Тихонков, Кирилл Сергеевич. Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при переходе к модернизационному развитию

Краткое описание

Тихонков, Кирилл Сергеевич. Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при переходе к модернизационному развитию : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Тихонков Кирилл Сергеевич; [Место защиты: Ин-т экономики РАН].- Москва, 2010.- 342 с.: ил. РГБ ОД, 71 11-8/263

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы обеспечения устойчивости и безопасности банковской системы России
1.1. Концептуальные подходы к трактовке категории устойчивости в финансово-банковской сфере 11
1.2. Устойчивость как ключевая оценка состояния и формы развития банковской системы 20
1.3. Устойчивость банковской системы как многомерная экономическая категория 28
1.4. Категория «безопасность» банковской системы и особенности нейтрализации угроз безопасности- 45
1.5. Зарубежные теоретические подходы к понятию устойчивости банковской системы- 57
ГЛАВА II. Оценка состояния и динамики банковской системы России с позиций устойчивости и безопасности
2.1. Тенденции институциализации российской банковской системы 67
2.2. Современные трансформации конкурентной среды и ее влияние на устойчивость банковской системы 91
2.3. Модернизационные аспекты перспективного контура банковского структурного «ландшафта» -' 119
2.4. Повышение репрезентативности кредитных рейтингов и создание современного российского рейтингового пространства 139
ГЛАВА III. Выявление и нейтрализация кризисных угроз и прогнозирование ситуаций нестабильности банковской системы
3.1. Влияние мирового финансового кризиса и его последствий на устойчивость банковской системы 157
3.2. Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование
нестабильности банковской системы 173
ГЛАВА IV. Оценка основных тенденций определяющих уровень устойчивости банковской системы и методологические подходы к разработке его индикаторов-параметров
4.1. Недокапитализированность. и ограниченная ликвидность - главные
вызовы устойчивости и стабильному развитию банковской системы 186
4.2. Долговая, парадигма и ее влияние на устойчивость банковской системы 208
4.3. Методология разработки индикаторов устойчивости российской банковской системы 223
ГЛАВА V. Нормативно-правовая поддержка посткризисных модернизационных тенденций в банковской системе
5.1. Правовые аспекты поддержки и обеспечения модернизационного потенциала российской банковской системы 247
5.2. Недопущение негативной деловой практики субъектами российской банковской системы 262
ГЛАВА VI. Активизация роли Банка России в решении модернизационных проблем развития банковской системы
6.1. Концептуальные основы перехода банковской системы России к модернизационному развитию 269
6.2. Повышение эффективности денежно-кредитной политики Банка
России на этапе модернизационного развития 278
6.3. Противостояние кризисным ситуациям банковской системы путем
качественного совершенствования надзорных функций Банка России 287
Заключение 305
Литература
Приложение I Общая концепция оценки стоимости финансовых инструментов, принимаемых в обеспечение операций российских банковских организаций
Приложение II Основные показатели банковской системы РФ

Введение к работе

Актуальность темы исследования; В период социально-экономических: преобразований связанных с необходимостью- проведения- комплексной модернизации;; задача; обеспечения: устойчивого и безопасного; развития; банковской системы страна приобретает особую; актуальность, ,учитывая что формирование основ- современной? банковской системы; в;- России; сопровождается периодическими проявлением- негативных: явлений; крайне опасных для различных сфер банковской! деятельности;.
Слабость системы- обеспечения безопасного и устойчивого; развития; отсутствие: конструктивных методов защиты; банковской; деятельности: от внутренних ш внешних угроз: предопределяют нестабильность• банковского: сектора; Это- в- полной мере продемонстрировал мировой: экономический кризис, начавшийся в 2008 г., когда банковская система с рядом; серьезных вызовов, требующих адекватного: и скоординированного ответа.. Российские: банки? за- период с начала острой фазы мирового экономического; кризиса; резкое сжатие: ликвидности,, закрытие рынков международного • капитала;. отток средств;» вкладчиков; значительный, рост просроченной задолженности по кредитам;
В?- настоящее время российская банковская; система находится; на этапе трансформации, целью которой; является создание в. конечном итоге модернизированной системы современного типа; отвечающей мировым стандартам.. Это сложное «полуустойчивое» состояние системы, главной характерной чертой которой; является способность преодолевать кризисные явления, образование мощной сети банковских: организаций, где границы, определяющие их специфику, стираются; а функции трансформируются; Для России данная: проблема представляет дополнительное значение также в связи с растущей интеграцией в мировое финансовое пространство; при сравнительно небольшом опыте применения- механизмов; регулирования банковской системы государством.
Данная задача осложняется необходимостью создания: условий для обеспечения пост кризисного восстановления и дальнейшего роста банковской системы в условиях проведения всеобъемлющей модернизации финансовой сферы России. Мировой экономический кризис, сопровождавшийся кризисом банковской системы во многих странах мира, поставил под сомнение надежность всей финансовой системы, сделал реальным банкротство банков- любой, величины. Глубинный структурный характер- данных изменений означает, что1 трансформация- мировош банковской системы, а вместе с ней. и российской, неизбежна. В1 этой связи неотложной» задачей ближайшего будущего банковской-, системы России является обеспечение ее стабильности, выступающей необходимым, условием будущего роста.
Современные- тенденции развития банковской деятельности в стране свидетельствуют об активизации процессов, провоцирующих общую глобальную- нестабильность. BJ настоящее время приоритетной проблемой поддержания устойчивости становится- обеспечение посткризисных модернизационных процедур. Анализ различных состояний банковской. системы, ее институциональной структуры и тенденций развития необходим для правильной оценки и предотвращения кризисных ситуаций на уровне как отдельных кредитных организаций, так и банковской» системы в целом, выработки модернизационных мер.
Модернизация банковской, системы страны должна перейти из стадии проектов (или «призывов» к. их осуществлению)- в реальные действия, целенаправленно ориентированные на цивилизационное преобразование и развитие, отвечающее национальным интересам и соответствующее современным мировым тенденциям.
Реализация, данной задачи осуществлялась до недавнего времени недостаточно системно, без четких определений- стратегических приоритетных направлений модернизационных преобразований, при недостаточном теоретико-методическом обеспечении поддержания безопасности и устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных институтов:
Это обусловливает актуальность темы данного исследования и необходимость решения современных проблем устойчивого и безопасного развития банковской системы страны в условиях перехода к модернизационному развитию.

