Каталог / ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ / Математичні, статистичні та інструментальні методи в економіці
скачать файл:
- Назва:
- Лакшина Валерия Владимировна Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов
- Альтернативное название:
- Lakshina Valeriya Vladimirovna Prostranstvennye specifikacii modelej volatilnosti finansovyh aktivov
- ВНЗ:
- Высшая Школа Экономики
- Короткий опис:
- Лакшина Валерия Владимировна Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Лакшина Валерия Владимировна
сти
1.4 Сравнение пространственных и непространственных спецификаций
1.4.1 Описание данных и предварительный анализ
1.4.2 Результаты оценивания и сравнения спецификаций
1.5 Выводы
Глава 2. Пространственные спецификации многомерных моделей стохастической волатильности 42 2.1 Обзор многомерных моделей стохастической волатильности . 44 2.1.1 Модели асимметрии
2.1.2 Факторные модели
2.1.3 Модели с длинной памятью
2.1.4 Модели с корреляциями
2.1.5 Прочие модели
2.2 Методы оценки
2.2.1 Метод квази-максимального правдоподобия
2.2.2 Имитационный метод максимального правдоподобия
2.2.3 Метод Монте-Карло
2.2.4 Прочие методы
2.3 Проблема размерности в многомерных моделях стохастической волатильности
2.4 Стохастическая волатильность с ошибками по Стьюденту
2.4.1 Модель
2.4.2 Пример применения модели стохастической волатиль-ности с ошибками по Стьюденту для задачи хеджирования
2.5 Выводы
Глава 3. Приложения многомерных моделей волатильности и их пространственных спецификаций
3.1 Оценка оптимального коэффициента хеджирования
3.1.1 Расчет коэффициента хеджирования с учетом неприятия риска
3.1.2 Расчет динамического коэффициента хеджирования
3.1.3 Показатели эффективности
3.1.4 Сравнение эффективности стратегий хеджирования, основанных на различных многомерных моделях вола-тильности
3.1.5 Выводы
3.2 Моделирование эффектов перетекания волатильности
3.2.1 Методология оценки эффектов перетекания волатиль-ности
3.2.2 Оценка эффектов перетекания волатильности для нефтегазового рынка
3.2.3 Выводы
Заключение
Список литературы
Приложения
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб