Ушаков Фарид Александрович. Региональная банковская система: анализ финансового и инвестиционного потенциала (На примере Новосибирской области)

Краткое описание

Ушаков Фарид Александрович. Региональная банковская система: анализ финансового и инвестиционного потенциала (На примере Новосибирской области) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Новосибирск, 2003 174 c. РГБ ОД, 61:04-8/1272

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Методические и методологические проблемы анализа региональных банковских систем 9
1.1. Актуальность вопроса и существующие подходы к исследованию региональных банковских систем 9
1.2. Региональная банковская система как объект системного анализа 12
1.3. Финансовый и инвестиционный потенциал региональной банковской системы 16
1.4. Факторы, влияющие на поведение региональной банковской системы 22
Глава 2. Региональные банковские системы в РФ 43
2.1. Этапы становления и развития банковской системы РФ 43
2.2. Пространственное размещение и концентрация банков и филиалов 46
2.3. Анализ факторов, повлиявших на территориальный аспект развития банковской системы РФ 50
2.4. Особенности развития и функционирования различных типов региональных банковских систем 56
Глава 3. Анализ функционирования банковской системы Новосибирской области как системного объекта 74
3.1. Тенденции в развитие банковской системы Новосибирской области 74
3.2. Состояние секторов экономики региона и их взаимодействие с банковской системой Новосибирской области 83
3.3. Оценка возможностей реализации банковской системой Новосибирской области
своего инвестиционного потенциала 1 07
Заключение 116
Библиографический список 123
Приложения

