Каталог / ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ / Фінанси
скачать файл:
- Назва:
- Проскуряков Иван Михайлович Совершенствование торговых моделей арбитража на рынках долговых инструментов и их деривативов
- Альтернативное название:
- Proskuryakov Ivan Mikhailovich Improvement of trading models of arbitration in the markets of debt instruments and their derivatives
- ВНЗ:
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- Короткий опис:
- Проскуряков Иван Михайлович Совершенствование торговых моделей арбитража на рынках долговых инструментов и их деривативов
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Проскуряков Иван Михайлович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И АРБИТРАЖА
1.1 Гипотеза адаптивных рынков как предпосылка арбитража и совершенствования торговых моделей
1.2 Особенности портфельной политики, арбитража как ее элемента и типология арбитражных стратегий
1.3 Классификация рисков арбитражных стратегий
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРГОВЫХ МОДЕЛЕЙ АРБИТРАЖА НА РЫНКАХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ДЕРИВАТИВОВ
2.1 Сравнительный анализ фондовых рынков России, Италии и США с точки зрения применимости торговых моделей арбитража
2.2 Особенности современных подходов к статистическому арбитражу
2.3 Анализ моделей кредитного риска и их применения для арбитража
ГЛАВА 3 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МОДЕЛИ АРБИТРАЖА НА РЫНКАХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ДЕРИВАТИВОВ
3.1 Методология и результаты тестирования торговой модели арбитража кривой доходности
3.2 Статистический арбитраж на рынках фьючерсов на государственные облигации: сравнение результативности торговых моделей и рынков
3.3 Реализация предлагаемых торговых моделей при учете влияния факторов ликвидности и стоимости поставочных опционов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Типология арбитражных стратегий
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Параметры торговых моделей
ПРИЛОЖЕНИЕ В Показатели эффективности торговых моделей на оптимизационном периоде
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб