Каталог / ТЕХНІЧНІ НАУКИ / Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм
скачать файл:
- Назва:
- Степанов Эдуард Анатольевич Математическое моделирование некоторых процессов финансовой математики
- Альтернативное название:
- Степанов Едуард Анатолійович Математичне моделювання деяких процесів фінансової математики
- ВНЗ:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Короткий опис:
- Степанов Эдуард Анатольевич Математическое моделирование некоторых процессов финансовой математики
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Степанов Эдуард Анатольевич
1.1 Бинарный опцион
1.2 Барьерный опцион
1.3 Азиатский опцион
1.4 Опционы с «оглядкой назад»
1.5 Сложные опционы
1.6 Общее уравнение
1.7 Альтернативные модели ценообразования опционов
1.7.1 Опционы с дивидендами
1.7.2 Модель дисперсии с постоянной эластичностью
1.7.3 Модель скачкообразной диффузии Мертона
1.7.4 Модели стохастической волатильности
1.8 Выводы
2 Математические методы финансовых вычислений
2.1 Математическая постановка
2.2 Конечно-разностный метод
2.2.1 Случай одной пространственной переменной
2.2.2 Случай двух пространственных переменных
2.3 Метод функционального интеграла
2.3.1 Случай европейского опциона
2.4 Метод Монте-Карло
2.4.1 Датчик случайных чисел
2.4.2 Метод Монте-Карло и СДУ
2.4.3 Решение уравнения в частных производных
методом Монте-Карло
2.4.4 Вычисление континуального интеграла
методом Монте-Карло
2.5 Выводы
3 Оптимизация алгоритмов и сравнительный
анализ разработанных численных подходов
3.1 Базовые принципы оптимизации
3.2 Решение СДУ методом Монте-Карло на GPGPU
3.3 Вычисление континуального интеграла
методом Монте-Карло на GPGPU
3.4 Конечно-разностный метод на GPGPU
3.5 Выводы
Заключение
Литература
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб