Управление рисками для обеспечения надежности логистических систем

Краткое описание

ВВЕДЕНИЕ... 4

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ... 10

1.1. Исследование дефиниций надежности применительно к логистическим системам... 10

1.2. Формирование системы показателей надежности логистической системы... 19

1.3. Неопределенность как фактор снижения уровня надежности логистической

системы... 36

Краткие выводы по главе 1... 46

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ... 48

2.1. Исследование экономической сущности риска и предпосылки возникновения риска потери надежности логистической системы... 48

2.2. Разработка концептуально-методологических положений процесса управления рисками для обеспечения надежности

ЛС... 60

Краткие выводы по главе 2... 83

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

РИСКОМ ПОТЕРИ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ... 85

3.1. Методика построения ЛВ-модели надежности логистической системы... 85

3.2. Формирование модели управления рисковыми ситуациями для обеспечения надежности логистической систем... 92

3.3. Практические рекомендации по использованию модели управления рисковыми ситуациями для обеспечения надежности

логистической системы... 97

Краткие выводы по главе 3... 117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ... 120

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК... 122

ПРИЛОЖЕНИЕ... 131

3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В-модель - вероятностная модель

ГНС - группа несовместимых событий

ГП - готовая продукция

ЗЛС - звено логистической системы

ЛВМ — логико-вероятностные методы

ЛВТ - логико-вероятностные теории

ЛКЦ - логистический координационный центр

Л-модель - логическая модель

ЛС - макрологистическая система

МР — материальные ресурсы

ПУР — подсистема управления рисками

ФРС — функция работоспособности системы
Введение

4 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В условиях расширяющегося взаимодействия организаций возрастает роль партнерства на доверии, которое становится принципиальной основой эффективных логистических систем и дает реальные организационные и экономические преимущества. Тенденция к устойчивому взаимодействию участников логистической деятельности — поставщиков, продуцентов, посредников, потребителей — обеспечивает в большей степени эффективность и надежность их функционирования, чем неустойчивые связи. Исходя из этого исключительно важным свойством логистической системы является ее надежность. Управление надежностью логистической системы начинается с процесса проектирования и организации, когда закладываются основные факторы и критерии надежности и рассчитываются оптимальные режимы функционирования звеньев логистической системы в различных условиях. Управление надежностью продолжается в процессе работы логистической системы. При этом важен постоянный контроль логистических процессов, протекающих внутри логистической системы, чтобы не допустить потери надежности ее функционирования.

Целенаправленное обеспечение надежности логистической системы в ряде случаев осложняется тем, что условия, в которых приходится работать ее звеньям, не остаются стабильными. В строгом смысле слова нестабильность условий в большей или меньшей мере сопутствует работе всех экономических субъектов. В этих условиях концептуально-теоретическое и организационно-экономическое обоснование надежности логистической системы приобретает все большую актуальность.

В современной экономической литературе понятие надежности рассматривается как альтернатива понятию риска, и эта зависимость имеет обратную связь. Особенности отечественной экономики многократно увеличивают неопределенность и риски функционирования всех

5

хозяйствующих субъектов и логистических систем в частности. В этих условиях подход к обоснованию и обеспечению надежности с точки зрения теории управления рисками представляется методологически оправданным и способным дать практический инструмент обеспечения надежности логистических систем.

Формирование модели управления рисковыми ситуациями для обеспечения надежности логистической системы является актуальной задачей, решение которой возможно только при комплексном и взаимоувязанном изучении теоретико-методологических, организационно-методических и практических вопросов управления рисками. Поэтому возникает потребность в выяснении сущности и специфики понятия риска в логистической системе; определении места и роли процесса управления рисками в обеспечении надежности логистической системы; выявлении экономических аспектов формирования рисков; правильной оценке возможных рисков применительно к надежности логистической системы и выборе наиболее эффективных методов управления рисками.

Существует большое количество механизмов, позволяющих учитывать риски в инвестиционной, финансовой, банковской и производственно-коммерческой деятельности. Однако управление рисками в логистических процессах в современной экономической литературе, по существу, не рассматривается. Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной с научной и практической точки зрения.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является обеспечение надежности логистических систем путем обоснования и развития методологии и моделирования управления рисками в рассматриваемом объекте.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: обосновать понятие надежности логистической системы; определить требования к логистической системе с точки зрения обеспечения ее надежности;

6

определить основные показатели надежности и разработать интегральный показатель надежности логистической системы;

выявить факторы рисков в логистических системах и установить причинно-следственные связи между возникновением риска и потерей надежности логистической системы;

выявить ограничения, преимущества и перспективы использования существующих методов управления рисками применительно к снижению рисков в логистических системах;

разработать концептуальную модель управления рисками с учетом особенностей функционирования логистических систем и разработать модель управления рисковыми ситуациями для обеспечения надежности логистических систем.

Объектом диссертационного исследования выступают макрологистические системы (ЛС), включающие множество звеньев (ЗЛС) и не ограниченные организационными барьерами конкретных предприятий.

Предметом данного исследования являются методы и модели управления рисками, обеспечивающие надежность ЛС.

Теоретической и методологической основой исследования явились положения и методики фундаментальных и прикладных наук в области экономики, логистики, теории надежности, теории управления рисками. В диссертации были использованы исследования и разработки следующих отечественных и зарубежных ученых: Альгина А. П., Аникина Б.А., Бартона Т., Бокова В.В., Грабового П. Г., Дваса Д.В., Канчавели А.Д., Ляпиной С.Ю., Миротина Л.Б., Нагловского С.Н., Омельченко И.Н., Рябинина И.А., Сергеева В.И., Соложенцева Е.Д., Тяпухина А.П., Шаршуковой Л. Г., Шенкира У., Уокера П. и др.

В качестве методической базы для диссертационного исследования послужили методы системного и структурно-функционального анализа, методы моделирования, методы экспертных оценок, логико-вероятностные методы.

7

Научная новизна диссертационного исследования заключается в систематизации и развитии теоретико-методических положений по управлению рисками применительно к обеспечению надежности ЛС.

К научным результатам, обладающим новизной, необходимо отнести следующие:

раскрыта суть и уточнено на основе анализа и систематизации определений надежности сложных технических и экономических систем понятие надежности ЛС, которое определяется как, временной показатель качества работы ЛС, связанный с вероятностью безотказного нормального функционирования ЛС (в заданных условиях работы) с учетом влияния внешней среды;

систематизированы основные показатели надежности ЛС и определен интегральный показатель надежности системы, который определяется как сумма произведений соответствующих уровней показателей надежности на их весовой коэффициент и на вероятность достижения требуемых значений;

выявлены и систематизированы взаимосвязи между факторами возникновения рисков и потерей надежности ЛС и разработана классификация рисков по характеру их влияния на надежность ЛС;

определены концептуально-методологические положения процесса управления рисками с учетом особенностей функционирования ЛС: принципы и условия формирования подсистемы управления рисками (ПУР) для обеспечения надежности ЛС, организационно-функциональная структура ПУР, методическое обеспечение ПУР;

разработана модель управления рисковыми ситуациями для обеспечения надежности ЛС, позволяющая решать проблематику системного анализа, оценки и управления рисками, инициирующими потерю надежности ЛС.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в комплексной разработке научно-методических рекомендаций по

8

формированию подсистемы управления рисками в ЛС и в разработке модели управления рисковыми ситуациями на основе логико-вероятностной теории для обеспечения надежности ЛС.

Материалы диссертационного исследования использованы при подготовке раздела «Оценка рисков в логистической системе» в методических указаниях к дипломному проектированию для студентов специальности «Логистика» - 080506.

Основные положения диссертации нашли отражение в учебных дисциплинах: «Логистика», «Логистика складирования», «Информационные технологии и системы в логистике», «Введение в специальность», читаемых студентам Государственного университета управления и слушателям послевузовского образования.

Апробация результатов исследования была проведена в процессе постановки и решения задачи обеспечения надежности ЛС в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры совместно с ОАО «Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка» (ОАО «ИТКОР»).

