Статистическое исследование основных направлений деятельности коммерческих банков Российской Федерации

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Сатина, Татьяна Владимировна

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

149

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Сатина, Татьяна Владимировна

Введение.
Глава I. Статистический анализ состояния и тенденций развитиябанковскойсистемы Российской Федерации.
1.1. Современная структура банковской системы России.
1.2.Статистическоеисследование экономических условий для развитиябанковскогосектора Российской Федерации.
1.3. Статистический анализ современных тенденций в развитии банковскогосектораРФ.
Глава 2. Экономико-статистическоеисследованиепрофилирующих направлений деятельности коммерческихбанковРФ.
2.1. Основные подходы к исследованию профилирующихнаправленийдеятельности коммерческих банков РФ.
2.2. Снижение размерности задачи с помощью метода главных компонент.
2.3. Типологизациякоммерческихбанков РФ по профилирующему направлениюдеятельностии оценка устойчивости полученного разбиения.
Глава 3. Статистический анализ финансового состояния коммерческих банков РФ с учетом ихспециализации.
3.1. Основные подходы к анализу финансового состояния коммерческих банков РФ.
3.2. Классификация коммерческих банков РФ по степени стабильности финансового состояния.
3.3. Исследование взаимосвязи финансового состояния коммерческих банков и профиля их деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Статистическое исследование основных направлений деятельности коммерческих банков Российской Федерации"

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития российскогобанковскогосектора отражает сложившийся характер структурных преобразований в экономике, степень развития финансового рынка. К характерным чертам в развитии банковскогосектораРоссии в последние годы следует отнести суммарный росткапитализациибанков, опережающие темпы развития операцийкредитованияи активное развитие банками операций поразмещениюи привлечению средств населения. На рынке произошел рост многообразия предоставляемых банками услуг, появились новые методыобслуживанияи привлечения клиентов. В условияхужесточенияконкурентной борьбы банки для укрепления своих позиций на рынке повышаютоперативностьработы, создают «уникальные» банковские продукты, внедряют новейшиебанковскиетехнологии. Однако, все это происходит на фоне нестабильного развития внешней среды.Кризисноесостояние мировых финансовых рынков, проявившееся в последнее время, является отчастисдерживающимфактором в развитии банковского сектора РФ. Сегоднябанковскийсектор России стоит перед необходимостью решения задач, связанных, прежде всего, с обеспечением важных условий для стабильного экономического роста в стране.
В связи с этим большой практический интерес представляют комплексные исследования банковского сектора, позволяющие проводить мониторинг состояния различных егосегментов, выделять характерные для российских банковспециализациии оценивать перспективы их развития. При этом особое внимание следует уделять анализу финансового состояниякоммерческихбанков РФ с учетом их профильности. Существенную помощь в решении этого сложного комплекса задач может оказать использование современного статистическогоинструментария. Проведение таких работ позволит выявить наиболееприоритетныенаправления в банковском бизнесе, разработать путистимулированияи совершенствования различных видовбанковскихуслуг, наиболее востребованных на современном этапе развития экономики. Этим определяется актуальность выбранной темы диссертационного исследования в научном и практическом плане.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа основных направлений деятельности коммерческих банков Российской Федерации.
Для достижения цели в диссертационном исследовании поставлены и решены следующие задачи: провести комплексный экономико-статистический анализ развитиябанковскойсистемы РФ; выявить и оценить происходящие изменения в степени участия иностранногокапиталав ресурсной базе коммерческих банков РФ; определить основные специализации коммерческих банков РФ и выявить тенденции их развития; предложить методический подход к сравнительному анализу финансового состояния российских банков с учетом международного опыта; выделить группы коммерческих банков РФ, однородных по степени стабильности их финансового состояния; предложить методику исследования взаимосвязи между доминирующим направлением деятельности банков и степенью их финансовой стабильности.
Объектом исследования является банковскийсекторРФ. Предметом исследования является совокупность показателей и методик статистического анализа деятельности коммерческих банков РФ.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых побанковскомуделу, финансовому анализу, теории рыночной экономики, прикладной статистике иэконометрике, компьютерной обработке данных.
Основным статистическиминструментариемисследования послужили многомерные методы исследования зависимостей, снижения размерности и классификации, аппарат теории нечетких множеств, табличные и графические методы визуализации результатов исследования.
Для решения поставленных задач диссертационного исследования использовались пакеты прикладных программ: «Statistica», «SPSS», «MS Excel».