Введение к работе

Проблемы изыскания финансовых источников саморазвития территорий тесным образом связаны с более общей задачей повышения эффективности региональных финансовых систем. В подавляющем большинстве регионов РФ институциональная структура этих cue-гем характеризуется доминированием банковского сектора.
В последнее время внимание исполнительной и законодательной властей, а также научной общественности к банковской системе страны и банковскому законодательству заметно повысилось. От банков ждут значительных инвестиций в экономику, оздоровления денежного обращения, повышения роли банков в общественном развитии. В этой связи появились многочисленные исследования банковской системы страны, проводимые в основном в макроэкономическом аспекте. В то же время изучение роли банковского сегмента в эффективном перераспределении финансовых ресурсов на региональном уровне, оценка финансового и инвестиционного потенциала отдельно взятых региональных банковских систем (РБС) пока не нашли должного отражения в экономической науке. Ряд подходов к анализ} этих вопросов зачастую носит противоречивый характер, что делает актуальным исследование проблем РБС, составление их типологии. Важно создание методических подходов к оценке финансового и инвестиционного потенциалов банковских систем и их практическое апробирование на примере конкретных субъектов Федерации.
На наш взгляд, теоретико-методологической основой для изучения проблем банковской деятельности в отдельно взятом регионе должен стать системный подход, ориентированный на качественно-количественное исследование сложных объектов и явлений, на взаимосвязанное изучение различных аспектов функционирования систем. Чтобы выявить, в каких формах банковская деятельность как открытая система взаимосвязана с внешней средой, как влияют на ее функционирование регулирующие органы и местные органы власти, макроэкономические факторы и факторы региональной среды, структурно-институциональная opia-ішзация и политика собственников и акционеров банков, необходимо определить границы РБС и окружающей ее среды и дать им четкие характеристики. Также важно изучить динамику формирования и развития отечественной банковской системы в территориальном разрезе, что требует анализа внутрисистемных процессов саморегулирования, координации, принятия решений и т. д., которые в конечном итоге влияют на количественные значения финансового и инвестиционного потенциала РБС.
4Целью исследованияявляется разработка методологии и методических приемов анализа состояния РБС, выявление их роли в развитии экономики регионов и разработка рекомендаций, повышающих эффективность функционирования РБС.
Обозначенная цель исследования потребовала решения следующих задач:
1. Осуществить критический обзор и развить имеющиеся теоретические подходы к определению РБС и к анализу ее финансового (ресурсного) и инвестиционного потенциала.
2. Сформулировать теоретические принципы и методологические основы изучения поведения РБС как системного объекта.
3. Рассмотреть процессы формирования, развития и текущего функционирования банковского сектора страны во взаимосвязи с региональной средой, выделить и проанализировать основные типы РБС, различные как по своему кредитно-инвестиционному потенциалу, так и по возможностям эффективного участия в экономических процессах соответствующих территорий.
4. Предложить критерии эффективности перераспределения банками финансовых ресурсов на примере РБС Новосибирской области (НСО).
х Определить факторы, влияющие на реализацию банками своего финансового и инвестиционного потенциала на региональном уровне. 6. Оценить риски кредитования основных категорий заемщиков в НСО и реальную емкость кредитного рынка для разработки рекомендаций по совершенствованшо средств и способов эффективного использования внутренних финансовых ресурсов региона за счет механизмов косвенного перелива капитала.
Объектомисследования стала система образования и использования финансовых ресурсов региональной банковской системы во взаимосвязи с социально-экономическими процессами, протекающими в субъекте РФ.
Предметомисследования явилась финансовая политика банков и поведение взаимодействующих с банками субъектов экономики региона (хозяйствующих субъектов, месі пых органов власти, домашних хозяйств).
Теоретической и методологической основойдиссертации послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной экономики и финансов, законодательные акты РФ. нормативная база Центрального банка РФ. Для решения конкретных задач использовались системный подход, методы экономического анализа и математической статистики.
Информационную основуисследования составили материачы Госкомстата РФ и 11о-восибирского облкомстата, данные Центрального банка РФ и ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, отчетность коммерческих банков.
Научная новизнарезультатов работы, полученных лично автором исследования и представленных к защите, состоит в следующем:
5. Разработан и обоснован подход к определению и анализу РБС как системного объекта, имеющего внешние и внутренние цели развития и выступающего в качестве подсистемы систем более высокого уровня. А именно, с одной стороны, отечественной банковской системы, а с другой - экономики региона. Двойственное влияние этих систем обуславливает сложную и неоднозначную реакцию РБС.
6. Выделены внешние и внутренние факторы воздействия на РБС и проанализировано их ретроспективное влияние на поведение отечественных РБС, которое включает кредитію-инвестиционную и депозитно-аккумуляционную стратегии.
7. Предложен метод классификации РБС, основанный на анализе показателей, характеризующих депозитные и кредитные операции банков. Применение этого метода позволило составить типологию РБС и выявить межрегиональные различия в возможностях эффективного участия банков в экономических процессах соответствующих территорий.
8. Предложен критерий эффективности финансового посредничества банков на региональном уровне: система индексов перераспределения финансовых ресурсов, рассчитываемых по выборке региональных банков, филиалов московских банков, подразделений Сбербанка. Проанализировано перераспределение ресурсов между основными участниками банковских операции в НСО и факторы, затрудняющие это перераспределение.
9. Дана оценка емкости регионального рынка кредитования реального сектора экономики, основанная на расчете платежеспособного спроса основных заемщиков банковской системы на кредитные ресурсы. Сравнение данного показателя с фактическим уровнем кредитов и инвестиций позволило оценить эффективность кредитной политики банков НСО.
6. Произведен расчет оценки кредитного риска за 1997-2002 гг. применительно к предпри ятиям основных отраслей экономики НСО, позволяющий оценить надежность регио нальных заемщиков и спрогнозировать дальнейшее изменение структуры кредитною портфеля банков в отраслевом разрезе.
Теоретическая значимость работы: системное изучение вопросов оценки и использования финансового и инвестиционного потенциала РБС в целях корректировки параметров общественного воспроизводства в регионе; расширение методологического аппарата финансовых и региональных исследований экономической науки.
Практическая значимость диссертации: доведение теоретических положений и выводовловыработки конкретных практических рекомендаций. А именно:
предложения соискателя и различные аналитические выкладки используются в работе банковского клуба Новосибирской области, организованного при участии местных органов власти и представителей ГУ ЦБ по НСО;
