Светлицкая Наталья Александровна. Корпоративная стратегия коммерческого банка с учетом цикличности экономики

Краткое описание

Светлицкая Наталья Александровна. Корпоративная стратегия коммерческого банка с учетом цикличности экономики : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Санкт-Петербург, 2003 223 c. РГБ ОД, 61:03-8/3871-7

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ЭТАПЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ И ЭКОНОМИКЕ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 14
1.1 Понятие цикличности экономических процессов и их влияние на денежно-кредитные отношения 14
1.2 Управление в условиях цикличности экзогенных и эндогенных параметров 45
1.3 Стратегия банковского менеджмента: понятие, типы, процедуры разработки. 66
ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ БАНКОМ 92
2.1 Выполнение стратегии, оценка и контроль: ключевые ориентиры стратегий крупнейших банков России на современном этапе 92
2.2 Влияние экономического цикла на стратегический банковский менеджмент 115
ГЛАВА 3. БАНК КАК ФИРМА СФЕРЫ УСЛУГ. ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ БАНКА 138
3.1 Моделирование доходности банка в зависимости от стадии экономического цикла на основе факторного анализа прибыли банка 138
3.2 Микроэкономическое моделирование конкуренции на различных рынках банковских услуг 150
3.3 Новый подход к ценообразованию на услуги банка по расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов 178
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 192
ЛИТЕРАТУРА 204
ПРИЛОЖЕНИЯ 204

Введение к работе

Актуальность темы и степень разработанности проблемы.В настоящее время завершается процесс придания российской экономике официального статуса «рыночной», какой она на самом деле уже является. Это означает признание мировым сообществом того факта, что субъекты предпринимательства в России действуют в рамках рыночных правил и строят свою деятельность с учетом капиталистических закономерностей их взаимоотношений - в целях достижения финансового успеха. По мере развития рыночных взаимоотношений и с учетом целей достижения коммерческого успеха, в деятельности субъектов экономики на первый план все чаще выступает проблема поиска оптимального долгосрочного плана действий - корпоративной стратегии. При этом долгосрочный характер такого плана предполагает, что при выработке корпоративной стратегии необходимо динамичное описание внешней и внутренней среды, ее прогнозирование на основе известных к настоящему моменту экономических законов. Задача субъекта предпринимательства сводится к достижению стратегического конкурентного преимущества, действуя в рамках правил о циклически (предсказуемо) изменяющихся экзогенных и эндогенных параметрах. Более того, в настоящее время широкое развитие получили исследования взаимосвязи экономических процессов и природных, астрофизических циклов, а также психологических, мотивационных, пассионарных факторов, представляющие достаточно серьезную научную перспективу.
На наш взгляд, в наибольшей степени показательным и вскрывающим названную проблематику является процесс решения указанных задач кредитной организацией: будучи финансовым посредником, она всегда находится в центре явлений, сопровождающих смену фаз экономического цикла, является в наибольшей степени (нежели чем организации прочих типов) своеобразным "передаточным механизмом" распространения циклических явлений в экономике.
В целом, идеи цикличности социальных и экономических процессов можно найти начиная с трудов Платона, Аристотеля, Хань Фэй-цзы, в новое время они были продолжены на основе идей Т.Мальтуса работами французской школы "Анналов", в дальнейшем развиты экономистами "классической школы" (А. Смитом, Ж. Б. Сэем, Дж. Миллем, Д. Рикардо и др.). В XIX - XX вв. ученые многих стран уделяли внимание развитию теории экономических циклов: У.Джевонс, Р.Макдональд, Т.Уильямс (Англия), Ж.Лескюр, А.Афтальон, М.Ленуар (Франция), Я. Гельдерен (Голландия), А.Шпитгоф, К.Каутский (Германия), Т.Веблен (США), К.Виксель (Швеция), В.Парето (Италия), Парвус -А.Гельфанд (Россия), и, конечно же, Дж.Китчин. В 1930-е гг. в США появились исследования «строительного цикла»: Дж. Риггольмен, В. Ньюман и т.д.
Неоценимый вклад в развитие теории экономических циклов внесли М.Туган-Барановский и Н.Кондратьев (его идеи развили ученики Е. Слуцкий, Н.Четвериков, А.Канюс, Т.Райнов, А.Вайнштейн, М.Игнатьев и др.), исследования которых стали исходным пунктом для работ многих выдающихся западных экономистов (И.Шумпетера, У.Ростоу, С.Кузнеца и т.д.). В 80-90 гг. в России были опубликованы работы С.Меньшикова, С.Глазьева, А.Изюмова, Л.Клименко, С.Никитина, Ю.Осипова, Ю.Чижова, Р.Энтова, Ю.Яковца и т.д..
Вместе с тем, процесс реализации стратегии банка в условиях циклической нестабильности его внешней и внутренней среды - сложная задача для российских банков на современном этапе развития: для реалий конкуренции характерны динамичность, сложность, соперничество одновременно на нескольких уровнях, что усиливается в течение длительного времени, на фоне снижения эффективности прежних решений банка и меняющихся оценочных
возможностей имеющейся информации. Проблема разработки банком эффективной корпоративной стратегии как никогда ранее стала актуальна после кризиса 1998 года. Поэтому неслучайно, что после кризиса в России возросло число публикаций по банковскому менеджменту, затрагивающих проблему устойчивости банка в условиях экономической нестабильности.
Реализация банком выбранной стратегии сопряжена с решением комплекса задач по организационному поддержанию его идеологии, менеджменту цен, построению организационной структуры, поддержанию конкурентоспособности услуг, поиску компетентного топ-менеджмента. Однако, как правило, указанным вопросам в применении к банку уделяется недостаточно внимания: хотя по проблемам стратегического банковского менеджмента имеется достаточно много зарубежных публикаций, в российской экономической и управленческой науке ощущается нехватка теоретических разработок, учитывающих российскую специфику, а также практических рекомендаций, привлекающих опыт современных российских успешных банков из числа крупнейших.
Кроме того, недостатком большинства имеющихся публикаций в области стратегического банковского менеджмента является акцент на функциях и операциях банка исключительно как финансового посредника: во всех работах, посвященных изучению банковских операций (в т. ч. математическому и микроэкономическому), принимается существенное упрощение рассматривать только процентную деятельность банка в части активно-пассивных операций. Непроцентная деятельность банка - оказание тарифицированных услуг клиентам (в т.ч. расчетно-кассовое обслуживание) - исследователями, как правило, не рассматривается, и в качестве причины такого "невнимания" указывается "сложность и многофакторность" данной деятельности банка. Однако деятельность банка разнообразна - даже беглый взгляд на структуру доходов банка позволяет понять это. Кроме того, зачастую процентные и непроцентные услуги банка тесно взаимосвязаны в рамках одного банковского продукта, при этом доходность для банка первых может напрямую зависеть от успешности вторых, и наоборот. Различные рынки банковских услуг имеют ряд особенностей, которые
влекут за собой стратегические микроэкономические альтернативы поведения банка в зависимости от особенностей этих рынков и типов конкуренции на них.
Таким образом, актуальность темы, с одной стороны, и ее недостаточная разработанность, с другой стороны - предопределилицель и задачи ее исследования.Цельюдиссертационного исследования явилось определение вероятных сценариев построения различных элементов корпоративной стратегии банка с учетом фазы экономического цикла и поиск путей их практического применения для достижения банком максимального конкурентного преимущества в каждую фазу экономического цикла.
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие основные задачи:
- выявить основные факторы циклических процессов в экономике, влияющие на экономическое состояние, внутреннюю среду и корпоративную стратегию российского банка на современном этапе;
определить направления влияния циклического характера развития экономики на корпоративную стратегию российских банков и их связь с оптимальными вариантами поведения банка при реализации функциональных направлений принятой корпоративной стратегии банка в каждую фазу экономического цикла;
с учетом выявленных циклических закономерностей, на основании расчетов по балансам выборки 300 крупнейших российских банков за период времени, в котором состав изучаемой группы изменился (в целях достижения большей научной достоверности полученных результатов) осуществить сравнительный анализ стратегического выбора крупнейших банков России и определить закономерности в стратегическом выборе банков, вошедших в число крупнейших;
на примере банковского сообщества Санкт-Петербурга проанализировать действия современных российских банков на рынках конкретных банковских услуг с учетом микроэкономических особенностей конкуренции на этих рынках.
Объектом диссертационного исследованияявляется циклический характер развития банковской системы, крупнейшие российские банки, а также банки, входящие в Ассоциацию банков Северо-Запада и Санкт-Петербурга.Предметом диссертационного исследованияявился стратегический банковский менеджмент и поиск конкурентного преимущества банка в условиях циклической нестабильности его внешней и внутренней среды.Информационная база исследованиявключает данные Банка России, Международного валютного фонда, проекта "Экспресс-оценка состояния российских банков", рейтинги банков, опубликованные в СМИ, а также эмпирические данные по клиентской базе одного из реально действующих банков Санкт-Петербурга.
В качествеметодологической основы исследованияиспользовались методы обобщения, классификации, аналогий, с привлечением инструментария экономической математики, экономической статистики, графического представления и анализа информации. Изученный и проанализированный в диссертации материал лежит на стыке нескольких областей знаний: важнейшими теоретическими источниками при написании диссертации послужили труды по философии, историографии, теории экономических циклов, теории стратегического менеджмента и стратегического планирования, банковского менеджмента, микроэкономике, теории ценообразования - работы как российских, так и зарубежных авторов. В качестве основного метода исследования в работе использовался общенаучный диалектический метод. При постановке и решении конкретных проблем использовались также специальные методы познания, такие как гипотетико-дедуктивныи и индуктивный методы научного познания, а также философская, экономическая и статистико-математическая методология, практический опыт Автора в области банковского дела. Основные аспекты темы исследования рассмотрены с позиций междисциплинарного подхода.
Научная новизназаключается в развитии методологии учета цикличности экономики при выработке коммерческими банками оптимальной корпоративной стратегии. Благодаря системному подходу к решению проблемы, получены следующие результаты:
1. Обоснована необходимость учета циклического развития экономики в процессе стратегического менеджмента экономического субъекта, а также цикличности развития самого субъекта.
2. На основе исследования логически-смысловых различий между понятиями «менеджмент» и «управление», уточнены определения ряда терминов: «менеджмент», «стратегический менеджмент», «стратегический банковский менеджмент»; рассмотрено различие понятий «банковская операция», «банковская услуга», «банковский продукт», «банковский процесс».
3. При рассмотрении процесса стратегического банковского менеджмента в различных состояниях экзогенных и эндогенных параметров, сформулированы основные задачи и функции стратегического банковского менеджмента в условиях различных фаз экономического цикла. Исходя из взаимосвязи между развитием внешней и внутренней среды банка, разработана матрица стратегических альтернатив банка, указаны мероприятия, способствующие выполнению стратегического плана с учетом фазы цикла его развития (рост, стабилизация или выживание) и парадигмы «сезонности» экономического развития. Выводы подтверждены результатами проведенного анализа динамики основных активов и пассивов по 300 крупнейшим российским банкам за 1998-2002 г.
4. Дана оценка соответствия стратегий крупнейших банков: (а) выявлено общее постоянство выбора стратегических решений банков из числа 300 крупнейших независимо от состава (перечня) банков; (б) доказано, что анализируемым банкам удалось вписаться в существующую институциональную структуру и негативные для банков внешние процессы превратить в стратегический успех; (в) выявлена зависимость стратегического поведения лидеров банковского сообщества от внешних факторов и состояния экономики.
5. В результате проведенного исследования поведения банка на различных рынках банковских услуг автором определено и доказано, что каждая ценовая стратегия по каждой банковской услуге: (а) должна строиться в соответствии с законами и структурой рынка данной услуги (монопольного, олиго-польного, конкурентного и т.д.); (б) должна являться частью общей ценовой
стратегии банка, в применении к каждому конкретному клиенту (группе клиентов) в соответствии с его (их) значимостью для данного банка; (в) должна быть взвешена с учетом суммарного бюджета расхода на банковские услуги данного клиента (группы клиентов) и подвержена оптимизации.
6. Разработана методика расчета тарифов на услуги банка, доказана ее эффективность на основе расчетов, произведенных автором применительно к группам сходных по экономическому поведению клиентов, выявленным в клиентской массе реально действующего банка Санкт-Петербурга.
Теоретическая значимость исследованиясостоит в обосновании необходимости пересмотра ряда допущений, используемых при разработке моделей поддержки принятия решений по стратегическому банковскому менеджменту.
Практическая значимостьсостоит в том, что обоснованные и разработанные подходы, теоретические обобщения, методология, а также рекомендации могут быть применены в процессе стратегического менеджмента банка для достижения последним стратегической конкурентной политики; в частности, предложенная методика установления цен на банковские услуги может быть использована банком при формировании им тарифной политики и повышении эффективности клиентских отношений.
Личный вклад автора в проведенное исследование:
- определены особенности функционирования коммерческого банка с уче том фазы экономического цикла;
- предложен авторский подход к учету влияния экономического цикла общества на корпоративную стратегию коммерческого банка;
предложены варианты корпоративных стратегий банка в зависимости от фазы экономического цикла, в разрезе функциональных направлений корпоративного стратегического плана банка;
на основе анализа ежемесячных данных по крупнейшим российским банкам выявлено постоянство стратегий, определены факторы, влияющие на прибыль (убыток) в каждую фазу среднесрочного экономического цикла;
предложены методические и тактические рекомендации по ценообразованию на тарифицированные услуги банка (на примере комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание клиентов) - в качестве примера конкретного стратегического решения банка с учетом цикличности экономики в части компонента «менеджмент цен» функционального направления «стратегия продукта» (раздел «тарифная политика» корпоративной стратегии банка);
выделены группы клиентов банка, различающиеся по экономическому поведению, определены основные принципы и подходы к организации обслуживания данных групп клиентов в рамках предложенной методологии установления тарифов и в соответствии с принципом максимальной эффективности для обслуживающего банка и клиента.
Апробация результатов и отдельных элементов диссертационного исследованияпроизводилась на межвузовских научно-практических конференциях, ряд положений диссертации был использован при подготовке публикаций автора в сборниках научных статей.
Структура работы.Диссертация состоит из введения, трех глав, списка литературы и шести приложений. Объем работы 223 страницы машинописного текста с приложениями, рисунков - 22, графиков - 15, таблиц - 19.
Вовведенииобосновывается актуальность темы диссертационного исследования, указаны цели, задачи, объект и предмет исследования, охарактеризованы новизна, методологическая и эмпирическая базы работы, теоретическое и практическое значение основных положений диссертации.
ВГлаве 1обобщаются теории стратегического управления организацией в условиях нестабильности внешней и внутренней среды, развивающихся циклически, циклическое развитие банковской системы, процесс стратегического планирования банка, стратегического управления, реализации стратегии и организации системы контроля в современном банке на основе существующих концепций стратегического менеджмента, особенностей циклического развития экзогенных и эндогенных для банка параметров. Исходя из характера рассмотренных явлений, в исследовании обосновывается необходимость их учета бан-
ками при долгосрочном планировании и выработке корпоративной стратегии. Отдельно освещается различие понятий "менеджмент" и "управление", а также понятий "банковская услуга", банковский продукт", "банковский процесс". При рассмотрении влияния цикличности экономики на состояние банка, а также на процесс определения им оптимальной корпоративной стратегии, - в диссертационном исследовании автор вырабатывает собственный этико-философский взгляд на экономический цикл, взяв за основу теорию «сезонности» движения истории В. Феллера и обобщая научное наследие в области теорий цикличности развития процессов во Вселенной, в обществе и экономике. На основе предложенного автором взгляда на «сезонность» экономики, определена методология стратегического менеджмента в соответствии с "сезонами" в развитии экономики: основной подход состоит в том, чтобы прогнозировать и использовать состояние экономики в каждую фазу экономического цикла (комбинацию уровня материального богатства в обществе и уровня предпринимательской активности) для достижения и удержания максимального конкурентного преимущества субъекта экономики.
ВГлаве 2подробно рассматривается вопрос учета фактора цикличности экономики при выработке корпоративной стратегии российского коммерческого банка, на основании предложенной методологии предлагается общий подход к определению стратегии банка в каждую фазу экономического цикла, а также рекомендации в разрезе компонентов корпоративной стратегии банка (функциональных направлений). Приведенные теоретические разработки практически подтверждены статистическими расчетами автора с применением специализированного программного обеспечения обработки статистики, на основе фактических ежемесячных данных по совокупности 300 крупнейших банков РФ за период 1998-2002 гг. Выявляются общие подходы и тенденции в стратегическом менеджменте совокупности крупнейших банков, на основе определения факторов (стратегических решений), в наибольшей степени повлиявших на величину балансовой прибыли (убытка) анализируемых банков.
Вместе с проблемой стратегии формирования структуры ресурсной базы,
адекватной состоянию экономики в каждую фазу экономического цикла - в диссертации также рассматривается вопрос оценки различных рисков, сопровождающих структуру ресурсной базы и стратегию размещения привлеченных денежных средств. Рассмотрен вопрос необходимости создания банками макроэкономических прогнозов для разработки эффективной кредитной политики, в т.ч. проблема оценки залога в разные фазы экономического цикла.
ВГлаве 3рассмотрен один из компонентов предложенной автором методологии определения стратегии в зависимости от стадии развития экономики -стратегия в области банковского продукта. В соответствии с приводимыми расчетами, в период восстановления (роста) экономики (а это фаза, в которой находится экономика в настоящий момент), все большую роль в финансовом результате банковского бизнеса начинают играть непроцентные доходы банка, и в особенности - доходы от оказания банком различных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. Банки начинают бороться за клиентское поле на стремительно возрастающем рынке обслуживания деловой активности клиентов - юридических и физических лиц, а также обслуживания возросшей деловой активности банков (в качестве опосредованного влияния этого эффекта на прямых конкурентов - банки). Рассматриваются микроэкономические аспекты управления конкурентоспособностью современного банка, при этом банк рассматривается как «фирма сферы услуг» - т.е. организация, предоставляющая обширный перечень услуг по сопровождению производственной и финансовой деятельности клиентов. В диссертации доказывается, что в банковском бизнесе можно выделить все классические микроэкономические типы благ, и что рынки банковских услуг - это рынки с различным типом конкуренции: все эти особенности необходимо учитывать при выработке банком корпоративной стратегии (в т.ч. и в области менеджмента цен), оценивая как уровень монополизиро-ванности (конкуренции) рынка каждой услуги, так и свои преимущества (или их отсутствие) по сравнению с конкурентами. Проблема установления индивидуальных тарифов клиентам