Основные положения и результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены на всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2000, 2001); на 9-ом Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2001); на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2002, 2004, 2005).

Результаты исследования являются обобщением и практической реализацией научно-исследовательских работ, выполненных при участии автора в рамках научного направления «Управление логистическими системами» (№ госрегистрации 01.2.00107615 Код ГРНТИ 06.81.12) (Этап 3. Направления развития логистической систем, Этап 4. Аутсорсинг в

9

логистике, Этап 5. Организационно-методическое и информационно-методическое обеспечение управления в логистических системах).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 7 работ в сборниках научных трудов, общим объемом 1,1 печатных листов.

10

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ НАДЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К ЛОГИСТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ

Одним из ключевых понятий и объектом исследования в логистике является понятие логистической системы. В последнее время широкое применение получило определение логистической системы, как сложной организационно завершенной (структурированной) экономической системы, состоящей из элементов и звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными, сервисными и другими сопутствующими потоками, совокупность, границы и задачи функционирования которых объединены на плановом интервале времени целевой функцией [77]. Исходя из данного определения, функционирование ЛС имеет временные ограничения и создается для достижения конкретных целей, но реализация целей всей системы возможна лишь на основе достижения целей, сформулированных для каждого звена (структурного элемента).

Цель функционирования логистической системы - своевременное производство качественной продукции, реализация материальных и сопряженных потоков «точно в срок», «в заданном месте», с продукцией «заданного качества», «в необходимом количестве и ассортименте» с «минимально-необходимыми» для системы затратами материальных, трудовых, финансовых и иных задействованных ресурсов.

Логистическая система в общем случае состоит из совокупности звеньев логистической системы (ЗЛС), между которыми установлены определенные функциональные связи и отношения. В качестве ЗЛС могут выступать [25]:

11

1. Производственные предприятия: предприятия, добывающие сырье и материалы; производители комплектующих, а также производители готовой продукции.

2. Оптовые предприятия: вся группа посредников, занимающихся торгово-посреднической деятельностью.

3. Логистические посредники: посредники, обеспечивающие продвижение материальных и информационных потоков между другими субъектами логистической системы. Основная деятельность этих посредников связана с выполнением логистических функций и направлена на предоставление своим клиентам логистического сервиса. К логистическим посредникам относят: транспортные агентства, экспедиционные компании, склады общего пользования, терминалы и т.д.

4. Предприятия торговли (розничная торговая сеть) и сферы услуг, являющиеся в итоге конечными потребителями логистической системы и реализующие товары и услуги индивидуальным потребителям (населению).

5. Участники, обеспечивающие функционирование логистической системы через проведение информационных и финансовых потоков: банки, биржи, страховые агентства и т.д.

Исходя из поставленных целей, масштабов отношения участников логистических процессов, логистические системы делят на: мета-, макро- и микрологистические системы.

Микрологистические системы относятся, как правило, к определенной организации бизнеса, и предназначены для управления и оптимизации материальных и связанных с ними потоков (информационных, финансовых) в процессе производства и (или) снабжения и сбыта [76]. Соответственно, выделяют внутрипроизводственные, внешние и интегрированные микрологистические системы.

12

Внутрипроизводственные логистические системы (цех, участок, отдельное рабочее место) оптимизируют управление материальными потоками в пределах технологического цикла производства продукции для достижения минимума себестоимости производства и минимума времени производственного цикла при обеспечении заданного уровня качества выпускаемой продукции.

Внешние логистические системы решают задачи, связанные с управлением и оптимизацией материальных и сопутствующих потоков от источников к пунктам назначения (конечного личного или производственного потребления) вне производственного технологического цикла.

Интегрированные микрологистические системы - системы, границы которых определяются производственно-распределительным

(логистическим) циклом, включающим процессы закупок и организации снабжения материальными ресурсами, внутрипроизводственные логистические функции, логистические активности в дистрибутивной системе, при организации продаж ГП потребителям и послепродажном сервисе.

