Моделирование и подгонка временных рядов c тяжелыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью посредством гауссовских рядов Мазур Анна Евгеньевна

Краткое описание

Мазур, Анна Евгеньевна.
Моделирование и подгонка временных рядов c тяжелыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью посредством гауссовских рядов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.05 / Мазур Анна Евгеньевна; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»]. - Москва, 2021. - 105 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат наук Мазур Анна Евгеньевна
2.2 Базовые определения
2.2.1 Оценка индекса экстремального значения
2.2.2 Условие второго порядка
2.3 Построение оценки для функции f
2.4 Асимптотическая нормальность оценки f для независимых случайных величин
2.5 Асимптотическая нормальность оценки f для стационарного временного ряда
2.6 Условия асимптотической нормальности оценок в случае стационарного временного ряда и их проверка
2.6.1 Проверка условий C1, C3, D1, D2 при lim n(1 —
F (un)) = oo
2.6.2 Условия C1, C3, Dl при lim n(1 — F(un)) < то
n
2.7 Асимптотическая нормальность оценок и (к) и 7 и
выполнимость теоремы 2.15 в стационарном случае
3 Дополнение (численные результаты)
3.0.1 Асимптотическая нормальность оценки /
3.0.2 Состоятельность оценки /
3.1 Оценка ] на реальных данных
4 Заключение