Информационную базу диссертационного исследования составили официальные данныеРосстата, Банка России, аналитического агентства «Интерфакс», материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронныхСМИпо исследуемой тематике.
Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа основных направлений деятельности коммерческих банков РФ.
В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие основные научные результаты исследования: выявлены основные тенденции и проблемы в развитии банковского сектора РФ, оценены структурные сдвиги в распределении коммерческих банков РФ по степени иностранного участия в ихкапитале; предложена методика типологизации коммерческих банков РФ по доминирующему направлению их деятельности, позволяющая учитывать устойчивость полученного разбиения; выделены группы коммерческих банков, однородных по профилю деятельности, оценена их устойчивость с помощью аппарата теории нечетких множеств; проведена многомерная классификация коммерческих банков РФ по степени стабильности финансового состояния; разработана и апробирована методика оценивания взаимосвязи между профилем деятельности банков и степенью стабильности их финансового состояния.
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованыРосстатом, Банком России и еготерриториальнымиорганами для проведения мониторинга развития банковской системы, разработки и реализации программ стимулирования развития банковского сектора страны, аналитическими отделамирейтинговыхагентств и кредитных учреждений страны, а также их деловыми партнерами.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертации докладывались на Международной научно-практической конференции «Статистические исследования социально-экономических систем в условиях развитиямирохозяйственныхсвязей» Орел, 2007; на Всероссийских научных конференциях «Прикладные аспекты статистики иэконометрики» Москва, 2005, 2006 г.г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 2,5 п.л. (авторские — 2,1 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованныхВАК.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Сатина, Татьяна Владимировна

Заключение
В ходе исследования проанализировано состояние российскойбанковскойсистемы на современном этапе ее развития, рассмотрены основные тенденции, проблемы и перспективы.
Проведенный анализ показал, что к характерным чертам развития банковской системы в последние годы можно отнести:сокращениечисла действующих кредитных организаций; росткапитализациибанков; активное развитие банками операций поразмещениюи привлечению средств населения и организаций; существенный рост объемовкредитованияреального сектора экономики; рост числаприбыльныхкредитных организаций.
Выявленные тенденции обусловлены рядом причин, таких как поступательное развитие всей экономики страны, стабилизация финансового положениязаемщиков, переход многих предприятий — заемщиков и банков на международные стандарты финансовойотчетностии т.д.
Но есть и негативные причины, тормозящие развитие банковской деятельности страны:кризисноесостояние мировых финансовых рынков; наличие структурных проблем в банковской системе страны; присутствие на рынке нежизнеспособныхкредитныхорганизаций, о чем свидетельствовалМежбанковскийкризис в июле 2004 г. и в конце 2007г.; отсутствие системы предупреждениякризисови др.
Россия развивается в условиях все большей внешней открытости экономики и финансовой сферы, усиленияконкуренциис иностранными банками. Банки как один из важнейших элементов экономики страны должны реагировать на происходящие в экономике сдвиги, модифицируя свою политику и стратегию деятельности в целом. Решение таких важных задач вконкурентнойсреде требует создания бесперебойных механизмов, координацию всех экономических методов с целью их эффективного использования.
Предварительный анализ динамики развития банков показал, чтобанковскаясистема страны представлена разными по размеру кластерами банков, отличающихся между собой по доминирующему профилю деятельности.
В ходе исследования были проанализированы показатели, характеризующие деятельность 864 банков. Перечень показателей, используемый с целью проведения типологизациикоммерческихбанков РФ по профилирующему направлению деятельности, был составлен после тщательного анализа активных и пассивных операций банков, и включал более двадцати показателей.
На основе содержательного экономического анализа были выбраны семь ключевых показателей, характеризующих структуру и характер активных и пассивных операций банков, остальные показатели использовались для интерпретации и описания профиля выделенных кластеров. Методика проведенного исследования опиралась на комплексное применение многомерных статистических методов: корреляционный анализ, методы снижения размерности, процедуры кластерного анализа.
Проведенный анализ показал, что между отобранными показателями существует заметная корреляционная взаимосвязь. Поэтому, первоначально, с целью снижения размерности признакового пространства и перехода к ортогональной системе координат был применен метод главных компонент с последующим использованием процедуры вращения - Varimax.
Согласно критериям Кайзера, Кеттеля и с учетом накопленного вклада в суммарную дисперсию было оставлено в рассмотрении четыре первых главных компоненты (суммарный вклад в общую дисперсию первых четырех компонент составил более 85%). Таким образом, присокращенииразмерности задачи почти в два раза потери в информативности составили менее 15%.
На этом этапе анализа была проведена предварительная классификация анализируемых банков в координатах выявленных факторов, позволивших выделить резко отличающиеся наблюдения. Специфические наблюдения представляют собой банки с участием иностранногокапиталав формировании своей ресурсной базы.
Дальнейшая классификация объектов проводилась с помощью метода «К-средних» кластерного анализа, реализуемого в пространстве ранее выделенных факторов. После применения кластерного анализа исходная совокупность банков была разбита на шесть качественно однородных кластеров, характеризующих специфику их деятельности согласно выделенным классифицирующим критериям. Полученные кластеры охарактеризованы следующим образом: кластер №1 - банки сресурснойбазой акционеров; кластер №2 - банки,специализирующиесяна осуществлении внешнеэкономических операций; кластер №3 - банки, специализирующиеся накредитовании; кластер №4 - банки склиентскойресурсной базой; кластер №5 - универсальные банки; кластер №6 - малые универсальные банки.
Проведенный анализ показал, что некоторые возможные кластеры не выявлены в исследуемой выборке. Это можно сказать о банках,специализирующихсяна инвестиционной деятельности.
Полученные результаты типологизации банков по «профилю деятельности» свидетельствуют о переходной структуре банковской системы страны. С одной стороны, есть перспективные кластеры,спросна услуги которых со стороны реальногосектораэкономики выше имеющегося предложения (банки, специализирующиеся на кредитовании). С другой, - есть кластеры, не имеющие перспектив расширения (банки с ресурсной базойакционеров). С третьей, - есть банки, которые не определились в своей стратегии развития, и только возрастающаяконкуренциябудет способствовать более конкретнойспециализацииэтих банков (малые универсальные банки).
Проведение типологизации банков за рад лет позволяет оценить устойчивость полученного разбиения в динамике с помощью аппарата теории нечетких множеств. Для этого были рассчитаны значения функции принадлежности каждого банка к выделенным кластерам. Согласно проведенному анализу, наиболее устойчивыми оказались кластеры банков №2 — банки, специализирующиеся на, осуществлениивнешнеэкономическихопераций, и №3 — банки, специализирующиеся на кредитовании, наименее устойчивым оказался кластер №6 — малые универсальные банки. Проведенный анализ устойчивости полученного разбиения подтвердил ранее сделанные выводы о возможных перспективах развития каждого из выделенных кластеров.
На следующем этапе были рассмотрены различные подходы для проведения всестороннего анализа финансового состояния банков, а также проведен комплексный анализ финансовой стабильности коммерческих банков РФ. В основу деления банков на группы по уровню финансового состояния была положена классическая американская система CAMEL, предполагающая рассмотрение пяти основных аспектов деятельности банка:достаточностькапитала, качество активов, эффективностьменеджмента, ликвидность, прибыльность.
Выделение групп финансовой стабильности проводилось методом «К-средних» кластерного анализа с использованием евклидовой метрики, при этом наблюдения рассматриваются как точки в многомерном пространстве признаков. Окончательное разбиение на кластеры по степени финансовой стабильности определялось с учетом соотношения внутригрупповой и межгрупповой дисперсии, а также возможности содержательной интерпретации результатов.
В результате кластерного анализа выделены группы банков со стабильным финансовым состоянием, средним финансовым состоянием и с нестабильным финансовым состоянием с разбиением двух последних кластеров на две подгруппы.
После выделения групп банков по степени стабильности финансового состояния в работе реализована задача оценивания взаимосвязи междуспециализациейбанка и его финансовым состоянием. Это важный этап анализа, так как руководство банка должно1 объективно оценивать свои финансовые возможности для реализации поставленных бизнес-планов и задач, как вкраткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
На основании результатов полученной классификации банков РФ по профилирующему направлению деятельности, а также по степени стабильности финансового состояния, была составлена таблица сопряженности. Для проверки статистической гипотезы об отсутствии взаимосвязи между переменными таблиц сопряженности использовался хи-квадрат критерий Пирсона. По результатам проверки гипотеза о независимости признаков была отвергнута. Далее был рассчитан коэффициент Крамера, характеризующий степень взаимосвязи между рассматриваемыми качественными характеристиками. На основании вычисленного значения был сделан вывод о том, что связь между профилем деятельности и уровнем финансового состояния банка значимая, но не столь сильная. Это объясняется тем, что финансовая стабильность банка определяется не только его профилем деятельности, но и целым рядом внешних и внутренних факторов, не учтенных для целей настоящего исследования (политическая стабильность, социально-экономическое развитие региона или округа, развитостьфилиальнойсети банка, др.).
Результаты диссертационного исследования могут быть использованыРосстатом, Банком России для проведения мониторинга развития банковской системы страны на регулярной основе, а также для разработки и реализации программстимулированияразвития банковского сектора, деловыми партнерами.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Сатина, Татьяна Владимировна, 2008 год

1.АйвазянС.А. Статистическое исследование зависимостей. - М.:Металлургия, 1968.
2.АйвазянС.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974.
3.АйвазянС.А., Бухпггабер В.М., Енюков И.С.,МешалкинЛ.Д. Классификация и снижение размерности. М.:Финансыи статистика, 1989.
4.АйвазянС.А., Енюков И.О., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание. -М.: Финансы и статистика, 1983.
5.АйвазянС.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. Справочное издание. М.: Финансы и статистика, 1985.
6.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. Учебник для ВУЗов. М.:ЮНИТИ, 1998.
7.АлексееваД.Г. Банковское право: схемы и комментарии. М.: ИД «Юриспруденция», 2003.
8.АлексееваД.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. М.: ИД «Юриспруденция», 2004.
9.АндерсонТ.В. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963.
10.Банковскаясистема России в 2006 году // финансово-экономический департаментакционерногобанка газовой промышленности. — Информационно-аналитический обзор, апрель 2007.
11.Банковскоедело: Учебник. 5-е издание. / Под ред. Г.Н.Белоглазовой. -М.: Финансы и Статистика, 2003.
12.БашинаО.Э., Спирин А.А., Бабурин В.Т. и др. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучениикоммерческойдеятельности /Под ред. Бапшной О.Э.,СпиринаА.А. М.: Финансы и статистика, 2003.
13. Беляков А.Банковскиериски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: Москва, 2000.
14. Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы для экономики. -М.: Статистика, 1979.
15.БольшаковА.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и временных рядов. М.: Горячая линия-Телеком, 2007.
16. Болынев JI.H.,СмирновН.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1965.
17.БоровиковВ.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA® в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. М.: Финансы и статистика, 2006.
18.БоровиковВ.П., Боровиков И.П. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде WINDOWS. М.: Информационно-издательский дом ФИЛИНЪ, 1997.
19.БуевичС.Ю., Королев А.Г. Анализ финансовых результатовбанковскойдеятельности: учебное пособие. М.:КНОРУС, 2005.
20. Буховалов А., Буховалова В. Финансовые вычисления для профессионалов. Настольная книгафинансистаи менеджера. СПб.: БХВ-Петербург, 2001.
21. Бюллетень банковской статистики, №1 (164), ЦБ РФ, 2007.
22. Бюллетень банковской статистики, №1 (140), ЦБ РФ, 2005.
23. Бюллетень банковской статистики, №12 (139), ЦБ РФ, 2004.
24. Ведомости Банка России / Центральный Банк РФ. — 2003 №5.
25. Вестник Банка России / Центральный Банк РФ. 14 марта 2007 - № 14 (958)
26. Вестник Банка России / Центральный банк РФ. — 2003 №5.
27.ВишняковИ.В. Экономико-математические модели оценки деятельностикоммерческихбанков. СПб.: Изд-во СПб, 1999.
28. Газета "Коммерсант", №11,2004.
29.ГиляровскаяЛ.Т., Паиевииа С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и егофилиалов. СПб.: Питер, 2003.
30.ГромыкоГ.Л. Теория статистики. Практикум. М.: Инфра-М, 2005.
31. Группировки и корреляция в экономико-статистических исследованиях / Под ред.РябушкинаТ.В. М.: Наука, 1982.
32. Джонстон Дж.Эконометрическиеметоды. М.: Статистика, 1980.
33.ДоугертиК. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2004.
34.ДубровA.M. Компонентный анализ и эффективность в экономике. М.: Финансы и статистика, 2003.
35.ДубровA.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и Статистика, 2000.
36.ДуброваТ.А. Прогнозирование развития промышленности России: методы и модели. М.:ТЕИС, 2003.
37.ДуброваТ.А. Статистические методы прогнозирования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
38. Дюран Б.,ОделлП. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977.
39. Дяченко О. Западные банки съедят треть российскойрозницы// Банковское обозрение. — 2006. №01(79).
40.ЕвстратенкоН.Н. Российская система страхования вкладов в контекстемировогоопыта // Деньги икредит. 2007. - №3.
41.ЕлисееваИ.И., Князевский B.C., Ниворожкина Л.И. Теория статистики с основы теории вероятности / Под ред.ЕлисеевойИ.И. М.: ЮНИТИ, 2001.
42.ЕлисееваИ.И., Рукавишников В.О. Логика прикладного статистического анализа. М.: Финансы и статистика, 1982.
43.ЕлисееваИ.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И Елисеевой. 5-е изд. перераб. и доп. — М.: Финансы и статистики, 2004.
44.ЕршовМ.В. Задачи экономического развития и денежно-кредитные подходы //Деньгии кредит. — 2007.- №6.
45.ЕфимоваМ.Р. Рябцев В.М. Общая теория статистики. М.: -Финансы и статистика, 1991.
46.ЕфимоваМ.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. -М.: Инфра-М, 2004.
47. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия. М.: Финансы и статистика, 1988.
48.ЖуковскаяВ.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1976.
49. Журнал "Деньги" № 46 (501), 2004, № 20 (525), 2005.
50. Журнал "Компания" № 12 (358), 2005.
51. Журнал "Путеводитель частногоинвестора" — специальный ежегодный проект газеты "ВЕДОМОСТИ", 2005.
52. Иберла К. Факторный анализ. М.: Статистика, 1980.
53. Иванов А. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2002.
54.ИвантерА. Кто соберет паззл?// Эксперт. — 2005.-№33(479).
55. Ивантер А. Мы там, они — здесь// Эксперт. — 2006.- №1-2(496).
56.ИльенковаС.Д. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2000.
57.КазинецJI.C. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. — М.: Экономика, 1981.
58.КазьминА.И. Банковская система иСбербанкРоссии: новые вызовы и импульсы роста // Деньги и кредит. — 2006. -№10.
59.КарминскийА.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е.Рейтингив экономике. -М.: Финансы и Статистика, 2005.
60. Кейн Э. Экономическая статистика иэконометрия. В 2 т. М.: Статистика, 1977.
61. Кендалл М. Дж., Стыоарт А. Статистические выводы и связи. М.: Наука, 1973.
62. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.
63.КильдишевГ.С., Аболенцев Ю.М. Многомерные группировки. М.: Статистика, 1978.
64.КильдишевГ.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Статистика, 1973.
65.КлючниковМ.В., Шмойлова Р.А. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. М.:ООО"Маркет ДС Корпорейшн", 2004.
66.КобзарьА.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: Физматлит, 2006.
67. Конституция Российской Федерации.
68.КорниловИ.А. Многомерные статистические исследования в экономике с использованиемПЭВМ. М.: МЭСИ, 1994.
69.КоролевЮ.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1980.
70. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982.
71. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975.
72.КремерН.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
73.КремерН.Ш., Путко Б.А. Эконометрика / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
74. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. -М.: Мир, 1967.
75. Лыгина О., Дружинин М. и др. Банк универсальный или специализированный: размер имеет значение// Банковское обозрение. — 2006. -№9(75).
76.ЛьюисК.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: Финансы и статистика, 1986.
77.ЛюбимовЛ.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. М.: ВИТА Пресс, 1998.
78.ЛюбушинН.П. Экономический анализ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
79.МагнусЯ.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000.
80.МаленвоЭ. Статистические методы эконометрии. Пер. с франц.- М.: Статистика. Вып. 1.- 1975.- 423 с. Вып. 2.- 1976.
81.МандельИ.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988.
82.МасленченковЮ.С., Тавасиев А.М. Банк партнер предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2000.
83. Материалы конференции газеты «Ведомости», г. Москва, 11 апреля 2008.
84.МеликьянГ. Особенности российской систем// Аналитическийбанковскийжурнал. 2006. - №1.
85. Меликьян Г. Развитие банковской системы России иинвестиции: достижения и проблемы// Деньги и кредит. — 2006.- №1.
86. Мелия М.Бизнесэто психология. - М.:АльпинаБизнес Букс, 2006.