аналитические разработки диссертанта в области оценки кредитных рисков, установления лимитов, оптимизации ресурсной базы банка используются в текущей деятельности структурных подразделений Сибирского банка Сбербанка России;
разработки, материалы и пособия автора применяются в учебном процессе на ЭФ Новосибирского государственного университета.
Структура диссертационной работы обусловлена поставленной целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка; содержит 14 таблиц, 7 рисунков (схем), ] 1 графиков, 8 приложений.
Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, определяются цели и задачи исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость.
В первой главе изучается степень разработанности проблемы и возможные подходы к анализу банковских систем регионов. Диссертант отмечает, что рассмотрение РБС как системного объекта, формализованного адекватным понятийным аппаратом и методическим инструментарием, либо не получило должного освещения в публикациях, либо было рассмотрено фрагментарно, что обусловило неоднозначность, а зачастую и противоречивость в научных подходах к методической проработке этого раздела регионально-финансовой проблематики. В связи с этим дается описание РБС как системного объекта, выступающею элементом систем более высокого уровня. В качестве последних выступает, с одной стороны, национальная банковская система, а с другой - экономика региона. Двойственное влияние этих систем обуславливает сложную и неоднозначную реакцию РБС. На основе изложенного теоретического подхода к системному исследованию развития и управления РБС формулируются общие закономерности формирования РБС и конкретизируется методико-понятийный аппарат. В частности, автор вводит термины "финансовый (ресурсный) потенциал РБС" и "инвестиционный потенциал РБС".
Вторая глава посвящена анализу отечественной банковской системы и выделению различных типов РБС. В ней рассмотрены процессы формирования, развития и текущего функционирования банковского сектора во взаимосвязи с региональной средой, выделены и проанализированы основные типы РБС, различные как по своему кредитно-инвестиционному потенциалу, так и по возможностям эффективного участия в экономических процессах соответствующих территорий.
В третьей главе анализируется банковская система Новосибирской области и ее взаимодействие с основными секторами экономики региона за период с 1997 по 2002 гг. При пом выделяется несколько периодов функционирования банковского сектора с различными макроэкономическими условиями и показывается, что процессы, наблюдавшиеся в эти периоды, имели как много общего с поведением российской банковской системы в целом, так и значительную региональную специфику.
Впервые исследование в отношении банковского сектора Новосибирской области проведено на основании балансовой отчетности коммерческих банков с выделением территориальных подразделений Сбербанка России, региональных банков и филиалов московских банков (использовались информационные и аналитические материалы ГУ ЦБ по НСО за 1996-2002гг.и банковская официальная отчетность). В связи с переходом банковской системы России с 1 января 1998 г. на бухгалтерский учет по новому плану счетов, полнота и детализация операций существенно выросла, поэтому основные серии данных приводятся начиная с 1998 г. Проведенные расчеты позволили проанализировать структурно-институциональные изменения в РЬС НСО за последние 5 лет. дспозитно-аккумуляционную и кредитію-инвестиционную политику региональных кредитных учреждений и филиалов московских банков и другие важнейшие моменты, характеризующие состояние и развитие банковского сектора региона. Обзор банковской системы завершается анализом основных тенденцийиперераспределении финансовых ресурсов между секторами экономики региона с использованием методического инструментария, впервые адаптированного к региональному уровню исследования.
К рассмотренным секторам экономики региона, взаимодействующим с РБС НСО. относятся сектор домохозяйств, корпоративный сектор и государственный сектор.
Сектор домохозяйств, формирующий значительную часть совокупного спроса и сбережений в финансовых активах в экономике Новосибирской области, в первую очередь рассматривался с точки зрения ресурсной составляющей функционирования РБС НСО. В результате подробного рассмотрения специфики сберегательного процесса на региональном уровне мы сформировали представление о составе и структуре сберегательных ресурсов населения НСО и проанализировали возможные сценарии изменения их объема и структуры в пользу банковских вкладов и депозитов.
Комплексное рассмотрение корпоративного сектора включало в себя анализы: динамики и структуры производства, состояния системы платежей и расчетов, финансовых результатов деятельности предприятий, потенциала самофинансирования реального сектора, показателей финансовой устойчивости различных отраслей (платежеспособность, оборачиваемость, рентабельность и т.д.). На основании результатов анализа тенденций в реальном
8секторе экономики региона дается обоснование сложившийся практики взаимодействия РЬС НСО с региональными предприятиями, выступающими в совокупности крупнейшим кредитором и заемщиком банковской системы.
При анализе сектора муниципальных финансов были рассмотрены: основные тенденции в бюджетной системе области (ежегодные выполнения бюджета по доходной и расходной части, основные направления расходов и доходов, дефицит бюджета в различные годы и т.д.): объективные и субъективные причины, обусловившие проблемы в бюджетной сфере; проводимая Администрацией НСО политика заимствований и ее влияние как на состояние бюджетных финансов, так и на основных участников регионального финансового рынка (РФР). Па основе выявления тенденций в бюджетной сфере региона дается обоснование сложившейся практики взаимодействия РБС НСО с органами власти, также выступающими крупным заемщиком банковской системы.
Поскольку реализация РБС НСО своего инвестиционного потенциала связана с учетом кредитных рисков основных заемщиков, с оценкой платежеспособного спроса на кредиты и т.д., нами были адаптированы существующие методики оценки рисков и построены модели, позволяющие учесть названные аспекты.
В работе приводится одна из возможных методик анализа рисков кредитования реального сектора экономики (в отраслевом разрезе), а также методика оценки емкости регионального рынка кредитов, основанная на расчете платежеспособного спроса основных заемщиков банковской системы на кредитные ресурсы. С методической точки зрения наибольшую сложность вызывал механизм формализации нефинансовых (качественных) показателей, характеризующих риски взаимодействия банковского и производственного сектора. Для решения этой проблемы было решено использовать семифакторную модель оценки финансового состояния предприятий реального сектора, позволяющую достаточно адекватно формализовать и ввести в комплекс рассматриваемых факторов качественные показатели. Полученные результаты исследования кредитных рисков отраслей НСО подтверждаются расчетами по другим методикам.
Выводы, приводимые в заключительной части работы, носят теоретический, методологический и практический характер. В теоретической части указывается на обоснованность и необходимость рассмотрения РБС как системного объекта, приводятся определения и основные признаки РБС. описываются возможности дальнейшего развития системного подхода. В методической части акцент делается на апробированных в работе методиках анализа состояния РЬС и аспектов ее взаимоотношений с основными контрагентами. В практической части дается характеристика банковской системы НСО, указываются основные сценарии ее развития и взаимодействия с другими субъектами рынка.