Концептуальные подходы к трактовке категории устойчивости в финансово-банковской сфере

Сущность понятия «устойчивости банковской? системы» можно понять через принципы т методы .работы банковских» организаций; включая?выдачу кредитов; привлечение депозитов, проведение: платежей;. управление кредитными? т. другими;; рисками. Важно .учитывать, что в? экономической; науке является- принятой; практикой, когда сущность какого-либо важного, сложного и, возможно; даже-противоречивого предмета, объекта изучения. раскрывается в первую очередь через его функции.
Выдвинутая1рабочая гипотеза основывается на предположении о том; что данный метод; можно; в полной мере отнести и к понятию «устойчивости, банковской системы»; Изучение: сущности какого-либо? явления, через раскрытие его- функций; достаточно? традиционно как для российских, так и для зарубежных ученых и экономистов. В рамках научной гипотезы. предполагается; что должны быть специфические черты (феномены) устойчивости; присущие именно; банковской1 системе. Не претендуя на абсолютную полноту описания; рассмотрим наиболее важные, моменты, которые определяют понятие устойчивости банковской системы.
В широком смысле, понятие «устойчивости» применяется в первую очередь для обозначения; способности системы нормально функционировать и. противостоять различным неизбежным возмущениям (воздействиям)і В научно-технической литературе надежность определяется; как "способность систем сохранять свои» наиболее существенные свойства (безотказность, ремонтопригодность и др.) на заданном уровне в течении фиксированного промежутка времени при определенных условиях эксплуатации" , а устойчивость (сооружения) описывается как "его способность противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия" .
«Устойчивость» может рассматриваться как в качестве макроэкономической характеристики банковской системы, так и- локальной-оценки- для отдельного банка. Категория «банковская1 система» в і работе рассматривается- в плане ее трактовки в ФЗ: «0 банках и банковской деятельности», основанной на том, что банковская,система страны,включает вг себя Банк России, различные кредитные организации, а также- банки с иностранным- участием, их филиалы, и представительства: Банки, взаимодействуя друг с другом, образуют определенную целостность, дополняемую регулятором - Банком. России. В экономической литературе имеются различные трактовки категории «банковской система», при этом в ракмах нашего исследования при рассмотрении данной категории за основу принимается официальная ее трактовка5.
Представляется, что понятие «устойчивости» вполне применимо при исследовании социально-экономических процессов, связанных с деятельностью различных, в том числе банковских, систем. Наибольшее распространение В1 литературе получило определение устойчивости с точки зрения обеспечения принципа равновесия системы, ее стабильности и надежности. Вместе с тем, по нашему мнению; используемые в настоящее время трактовки данного понятия, не полностью отражают различные аспекты сложной деятельности банковских систем. В большинстве определений устойчивости банковской системы отсутствует обоснование на основеопределенного механизма.
Представляется, что, учитывая особенности исследуемого объекта, целесообразно использовать понятие «устойчивости» хозяйствующих субъектов, имея в виду особенности функциональной ориентации, важность для российской экономики деятельности банков, которые работают на не всегда устоявшемся рыночном пространстве и находятся в стадии развития.