В качестве целей формирования микрологистической системы фирмами могут являться, например, такие, как минимум общих логистических издержек, максимальный объем продаж ГП (или прибыли), завоевание максимальной доли рынка, удержание позиций на рынке сбыта, максимальная величина курсовой стоимости акций и т.п. Обязательным условием при этом является наиболее полное удовлетворение запросов потребителей в качестве продукции, сроках выполнения заказов, логистическом сервисе.

Макрологистические системы могут быть классифицированы по нескольким признакам. По признаку административно-территориального деления страны различают: районные, межрайонные, городские, областные и

13

краевые, региональные, межрегиональные, республиканские, межреспубликанские логистические системы.

По объектно-функциональному признаку могут быть сформированы макрологистические системы для группы предприятий одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные, торговые, военные, институциональные и т.п.

Главной целью организации макрологистических систем в большинстве случаев является достижение минимума общих логистических издержек, однако зачастую критерии формирования макрологистических систем определяются экологическими, социальными, военными, политическими и другими целями.

К металогистическим (глобальным) системам относят государственные (транснациональные) логистические системы, формируемые на уровне страны в целом, межгосударственные (международные) логистические системы, охватывающие несколько стран и трансконтинентальные, создаваемые в пределах нескольких континентов.

В рамках данного диссертационного исследования для формирования и иллюстрации методологии управления рисками будем исходить из следующих признаков классификации микро- и макрологистических систем [52].

Организации, ориентирующие логистическое управление преимущественно на внутренние отношения, формируют микрологистические системы. Те же организации, существенно расширяющие сферу логистического управления на внешние производственные и рыночные отношения, синтезируются и формируют в совокупности с партнерами макрологистические системы.

Объектом исследования данной диссертации являются макрологистические системы, которые в дальнейшем будем обозначать как ЛС.

14

Как правило, ЛС являются сложными стохастическими системами, что проявляется в интегральном взаимодействии таких комплексных факторов и причинно-следственных связей, как:

• множественность ЗЛС;

• сложный характер взаимодействия между ЗЛС;

• большое количество и разнообразие логистических операций и функций, выполняемых ЗЛС;

• трудно формализуемый, качественный характер взаимосвязей и критериев функционирования ЗЛС;

• стохастический характер большинства факторов и процессов, затрудняющих функционирование ЗЛС и ЛС в целом.

Главной целью создания ЛС является обеспечение синергетического эффекта от взаимодействия участников логистической деятельности при организации движения материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков. Формирование и функционирование ЛС должно иметь направленность на конечный результат: высокий уровень обслуживания потребителей, конкурентоспособность и развитие отдельных ЗЛС и системы в целом. При этом следует учитывать, что ЛС является результатом синтеза субъектов, различающихся организационно-функциональными

структурными и локальными критериями оптимизации функционирования, которые в общем случае могут не совпадать с критериями оценки достижения глобальной цели ЛС.

Многозвенность ЛС и необходимость адекватной оценки ее деятельности диктует необходимость формирования особых требований к ее построению и функционированию. Обобщение этих требований и их оценка с позиций направленности на конечный результат и обеспечение уровня надежности системы позволили автору выявить следующие требования:

1. Формирование ориентированных на потребности рынка

взаимообусловленных производственных, транспортных,

15

коммерческих и иных необходимых мощностей, их подсистем и элементов.

2. Надежное, своевременное, с минимальными затратами планомерное снабжение необходимыми материальными и сопряженными с ними ресурсами от поставщиков.

3. Надежное, своевременное, с минимальными затратами планомерное хранение материальных ресурсов, с учетом необходимых запасов, доведение их до более высокого качественного состояния в результате оказания производственных, складских и транспортно-экспедиционных услуг.

4. Надежное, своевременное, с минимальными затратами планомерное доведение материальных и сопряженных с ними потоков в необходимом качественном состоянии до соответствующих конечных потребителей в системе.

Исходя из этого, исключительно важным свойством логистической системы является надежность.

