Экономико-статистический анализ и оценка стабильности банковской системы России

Короткий опис

Год:

2006

Автор научной работы:

Черных, Артем Андреевич

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

150

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Черных, Артем Андреевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗАСТАБИЛЬНОСТИБАНКОВСКИХ СИСТЕМ.
1.1 Основные понятия теории стабильностибанковскихсистем.
1.2 Методологические основы анализа банковских систем.
1.3 Разработка систем показателей для характеристики стабильности и функциональных особенностейкоммерческихбанков.
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СТАБИЛЬНОСТИБАНКОВСКОЙСИСТЕМЫ РОССИИ С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БАНКОВ.
2.1 Подходы к изучению стабильности банковскойсистемы.
2.2 подходы к анализу структуры банковской системы.
2.3 Методические основы оценки стабильности банковской системыРоссии.
ГЛАВА 3.ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ.
3.1 Подготовительный этап исследования и общая характеристика банковской системы россии.
3.2Анализструктуры банковской системы России.
3.3 Анализ стабильности банковской системы.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Экономико-статистический анализ и оценка стабильности банковской системы России"

Актуальность исследования.
Банковскаясистема государства является одним из важнейших элементов рыночной экономики, эффективность и стабильностьбанковскойсистемы во многом определяет степень развития экономики страны в целом. Это объясняется связью банков практически со всеми субъектами экономики. Обеспечение и поддержание стабильностибанковскихсистем на текущем этапе развития мировой рыночной экономики является определяющей задачей государства в области регулирования финансовой системы. Для России данная тематика представляет дополнительный интерес в связи синтеграциейв мировое финансовое пространство, а также сравнительно небольшим опытом применения рыночных механизмов регулирования банковской системы государства.
Масштабы и быстрота возникновения и развитиякризисныхситуаций в банковских системах разных стран и растущая взаимозависимость экономик вынуждает исследователей делать попытки определения отклонений от стабильного состояния, нарушения нормального функционирования банковской системы на возможно более ранних этапах. «В связи с возрастающей взаимозависимостью и опасностью взаимного «заражения»мировыхфинансовых рынков особый интерес представляет анализпредкризисныхситуаций, позволяющий своевременно отследить возможное наступлениекризисаи предусмотреть меры выхода из него»1. Центральные банки по всему миру испытывают все больше трудностей с поддержаниембезкризисностифункционирования и развития национальных банковских систем.
Оправившись после кризиса 1998 года, банковская система России не приобрела еще необходимогозапасапрочности. В сегодняшних условиях возможностьвалютногокризиса в России сведена к минимуму действиями
Центробанкаи благоприятной конъюнктурой мировых рынковэнергоносителей. Больший интерес в настоящее время представляет изучение развитиядиспропорцийи возможного роста нестабильности в банковской системе. Интегрирование российской экономики в международную экономическую среду требует повышения качествабанковскогонадзора и совершенствования инструментов анализа как состояния банковской системы России в целом, так и отдельных банков.
Проблема измерения стабильности банковской системы России приобретает все большее значение. Несмотря на то, что оценка стабильности банковской системы является основой для принятия решения регулирующих органов, эта тема не получила должного отражения в экономической литературе. Единого взгляда на понятия, терминологию и методологию рассмотрения этой тематики еще не сформировано. Комплексный экономико-статистический анализ стабильности банковской системы России до настоящего времени не проводился.
Все вышеуказанное предопределило актуальность, научную и практическую значимость диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования.
Целью настоящего исследования является проведение экономико-статистического анализа и оценки стабильности банковской системы России на основании разработанных нами подходов и с учетом функциональных особенностей банков.
Достижение поставленной цели определило структуру работы, последовательность формулирования и решения следующих основных задач:
• Уточнить определение понятия стабильности банковской системы государства, разработать методологические основы экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России.
• Изучить основные современные взгляды и методы, применяемые российскими и зарубежными исследователями для анализа стабильности банковских систем.
• Проанализировать доступную статистическую информацию, выработать методику расчета необходимых для исследования показателей на основе данных официальнойбухгалтерскойотчетности коммерческих банков.
• Показать важность учета структурных особенностей банковской системы России при рассмотрении вопроса оценки стабильности. Проанализировать общепринятые методы анализа структуры банковской системы России и показать необходимость разработки новых подходов к разбиению банков на кластеры с использованием методов многомерного статистического анализа. Разработать методологические основы разделения банков на группы по их функциональным особенностям.
• Разработать методологические основы проведения статистической оценки стабильности банковской системы России.
• Произвести экономико-статистический анализ стабильности структуры, стабильности функционирования и стабильности развития банковской системы России.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является банковская система России.
Предметом диссертационного исследования является стабильность банковской системы.
Теоретическая и методологическая основы исследования.
Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных специалистовБабичA.M., Батраковой Л.Г., Вишнякова И.В.,ДробышевскогоС., Егоровой Н.Е., Ларионовой И.В.,МастепановойД.А., Михайлова Л.В., Савинской Н.А.,СолнцеваО.Г., Смулова A.M., Сычевой Л.И.,ТемниковойК.Н., Тимофеева Е.В., Тиханина В.Б.,ФетисоваГ.Г., Энтова P.M. и др., а также материалы периодических изданий по избранной теме исследования. Среди работ зарубежных специалистов следует отметить публикации Мински X., Демиргук-Кунт А.,КаминскиГ. и др., а также научные издания Международного валютного фонда и других международных банковских регулирующих органов.
При проведении экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России были использованы следующие методы:
• Методы экономического анализакоммерческогобанка: метод группировок статейбалансадля получения агрегированных данных, метод коэффициентов, метод сравнения, метод наглядного изображения результатов анализа.
• Методы многомерного статистического анализа: факторный и кластерный анализ;
• Методы логического и системного анализа.
Все расчеты реализованы с помощью стандартных средств ПО MS Office, ПО Statistica 7.0 и SPSS 10.
Информационной базой исследования стали законодательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы Центрального банка РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистическая информацияфирмы«СТИиК» по бухгалтерской отчетности российскихкоммерческихбанков.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методологических и методических основ анализа стабильности банковской системы России с учетом функциональных особенностей банков на основе изучения зарубежного и российского опыта анализа стабильности банковских систем, а также в проведении экономико-статистического анализа и оценки стабильности банковской системы России в соответствии с разработанными подходами.
К наиболее важным результатам, отражающим научную новизну, относятся следующие положения:
• Предложено определение стабильности банковской системы, учитывающее особенности рассмотрения банковской системы с точки зрения системного подхода. Обосновано разделение понятий стабильности структуры, стабильности функционирования и стабильности развития банковской системы.
• Предложены аналитические группировки счетов стандартной бухгалтерскойотчетностикоммерческих банков в соответствии с задачами исследования.
• Разработаны методологические основы анализа структуры банковской системы России с учетом функциональных особенностей банков. Изучена структура банковской системы России с использованием многомерного статистического анализа.
• Разработаны методологические основы экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России. Проведен анализ выделенных компонентов стабильности банковской системы России с учетом структурных особенностей банковской системы.
Практическая значимость исследования.
Предложенные методические разработки, а также результаты эмпирических исследований могут использоваться как государственными структурами (в частности Центральным банком) при формировании мер регулирования банковской системой, так икоммерческимибанками, изучающими внешнюю среду для целейстратегическогои тактического планирования.
Апробация результатов исследования.
Результаты исследования были представлены автором на научных конференциях «Ломоносовские чтения 2004 и 2005» (МГУ), «Стратегическое планирование и развитие предприятий - 2004» (ЦЭМИРАН), а также неоднократно докладывались на научном семинаре «Макроэкономическиеисследования» (Экономический факультет МГУ, кафедра Математических методов анализа экономики) и обсуждались на научном семинаре «Принятие решений» (Экономический факультет МГУ, кафедра Математических методов анализа экономики).
Теоретические и практические результаты исследования используются в работе Управления стратегическогопланированияСбербанка России, а также при проведении учебного процесса по курсам «Экономикаотраслевыхрынков» и «Прикладная эконометрика» на кафедре Математических методов анализа экономики Экономического факультета МГУ.
Публикации.
Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 5 печатных работах общим объемом 3,05 печатных листов.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Работа содержит аналитические таблицы, схемы, список использованной литературы и приложения.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Черных, Артем Андреевич

Заключение.
В диссертационном исследовании был проанализирован широкий спектр вопросов, связанных с изучением стабильности современнойбанковскойсистемы России, проведен как теоретический, так и экономико-статистический анализ. Последовательно изложим основные моменты и результаты нашего исследования.
Проведенный анализ литературы, посвященной устойчивости и стабильности различных систем, показал узость понимания стабильностибанковскихсистем. Часто суть понятия «стабильность банковской системы» ограничивается стабильностью функционирования. Важными аспектами являются изучение структуры, процесса развития системы, а, следовательно, возникают вопросы стабильности структуры и стабильности развития банковской системы.
В нашей работе предлагается расширенное определение стабильности банковской системы, которое состоит из трех аспектов: стабильности структуры системы, стабильности функционирования системы и стабильности развития системы. По нашему мнению, стабильность функционирования — это способность банковской системы исполнять взятые на себяобязательстваперед своими контрагентами. Стабильность развития - это стабильность положительной динамики характеристик функционирования банковской системы. Стабильность структуры - это приверженность элементов банковской системы (банков) определенной модели функционирования и неизменность этой приверженности в течение времени.
Результатом теоретического анализа подходов к рассмотрению банковской системы и стабильности банковской системы стала разработка систем статистических показателей для анализа стабильности функционирования банков, функциональных особенностей банков, а также методических основ и последовательности анализа стабильности банковской системы. В третьей главе диссертационного исследования на основании разработанной методики проведен экономико-статистический анализ стабильности банковской системы России с учетом функциональных особенностейкоммерческихбанков.
Общий анализ банковской системы России подтвердил необходимость учета структуры и функциональных особенностей коммерческих банков при изучении свойств банковской системы.
Для решения вопроса о стабильности структуры банковской системы необходимо выработать определение структуры и механизм ее измерения. Статистический анализ наиболее популярных критериев для выделения структуры показал их непригодность для решения поставленных задач.
В качестве основополагающего при разбиении банков на группы было выбрано следующее предположение: в банковской системе России существуют несколько групп банков, имеющих разную стратегию поведения (специализацию) схожую внутри группы. Под стратегией поведения мы понимаем особенности выполнения банком своих основных функций (в том числе проведение определенных операций преимущественно с определенными экономическими агентами). Для анализа структуры банковской системы были выбраны переменные, характеризующие направление финансового посредничества, степень выполнения банком расчетной функции и оказания услугклиентам.
В результате применения таких методов многомерного статистического анализа как факторный и кластерный анализ, были получены следующие результаты:
• полученысводныехарактеристики направлений финансового посредничества по методу главных компонент;
• получены группы банков, имеющих разную стратегию поведения.
Процедура, использованная нами для выбора количества кластеров, основана на сравнении внутригрупповой и межгрупповой дисперсий: количество кластеров увеличивалось до тех пор, пока межгрупповая дисперсия не превосходила внутригрупповую по всем переменным, т.е. эмпирический коэффициент детерминации превосходит уровень 0,5. Для дальнейшего анализа сформировано 10 кластеров, проведена их смысловая интерпретация. После присвоения каждому банку в каждом временном периоде номера кластера, был произведен анализ стабильности банковской системы.
Для статистической оценки стабильности структуры банковской системы были использованы следующиеинструменты: матрица переходов из одного класса в другой, коэффициенты переходов по периодам. Основным показателем, характеризующим стабильность структуры, по нашему мнению, может выступать значение вероятности перехода элемента системы в ту же самую группу, в которой он был в предыдущем периоде. Для проверки неслучайности распределения в таблицах взаимной сопряженности была проведена проверка статистического критерия Пирсона (%2) и рассчитаны коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова. Все методы показали достаточно высокую степень стабильности структуры банковской системы.
При изучении стабильности функционирования использованы следующие переменные: характеристикидостаточностикапитала, ликвидности, рентабельности. Этоконкурирующиевеличины: увеличение капитала, снижениярискованностиактивов и увеличение ликвидности ведут к снижению эффективности банка. Если показателиликвидностии достаточности капитала свидетельствуют о степени финансовой стабильности, то показатель эффективности говорит о степени удовлетворенностименеджментабанка и его склонности к переменам. В целом сводные показатели стабильности функционирования банковской системы России зафиксированы на достаточно высоком уровне.
Анализ стабильности функционирования банковской системы России проведен по двум направлениям: декомпозициясводныххарактеристик стабильности по группам банков, полученных ранее, и проведение межгрупповых сопоставлений.
В ходе межгрупповых сопоставлений выделено 3 группы кластеров: первая группа характеризуется низким уровнем показателя достаточностикапиталаи средним уровнем показателя эффективности деятельности, вторая группа отличается высокими показателями достаточности капитала и низкой или среднейрентабельностью, третья группа выделяется высокими показателямирентабельности. В целом выявлена следующая зависимость - при низком значении показателя эффективности по кластеру банков наблюдается относительно более высокая вероятность поменять функциональную направленность своей деятельности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно группы с низкой эффективностью будут источником структурной нестабильности банковской системы России в ближайшем времени.
Стабильность развития представляет собой динамику показателей стабильности функционирования. При проведении анализа на данном этапе использовались не только методы сравнения и декомпозиции, использованинструментразложения индекса переменного состава на индекс фиксированного состава и индекс структурных сдвигов.
Проведенный анализ стабильности развития банковской системы России указал на наличие отрицательных тенденций. За исследуемый период с 4квартала2001 года по 2квартал2005 года произошло постепенное снижение показателей достаточности капитала и ликвидности, что свидетельствует о снижении устойчивости коммерческих банков. Рост показателя эффективности может свидетельствовать о росте удовлетворенности менеджмента банков результатами деятельности и уменьшением стимула дальше снижать характеристики достаточности капитала и ликвидности.
Из проведенного анализа следует, что регулирование Центрального банка должно быть направлено не только на поддержание банками требований покапиталуи ликвидности на минимальном уровне. Для увеличения стабильности банковской системы необходимы меры другого характера. Такими факторами могут выступать меры по совершенствованию законодательства, банковскойинфраструктуры, стимулирования развития механизмов управления банками, роста профессионального уровня менеджмента.Специализациябанков на определенном виде деятельности позволяет повысить их эффективность и приведет к формированию стабильных «ниш». В масштабах банковской системы это позволит повысить стабильность сразу по двум аспектам: напрямую, за счет роста стабильности структуры банковской системы, и косвенно, через рост удовлетворенности менеджмента результатами деятельности и нежелание снижать другие параметры стабильности функционирования.
Общее усовершенствование систем управления банками должно привести к уменьшению дисперсии показателей функциональных особенностей банков и увеличению стабильности банковской системы в целом. Меры постимулированиюуправлением рисками и наращиванию основного капитала позволят, с одной стороны, расширитькредитованиеэкономики, а, с другой стороны, обеспечить стабильность функционирования.
Основными достижениями диссертационного исследования стали:
• Выработка расширенного подхода к определению стабильности банковской системы; Определение трех компонентов стабильности банковской системы: стабильности структуры системы, стабильности функционирования и стабильности развития;
• Разработка методических основ анализа стабильности банковской системы России и методических основ анализа структуры банковской системы, а также систем статистических показателей для характеристики стабильности функционирования и функциональных особенностей коммерческих банков;
• Проведение экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России с учетом функциональных особенностей коммерческих банков.
