Идентификация линейных моделей стационарных и слабо неустойчивых временных рядов Гель, Юлия Рэмовна

Краткое описание

Гель, Юлия Рэмовна.
Идентификация линейных моделей стационарных и слабо неустойчивых временных рядов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.09. - Санкт-Петербург, 1999. - 98 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Гель, Юлия Рэмовна
Введение
1 Математические модели случайных временных рядов
1.1 Модель полезного сигнала и помехи в стандартной форме.
1.2 Модель наблюдаемого сигнала в форме вход-выход
1.3 Виды ARMA уравнений.
1.4 Аппроксимация Паде
2 Идентификация объектов, описываемых устойчивыми регрессионными уравнениями
2.1 Бесконечный вариант метода Юла-Уолкера. Сходимость усеченных оценок.
2.2 Численный пример.
3 Идентификация объектов, описываемых неустойчивыми авторегрессионными уравнениями
3.1 Метод эмпирического функционала.
3.2 Сходимость рекуррентных оценок метода наименьших квадратов.
3.3 Сходимость функционалов для слабо неустойчивого регрессионного уравнения.
3.4 Численный пример.
4 Оценивание дрейфующих параметров полезного сигнала, наблюдаемого на фоне белой помехи
4.1 Постановка задачи.
4.2 Отслеживание дрейфа авторегрессионных параметров в АЯМА-модели.