Управление процентным риском портфеля ГКО - ОФЗ в посткризисный период

Короткий опис

Введение 3Глава 1. Процентные риски в управлении портфелем государственных облигаций 9§1.1. Влияние колебаний процентных ставок на рыночную стоимость портфеля облигаций 9§1.2. Классическая теория иммунизации процентного риска портфеля облигаций...27§1.3. Современные подходы к управлению процентным риском портфеля облигаций 40§1.4. Развитие рынка ГКООФЗ в посткризисный период 52Глава 2. Обоснование методов поддержки принятия решений по управлению процентным риском портфеля ГКООФЗ в посткризисный период 64§2.1. Иммунизация процентного риска портфеля ГКООФЗ от непараллельных перемещений временной структуры процентных ставок 64§2.2. Риск смещения временных премий на рынке ГКООФЗ и модель его иммунизации 73§2.3. Сценарный анализ процентного риска портфеля ГКООФЗ 84§2.4. Краткосрочное прогнозирование конъюнктуры рынка ГКООФЗ 105Выводы по результатам исследования 119Литература 123