• Выработка рекомендаций относительно действий регулирующих органов с целью повышения общего уровня стабильности банковской системы России.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Черных, Артем Андреевич, 2006 год

1. Нормативные документы, источники статистических данных, издания Банка России
2. Бюллетеньбанковскойстатистики, Банк России, 1998-2005
3. Вестник Банка России, Банк России, 1998 2005
4. Заявления Правительства РФ, ЦБ РФ от 30.12.2001 "О стратегии развитиябанковскогосектора Российской Федерации" // Вестник Банка России, N 5, 18.01.2002
5. Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельностикредитныхорганизаций", N 1 от 01.10.1997, в ред. от 06.05.2002
6. Инструкция Банка России "О составлении финансовойотчетности", N 17 от 01.10.1997 в ред. от 12.04.2002
7. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации
8. Обзор финансовой стабильности М.: Банк России, 2004.
9. Обзор финансовой стабильности М.: Банк России, 2005.
10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2004 год. Банк России. //Вестник Банка России, N 66, 04.12.2003
11.Платежныесистемы в России. Подготовлено Банком России и Комитетом поплатежными расчетным системам центральных банков стран Группы десяти. Банк международных расчетов, сентябрь 2003.
12. Положение "О правилах организации наличногоденежногообращения на территории Российской Федерации" в ред. от 31.10.2002
13. Положение о правилах ведениябухгалтерскогоучета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации в ред. от 24.03.2004
14. Положение ЦБ РФ "Обезналичныхрасчетах в Российской Федерации" в ред. от 11.06.2004
15. Указание "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" от 16 января 2004 г. N 1376-У в ред. от 13.09.2004
16. Указание ЦБ РФ "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций", N 766-У от 31 марта 2000 г., в редакции от 21.12.2000
17. Указание ЦБ РФ "Об оценке финансовой устойчивости байка в целях признания ее достаточной для участия в системестрахованиявкладов" от 16 января 2004 г. N 1379-У
18. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"., в ред. от 21.07.2005
19. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" в ред. от 08.12.2003
20. Федеральный закон "Ореструктуризациикредитных организаций" от 08.07.1999 в ред. от 08.12.2003
21. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации" в ред. от 23.12.2003
22. Федеральный закон «Острахованиивкладов физических лиц в банках Российской Федерации»1. Книги, монографии
23.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
24.АндреевС.А. Зарубежный опыт оценки банковской деятельности -Препр., СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов , 2003 - 24 с.
25. Андреев, С.А. Содержание комплексной оценки банковской деятельности СПб.: изд-воСПбГУЭФ, 2003 - 20 с.
26.АндруковичП.Ф., Красков В.В., Лепетиков Д.В. Исследование стратегий поведения крупнейших российских банков (с использованием методов факторного анализа) М.: Центр развития, 2001
27.БабичA.M. Финансы. Денежное обращение.Кредит: Учеб. для вузов по экон.спец. М.: ЮНИТИ, 2000. - 687 с.
28. Банки ибанковскиеоперации в России/ Букато В.И.,ГоловинЮ.В., Львов Ю.И.; Под ред. М.Х. Лапидуса. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: "Финансыи статистика", 2001.-367 с.
29.Банковскаясистема России в 1996-2000 гг.: модели функционирования, тенденции, перспективы развития, ЦМАКП, 2000
30.БатраковаЛ.Г. Экономический анализ деятельностикоммерческогобанка: Учеб.для студентов экон.вузов по спец."Финансы и кредит" и "Бух.учет иаудит". -М.: Логос, 1998. -343 с.
31.БерезинС.Ю., Банковская система как фактор стабилизации переходной экономики России, дисс. канд. эк. наук., М. 1999.
32.БобышевА.А. Типичные стратегии и финансовое посредничество. Препринт BSP/01/047R.- М.: Российская экономическая школа, 2001.- 48 с.
33.БушмановаМ.В., Дуброва Т.А., Мочалкииа Н.А. Кластерный анализ. Проведение классификации многомерных наблюдений методами кластерного анализа в пакете "Statistica": Учеб.пособие -Магнитогорск, 2002. -87 с.
34.ВедевА.Л., Лаврентьева И.В. Российская банковская система в переходный период (1992 2002 гг.)// Серия "Научные доклады: независимый экономический анализ" №143, М.: Московский общественный научный фонд; Аналитическая лаборатория ВЕДИ, 2003. -192 с.
