Іванова Тетяна Георгіївна. Управління банківським портфелем активів

Короткий опис

Іванова Тетяна Георгіївна. Управління банківським портфелем активів : Дис... канд. наук: 08.00.08 - 2008.
Іванова Т.Г. Управління банківським портфелем активів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних засад формування та управління банківським портфелем активів. Реалізовано комплексний підхід до управління банківським портфелем активів, сутність якого полягає в переході від традиційного одновекторного підходу, у процесі якого банк орієнтується лише на показники прибутковості, до портфельного підходу, який передбачає управління активами в координатах «дохідність ризик».

Досліджено теоретичні засади портфельної теорії та виявлено особливості її застосування стосовно управління банківським портфелем активів. Систематизовано й уточнено понятійнокатегоріальний апарат досліджень. Зокрема, сформульовано авторське визначення портфеля банківських активів. Досліджено ризики, які супроводжують активні операції банків та запропоновано їх класифікацію. Проаналізовано структуру, динаміку, прибутковість, ризиковість портфеля активів банків України. Запропоновано методичні підходи до управління банківським портфелем активів, які дають змогу знизити ризики та утримати їх на допустимому рівні. Обґрунтовано аналітичні прийоми, використання яких у практичній діяльності банків сприятиме удосконаленню процесу управління портфелем активів банків, а саме: VAR-технології, організаційно структурну модель управління ліквідністю портфеля активів, трансфертне ціноутворення, стратегічне, оперативне і фінансове планування.