Исследованием данного свойства занимается специальная дисциплина - теория надежности, основными задачами которой являются выявление причин возникновения отказов; моделирование и оценка безотказности, восстанавливаемости, долговечности и т.д.; определение направления повышения надежности; оптимизация надежности с учетом дополнительных затрат, связанных с повышением надежности, и потерь вследствие отказов.

Понятие надежности системы появилось в связи с широким применением системного подхода в XX веке и углубленным изучением принципов системного подхода и методов системного анализа. Теория систем впервые была применена в точных науках и в технике. Соответственно, первые результаты рассматриваемой теории основывались на исследовании технических объектов. В конце 50-х годов теорию систем стали применять и к управлению, в связи с чем появились работы, рассматривающие общие принципы надежности систем [66,83 и др.].

16

Проблеме надежности посвящено много работ, но, несмотря на это, еще не сформировалось единое мнение относительно данной категории.

Следует отметить, что все существующие определения надежности отражают либо какие-то количественные ее характеристики, либо специфические черты данного свойства для определенного вида систем. Эти противоречия разрешены в определении надежности Г.В. Дваса: «Надежность есть, с одной стороны, свойство системы, проявляющееся в способности функционирования при определенных условиях взаимодействия с внешней для данной системы средой, с другой стороны - это количественный параметр системы, однозначно увязывающий вероятность этого функционирования со временем функционирования при заданных условиях реализации» [24].

Некоторые исследователи связывают понятие надежности системы с понятием отказа, отсутствие или наличие которого является основным критерием надежности любой системы [16,18,54,59,71]. В работе авторского коллектива во главе с А.И.Рембезы [54] дается следующее определение понятия «отказ»: «отказ — событие, после наступления которого происходит нарушение работоспособности системы».

Надежность ЛС определяется надежностью всех ее элементов в рамках системы, т.к. общая надежность зависит от надежности каждого из элементов. Поскольку понятие структуры системы включает в себя не только количество элементов, но и их связи, то надежность ЛС во многом зависит от степени согласованности действий составляющих ее звеньев, а не только от частных надежностей их функционирования. Поэтому, на наш взгляд, более точным определением, соответствующим понятию отказа ЛС, является следующее: «отказ - состояние системы, когда при отказе одного из элементов, либо при нарушении выполнения заданных функций, либо при изменении формы организации, система не достигает обоснованно поставленной цели по количественным и качественным показателям» [16].

17

Челябинские ученые И.Бухтиярова, И.В. Лаврентьева, А.Н. Попов и др. определяют надежность не как внутреннее, присущее каждой системе свойство, а как цель, стоящую перед предприятием, наряду с такими целями как удовлетворение общественных потребностей и экономической эффективностью (прибыльностью) хозяйственной деятельности. Как мы уже говорили выше, целью интеграции (синтеза) предприятий в ЛС является создание согласованного взаимодействия участников логистических процессов для достижения высокого уровня обслуживания потребителей, конкурентоспособности и развития отдельных элементов ЛС и системы в целом. Исходя из этого, обеспечение надежности отдельных элементов ЛС (ЗЛС) является целью создания ЛС.

Львов Ю.А. определяет категорию надежности системы как «...ее свойство эффективно функционировать во времени, что на уровне отдельных производственных объектов означает выполнение заданий по позициям, объемам и качеству выпускаемой продукции при рациональном расходовании ресурсов» [42]. Из этого определения следует, тождественность понятий надежности и эффективности. Эффективность ЛС - показатель (или система показателей), характеризующая уровень качества функционирования ЛС при заданном уровне общих логистических затрат [46]. Надежность есть временная характеристика качества функционирования системы. Чем выше надежность системы, тем выше ее эффективность, но до некоторого предела, который определяется соотношением (соизмерением) затрат и результатов. Таким образом, надежность и эффективность суть разные понятия, хотя и взаимосвязанные.

Цай Т.Н. и др. [93] под экономической надежностью системы понимают «способность экономическими и организационными решениями обеспечить в заданных пределах зону (область) регулируемости ее основных параметров - прибыльности (доходности), финансовой устойчивости и необходимой степени риска». Данное определение экономической надежности предполагает такую финансово-хозяйственную модель, которая

Список литературы