Актуальность вопроса и существующие подходы к исследованию региональных банковских систем

В подавляющем большинстве регионов РФ институциональная структура региональных финансовых систем характеризуется доминированием банковского сектора. Несмотря на кризис 1998 г.. банки сохранили доминирующие позиции по отношению к небанковским институтам и остались наиболее важной составляющей финансовой системы. Об этом достаточно объективно свидетельствует характер распределения финансовых активов и сбережений между различными видами финансовых институтов в регионах: в среднем 90% совокупных финансовых активов приходится на коммерческие банки. Несмотря на то, что небанковские финансовые институты уже прошли этап становления и стали играть заметную роль в экономической жизни отдельных, как правило, наиболее развитых регионов РФ, они и там заметно уступают банкам по объемам активов и масштабу финансовых операций. Как отмечают специалисты [1], возможности функционирования небанковских инвестиционных институтов как активных участников регионального финансового рынка связаны с достижением последним более высокой степени организации. Лишь в перспективе они смогут стать крупнейшими институциональными инвесторами и занять то место, которое занимают сегодня инвестиционные институты в странах с развитой рыночной экономикой.
При слабой развитости сети небанковских институтов в РФ региональные банковские системы должны занимать ведущие позиции в решении проблем формирования инфраструктуры местных финансовых рынков и повышения эффективности как финансового посредничества, гак и всей системы распределения ресурсов в экономике отдельных территорий. Однако переориентация текущей деятельности банков на решение данных задач происходит медленно и неравномерно [2 - 5]. Помимо не совсем удовлетворительной с макроэкономической точки зрения динамики развития российского банковского сектора мы отмечаем и сохранение значительной дифференциации стратегических приоритетов банков в тех или иных регионах. В результате этой дифференциации, роль финансовых институтов в экономике отдельных территорий носит специфический характер - различный в зависимости от целого ряда факторов, требующих, на наш взгляд, детального рассмотрения.
Отметим, что ситуация отличается от докризисного периода (1998 г. и ранее), когда двой-CIвенный характер влияния банковской компоненты на экономик) региона обуславливался, в основном, низкой территориальной эффективностью вложений по отношению к альтернатив 10 ным финансовым операциям, проводимых за пределами региона и носивших, как правило, краткосрочный и спекулятивный характер [6 - 8]. В послекризисный период, с исчезновением целых сегментов финансовых рынков, обеспечивавших финансовым посредникам стабильный гарантированный доход от арбитражных операций, на фоне определенной стабилизации денежно-кредитной политики и макроэкономической ситуации в целом, на политику банков все большее влияния стала оказывать специфика региональной среды, в которой они функционируют [9].
На наш взгляд, влияние этой среды на кредитно-инвестиционную стратегию банков (как в аспекте их инвестиционных возможностей, так и в аспекте форм банковского инвестирования) в настоящее время сильно недооценивается. Недооценка указанных факторов, в свою очередь, негативно