35.ВишняковИ.В. Система экономико-математических методов оценки деятельностикоммерческихбанков// докторская диссертация, 1999
36.ГаршинВ.В. Макроэкономические факторы как составляющие стабильного развития банка, Препринт BSP/2003/060R, -М.: Российская экономическая школа, 2003. -46 с.
37.ГиляровскаяЛ. Т., Паневииа С. Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности байка и егофилиалов: Учеб. Пособие СПб.: Питер Принт , 2003 - 240 с.
38. Головапь С.В.,КарминскийA.M., Копылов А.В., Пересецкий А.А. Модели вероятностидефолтароссийских банков. 1. Предварительное разбиение банков на кластеры, Препринт # 2003/039/1 -М.: Российская экономическая школа, 2003. -49 с.
39.ГолованьС.В., Карминский A.M., Копылов А.В.,ПересецкийА.А. Модели вероятности дефолта российских банков. 2. Влияниемакроэкономическихфакторов на устойчивость банков/ Препринт # 2003/039. -М.: Российская экономическая школа, 2003. -25 с.
40.ГоловкоЕ.Л., Сидоров В.Г., Пересецкий А.А.,КарминскийA.M., А.Г.О. ван Сует. Анализрейтинговроссийских банков, Препринт #2002/033 М.: Российская экономическая школа, 2002, - 37 стр.
41.ГорелыйВ.И. Учет и экономический анализ деятельности коммерческих банков. Часть 1.Бухгалтерскийучет в коммерческих банках. М.:ВШЭ, 2000
42.ГорелыйВ.И. Учет и экономический анализ деятельности коммерческих банков. Часть 2. Анализ результатов деятельности коммерческих банках. М.: ВШЭ, 2002
43.ГуцА.К. Глобальная этносоциология. -Омск, 1997. -212 с.
44.Деньги, кредит, банки в Российской Федерации: Учеб.пос. Под ред. д.э.н., профессораСеменютыО.Г./ Ростовская государственная академия. Ростов-на-Дону., 2000. - 223с.
45. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина. // М.: Финансы и статистика, 1999
46.ДробышевскийС. Эконометрическая модель российского банковскогокризиса// доклад на международной конференции "Посткоммунистическая Россия в контекстемировогосоциально-экономического развития" М.: Институт экономики переходного периода, 2000
47.ЕгороваН.Е., Смулов A.M. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. М.: Дело, 2002. - 456 с.
48.ЕфимоваМ.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н., Общая теория статистики: Учебник. -М.:ИНФРА-М, 1997.-416 с.
49.ЖукЕ.Е., Харин Ю.С. Устойчивость в кластер-анализе многомерных наблюдений. Мн., Бел госуниверситет, 1998. - 240 с.
50.ЗамковойС.В. Анализ динамики и рисков банковской системы России М. : Макс Пресс , 2004- 124 с.
51.ЗамковойС.В. Моделирование тенденций развития банковской системы и финансового рынка России. Автореф. дис. канд. эк. наук. М., 2002. - 23 с.
52. Заутер В.,УсоскинВ., Шваб Т. Банковская система и рынкикредита, Bankakademie -Verlag, Frankfurt am Main, Germany, 1996
53.ЗубановH.B., Пестриков С.В. Анализ устойчивости функционирования экономических систем относительно поставленных целей.
54.ИвановЮ.Н., Казаринова С.Е., Карасева JI.A. Основы национальногосчетоводства: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. - 480 с.
55.ИльясовС.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности: Учеб. пособие для студентов вузов М.: ЮНИТИ, 2001. -255 с.
56.КиселеваИ.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах прииятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002. - 400 с.
57.КиселеваИ.А.Моделирование банковской деятельности в переходной экономике. -М.: Диалог-МГУ, 1999. -132 с.
58. Ключевые проблемы и альтернативные сценарии развития банковской системы всреднесрочнойперспективе, тезисы к докладу на круглом столе "О мерах пореформированиюбанковской системы" в Совете Федерации 11 ноября 2002 года М.: ЦМАКП, 2002
59.КлючниковМ.В., Шмойлова Р.А. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ -М.:ООО"Маркет ДС Корпорейшн", 2004. 248 с.