87. Моделированиерисковыхситуаций в экономике ибизнесе/Под ред. Б.А. Лагоши. М.: Финансы и статистика, 2000.
88.МурычевА. Банковский сектор: в преддверии новой модели развития //Банковское дело в Москве. 2003. - №1.
89.МхитарянB.C. Теория вероятностей и математическая статистика. М.:МаркетДС, 2007.
90.МхитарянB.C., Дуброва Т.А., Ткачев О.В. Кластерный анализ в системе «Statistica»: Методические указания. М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2002.
91.МхитарянB.C., Тронган Л.И., Адамова Е.В.,ШевченкоК.К., Бамбаева Н.Я. Теория вероятностей и математическая статистика./ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.:МЭСИ, 2002.
92. Мюллер П. и др. Таблицы по математической статистике. Пер. с нем. -М.: Финансы и.статистика, 1982.
93. Об итогах социально-экономического развития РФ за 2006 год / Министерство экономического развития иторговлиРФ, февраль 2007.
94. Обзорбанковскогосектора РФ (Интернет версия) / ЦБ РФ департамент банковского регулирования и надзора № 52, февраль 2007. - с. 5.
95. Обзор банковскогосектораРФ, №28, ЦБ РФ, 2005.
96. Окунь Я. Факторный анализ. М.: Статистика, 1974.
97.ОлыпаныйА.И. Экономика России: Учебное пособие / М.: Международные отношения, 2001.
98. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году / Центральный Банк РФ, 2007.
99.ПаневинаС.Н. Комплексный анализ и оценка финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов: Дис.канд.эконом.наук. -М., 2003.
100.ПарфеновК.Г. Банковский план счетов и правила ведениябухгалтерскогоучета. М.: Гелиос"АРВ; Парфенов.Ру, 2004.
101. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. М.: Статистика, 1980.
102.ПосадневаЕ.М. Комплексный анализ финансовой устойчивости коммерческих банков: Автореф.дис.канд.эконом.наук. — М., 2004.
103. Практикум по общей теории статистики /ЕфимоваМ.Р., Петрова Е. В.,РумянцевВ.Н. М.: Финансы и статистика, 2002.
104. Практикум поэконометрике/И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др. Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
105. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004.
106.РайзбергБ.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2002.
107. Рейтинги в экономике: методология и практика/КарминскийA.M., Пересецкий А.А., Петров А.Е.; под редакцией А.М. Карминскогого — М.: Финансы и статистика, 2005.
108. Россия в цифрах. Крат.стат. сб./Росстат. М., 2006.
109.РыбинЕ.В. Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковскогокапитала// Деньги и кредит. 2007. - №3.
110.РябушкинБ.Т. Основы статистики финансов. М.: -Финстатинформ, 1997.
111.РябушкинБ.Т. Применение статистических методов в экономическом анализе и прогнозировании. М.: Финансы и статистика, 1987.
112.СажинЮ.В., Шаранов С.В., Бажанова С.В. Непараметричекая статистика. — Саранск: Мордовский университет, 2006.
113.СалинВ.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006.
114.Сводноеэкономическое управление Московского главноготерриториальногоуправления Банка России, Банки московского региона в 2005 году// Банковское дело в Москве. — 2006. №2(134).
115.СигелЭ. Практическая бизнес-статистика. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильяме», 2004.
116.СинкиДжозеф. Финансовый менеджмент вкоммерческомбанке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
117.СмирновА.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке — М.: «БДЦ-пресс», 2002.
118.СмолякС.А., Титаренко Б.П. Устойчивые методы оценивания. М.: Статистика, 1980.
119.СмуловA.M. Проблемы взаимодействия промышленных предприятий и банков. М.: Финансы и статистика, 2002.
120. Солнцев О., Хромов М.Кредитныйбум и стратегии различных групп банков -//Банковское дело в Москве. — 2002. №11(95).
121.СоколинскаяН.Э. Проблемы менеджмента кредитногопортфеляв современных условиях // Банковское дело — 1999. №5.
122.СоловьевИ.И. Экономико-статистический анализ и прогнозированиеликвидностибанковской системы: дис.канд. эк. наук: 08.00.12: 2005 г. /Соловьев И.И. М., 2005 г. - 132 с.
123.СошниковаЛ. А., Тамашевич В.Н.,УебеГ., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
124. Статистика: курс лекций /Под ред.ИонинаВ.Г. М., ИНФРА-М 2000.
