєчасності та точності. Реалізація прогнозної, координувальної та стимулювальної функцій регулювання кредитних ризиків банків за етапами ідентифікації та оцінки ризикоутворювальних чинників, виявлення та вибору альтернативних варіантів прийняття рішень щодо впливу на ці чинники, вибору методів регулювання кредитних ризиків та оцінки ефективності їх застосування дасть можливість підвищити ефективність системи управління банківськими ризиками.
Аналіз кредитної діяльності, дослідження стану та проблем регулювання кредитних ризиківбанків у двох періодах функціонування банківської системи України показали, що формування перспективної моделі регулювання кредитних ризиків у сучасних умовах передбачає застосування ефективного внутрішньобанківського регулювання та потребує законотворчої, методологічної, інформативної підтримки на макроекономічному рівні. А поступовий розвиток світового фінансового ринку і впровадження міжнародних стандартів управління ризиками потребують удосконалення інформаційного забезпечення та ефективного функціонування внутрішньобанківських методів регулювання кредитних ризиків.
Для вдосконалення інформаційного забезпечення регулювання кредитних ризиків обґрунтовано доцільність використання системи безперервного відбору зовнішньої та внутрішньої інформації, орієнтованої на прогнозування впливу чинників на рівень кредитних ризиків банків. Запропоновано формувати єдиний інформаційний простір та застосовувати нові технології акумуляції кредитної інформації шляхом створення кредитних бюро та інших структур, які систематизують відомості про позичальників і сприяють підвищенню ефективності регулювання кредитних ризиків на рівні банків.
За результатами дослідження методом анкетування визначено основні сфери виникнення кредитних ризиків у діяльності вітчизняних банків. Сформовані тенденції та результати дослідження лягли в основу розроблення комплексної класифікації методів регулювання кредитних ризиків, у якій ключовими ознаками визначено сферу і характер регулятивних дій щодо чинників кредитних ризиків банків. Така класифікація дає змогу здійснювати регулювання кредитних ризиків відповідно до природи впливу ризикоутворювальних чинників шляхом застосування індикативно-правових, адміністративних, економічних та інформаційно-рекомендаційних методів на рівні Національного банку України, методів стратегічного і поточного характеру, юридичних, аналітично-управлінських, організаційних, обмежувальних, розподільчих, фінансово-компенсаційних методів на рівні банків та їхніх структурних підрозділів.
Застосування розробленої структурно-логічної схеми внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків дасть змогу впливати на рівень кредитних ризиків з урахуванням стратегічних завдань діяльності банку через комплексний аналіз ризикоутворювальних чинників, адекватний вибір та ефективне застосування методів їх регулювання за етапами кредитного процесу. Формування стратегії регулювання кредитних ризиків банку відповідно до розробленої матриці альтернативних стратегій дозволяє визначити критерії прийнятного співвідношення між прибутковістю і ризикованістю кредитної діяльності відповідно до стратегічних завдань функціонування банку.

Перспективні напрями регулювання кредитних ризиків у поточній діяльності ґрунтуються на логіці взаємозв’язків між послідовністю кредитного процесу, впливом чинників на рівень кредитних ризиків, методами їх регулювання. Розроблені для банків рекомендації дають змогу визначити частку впливу чинників на рівень кредитних ризиків при здійсненні короткострокового та довгострокового кредитування за допомогою ймовірнісних показників на основі методу експертних оцінок з метою подальшого вибору і застосування методів регулювання ризиків за етапами кредитного процесу.
Оцінка економічної ефективності внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків з позиції врахування зміни вартості грошових коштів у часі, сукупних витрат на регулювання, потенційних втрат і втраченої вигоди під час здійснення кредитних операцій дозволить аналітикам банків і наглядовцям Національного банку України визначити якість роботи банків у сфері регулювання кредитних ризиків, сприятиме вдосконаленню внутрішньобанківського ризик - менеджменту, а також підвищить ефективність управління витратами банків у ризиковому ринковому середовищі.