Тенденции институциализации российской банковской системы

В оценке современной деятельности российской банковской» системы, в литературе1 превалирует микро уровневый подход, когда в центре внимания . находятся особенности развития и рейтинги отдельных кредитных учреждений, в то время как целостное представление oi банковском сообществе России все еще не является приоритетной" задачей государственного регулирования и осуществления денежной-политики.
В системе воспроизводственных отношений позиция, банков определяется- прежде всего имманентно присущей им ролью в распределении и направлении, потоков финансовых ресурсов. Сущностная, доминанта деятельности банков заключается в. том, что они исходно являются посредниками на денежном рынке; интегрируя различные интересы всего спектра субъектов этого рынка-. Однако» именно это их свойство, слабо. учитывается в экономических решениях, особенно) при формировании законодательно-правовой- основы, становления- российской банковской системы.
Банковская система - это органический комплексный элемент воспроизводственной экономической системы страны, представляющий собой единую, целостную, взаимосвязанную совокупность элементов, включающую банки, небанковские кредитные учреждения и организации кредитно-финансовой, инфраструктуры, каждый из которых выполняет свою особую функцию, совокупность которых удовлетворяет потребности общества в банковских продуктах.
Банковский сектор России в функционально-структурном плане значительно неоднороден - он объединяет качественно различные институты, и только активное структурирование банковской системы позволит ей справиться с растущим спросом экономики на финансовые услуги и снизит системные риски.
Подход к развитию банковской системы, как целостной структуры воспроизводственного механизма экономики, определяет целесообразность комплексно-функционального подхода к решению проблем развития банковской системы, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, ориентированное на выявление многообразных типов связей и определенное изменение функциональной сущности объектов под воздействием изменений социально-экономической среды.
Развитие банковской системы и экономики страны в целом основывается на достижении устойчивого состояния как целого (экономики страны), так и ее составляющей банковской системы по основным ее элементам - формированию ресурсов и активов. При этом важнейшей является характеристика устойчивости системы, согласно которой совокупность изменения отдельных экономических параметров в конечном итоге приводит всю систему к состоянию равновесия. И наоборот, неустойчивой признается такая система, в которой изменения отдельных экономических параметров носят не только разнонаправленный характер, но и, в конечном итоге, под воздействием этих изменений вся система отклоняется от состояния равновесия2.
Практика показала отсутствие или наличие устойчивости отдельных сегментов банковского сектора и групп банков в зависимости от размеров, клиентской ориентации, региональных особенностей, использования отдельных банковских продуктов. Для экономики России устойчивость банковской системы ассоциируется с общим состоянием и тенденциями развития экономики. Однако внутри банковского сегмента проблема устойчивости усложняется и трансформируется в ряд локальных направлений развития отдельных банков иреализуемых ими схем бизнес-процессов.

Влияние мирового финансового кризиса и его последствий на устойчивость банковской системы

Процессы, начавшиеся в российском, банковском секторе в. 2008 г., являются не острым, коротким кризисом, а глобальной-и сложной рыночной коррекцией с множеством-причин-и следствий, оказывающих серьезнейшее влияние на развитие рынкам банковских-услуг. Еще незадолго до вступления мирового экономического кризиса в острую фазу считалось, что банковская-система России неуязвима и- практически безопасна для капиталов, а банкротство российских банков маловероятно.
Банковская система России столкнулась с рядом проблем, требующих адекватного и скоординированного ответа со стороны правительства, регулятора и банковского сообщества; Российские банки за период «острой» фазы кризиса пережили целый ряд негативных событий, включая кризис на рынке- репо, кризис ликвидности, закрытие рынков1 международного капитала, отток средств вкладчиков, остановку роста сегмента потребкредитования и проблемы неплатежей по кредитам. Премьер-министр РФ В.ВЛутин отметил, что- «мировой кризис самым серьезным образом затронул Россию» и обнажил ее проблемы: чрезмерную сырьевую ориентацию экономики и слабость финансового рынка. В этих условиях еще острее становите проблема развития базовых рыночных институтов, прежде всего, конкурентной среды»1.
По мнению министра финансов России А.Кудрина, «накануне кризиса российская экономика демонстрировала очень хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах ... В экономике сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному росту кредитования. Естественным результатом стал «перегрев» кризиса со сравнительно небольшим числом "токсичных" активов, положительным сальдо- баланса по текущим платежам, крупными международными валютными резервами, незначительным- государственным долгом и1 профицитом- бюджета, влияние кризисных явлений оказалось крайне серьезным и до сих пор трудно прогнозируемым.