125. Статистика: учебник / Под ред. В.СМхитаряна. М.: Экономистъ, 2005.
126. Статистика: Учебник /И.И.Елисеева, И.И. Егорова и др.; Под. ред. проф. И.И. Елисеевой. М., Проспект, 2004.
127. Статистика: Учебник /Под ред. проф. И.И. Елисеевой. М. : Высшее образование, 2006.
128. Статистика: Учебно-практическое пособие /Под ред. проф. М.Г. Назарова. М., КНОРУС, 2006.
129. Статистические методы анализа экономической динамики. Уч. зап. по статистике, т. 46. М.: Наука, 1983.
130. Статистическое моделирование и прогнозирование. Под ред.ГранбергаА.Г. М.: Финансы и статистика, 1990.
131. Стивен М. Фрост. Настольная книга банковскогоаналитика. -Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2006.
132. Стратегия развития банковского сектора на 2004 год и на период до 2008 года // Коммерсант. — 2004. 11 февраля.
133.ТейлГ. Прикладное экономическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1970.
134. Теория статистики: Учеб. для студентовэкон. вузов / Под ред.ШмойловойР.А. М.: Финансы и статистика, 2006.
135. Теория статистики: Учебник / Под ред.ГромыкоГ.Л. — М.: Инфра-М, 2005.
136.ТихомировН. П., Доронина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. М.: Экзамен, 2003.
137.ТихомировН.П., Эконометрика. М.: Экзамен, 2003.
138.УотшемТ.ДЖ., Паррамоу К. Количественные методы вфинансах/ Пер. с англ. под. ред. М.Р. Ефимовой. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
139. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ /Под ред.ЕнюковаИ.С. М.: Финансы и статистика, 1989.
140. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», №86-ФЗ от 10 июля 2002 г.
141. Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности", № 17-ФЗ от 3 февраля 1996 г.
142.ФилософоваТ.Г. Лизинг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
143. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ коллектив авторов; Под редакцией А.Г.Грязновой. — М.: Финансы и статистики, 2002.
144. Финансовые системы Франции и других стран: В 2 т. : Пер. с фр. / ЖанМатук; Под общ. ред. Л. П. Павловой. -М.: АО "Финстатинформ", 1994.
145.ФоминЯ.А. Диагностика кризисного состояния предприятия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
146.ХанкД.Э., Уичерн Д.У., Райте А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.
147. Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972.
148. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. М.: Мир, 1973.
149. Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984.
150.ЧелноковВ.А., Ольшаный А.И. Банковскоекредитованиепредприятий и населения. М.: Национальный институтбизнеса. 2004.
151.ЧерединЕ.В. Слияния и поглощения в банковской сфере: международный опыт и российская практика: Дис. .канд.эконом.наук. М.,2003
152. Черных JI. Банк широкойспециализации//Банковское обозрение — 2006. -№9(75).
153.ШереметА.Д., Щербаков Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2002.
154.ШереметА.Д. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2000.
155.ШереметА.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 1998.
156. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности на основеотчетности, составленной по российским и международным стандартам. М.: Вершина, 2006.
157. Эконометрика /Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.
158. Экономика и статистикафирм/ Под ред. С.Д.Ильенковой. М.: Финансы и статистика, 2002.
159.Экономико- математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов/ФедосеевВ.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.И. и др.; под ред.ФедосееваВ.В. М. ЮНИТИ, 1999.
160. Borio С., Furfine С., Lowe P. Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options. — BIS Papers №1 (part 1), 2001, March.
161. Cole R.A., Cornyn B.G., Gunter J.W. FIMS: A New Monitoring System for Banking Institutions. Federal Reserve Bulletin, 1995, Jan.
162. Fox AJ. Outliers in time series // J.R. Statist.Soc.B,v. 34, 1972. -p.350-363.
163. Green W.H. Econometric analysis.- Macmillan Publishing Company, New York, 1993.
164. Grubbs F. Sample criteria for testing outlying observations // Annals of mathematical statistics. -1950, vol.21. p.27-58.
165. Grubbs F.E. Procedures for detecting outlying observations in samples // Technometrics, 1969, vol. 11. -p.1 -21.
166. Grubbs F.E., Beck C. Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observation // Technometrics, 1972, vol. 14. -p.847-854.
167. Sahajwala R., van den Bergh P. Supervisory Risk Assessment and Early Warning System. Basel Committee on Banking Supervision Working Papers, 2000, №4.