60.КонюховскийП.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. -СПб:Питер, 2001.-224 с.
61.КузнецовА.В. Кризис 1998 года и факторы, определяющие успешное развитие банка. Препринт BSP/2003/062R М.: Российская экономическая школа, 2003. -26 с.
62.ЛарионоваИ.В. Реорганизация коммерческих банков М.: Финансы и статистика, 2000. -366 с.
63.ЛарионоваИ.В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики // докторская диссертация, 2001
64.ЛьвовB.C., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков М.: Издательствоагентства"Яхтсмен", 1996.
65.МаслеченковВ.В., Соколов Ю.А. Национальная банковская система: Научное издание -М.: ТД "Элит-2000", 2003. 256 с.
66.МастепановаД.А. Методология управления процессом обеспечения устойчивости российской банковской системы, // кандидатская диссертация, 2000
67.МатовниковМ. Функционирование банковской системы России в условияхмакроэкономическойнестабильности //Научные труды №23р М.: Институт экономики переходного периода, 2000
68. Методы анализа деятельности коммерческих банков /БурдинаЕ. В. и др.; Под ред. С. Д.Ильенковойи Е. В. Бурдиной М.: Диалог-МГУ , 1998 - 127 с.
69.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В. Банковскийкризис1998 года в России и его последствия. М.: Институт экономики переходного периода, 2000
70.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В. Банковский кризис в России и его последствия, меры по преодолению банковского кризиса. Проблемыпосткризиснойадаптации банковской системы -М.: Институт экономики переходного периода, 2000
71.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В., Марушкина Е.В. Банки Основныесегментырынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации -М.: Институт экономики переходного периода, 2003
72.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В., Марушкина Е.В. Банковская система в период посткризисной стабилизации -М.: Институт экономики переходного периода, 2002
73.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В., Марушкина Е.В. Проблемы посткризисной адаптации банковской системы -М.: Институт экономики переходного периода, 2001
74.МихайловЛ.В.,Сычева Л.И.,Тимофеев Е.В., Марушкина Е.В., Сурков С. Кризис 1998 года и восстановление банковской системы. Рукопись М.: Московский центр Карнеги, 2001
75.ОжеговС.И. Словарь русского языка. // М.: «Русский язык», 1983
76. Основные положения нового международного стандарта по денежно-кредитной и финансовой статистике М.:СтаткомитетСНГ, 2004
77.ПопковВ.В. Банки на переходе М.: ОООИКК"ДеКа", 2001. - 429 с.
78.СавинскаяН.А. Устойчивость и экономическая безопасность банковской системы России- СПб.: Изд-во С.-Петербург, гос.ун-та экономики и финансов, 1999. -254 с.
79. Семенова J1.H. Устойчивое развитие. Учебное пособие. Алматы: Фонд "XXI век", 1997.- 168 с.
80.СмуловA.M. Промышленные и банковскиефирмы: взаимодействие и разрешение кризисных ситуации. М.: Финансы и статистика, 2003. - 496 с.
81. Современные банковские системы: Учебное пособие .-3-е изд., переаб. и доп.-М.:ГелиосАРВ,2000.-320 с.
82.СолнцевО.Г. Особенности развития банковской системы в рамках современной моделивоспроизводствароссийской экономики // кандидатская диссертация, 2000.
83. Солянкии А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке/ Под ред. Г.А.Титоренко. -М.:ЗАО"Финстатинформ", 1998. -95 с.
84. Статистический факторный анализ в экономике/ Сост.:Бернасовская Л.И.,Лебедева Л.И.,Притула О.Д. -Великий Новгород, 2002. -143 с.
85.ТархановаЕ.А. Устойчивость коммерческих банков. Тюмень: Издательство "Вектор Бук", 2003.- 186 с.
86.ТемниковаК.Н. Системный подход как методологическое направление научного исследованиябанковскихсистем. М.: Диалог МГУ, 1998 - 29 с.
87. Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Г.Л.Громыко. 2-е изд., перераб. и доп. - И.: ИНФРА-М, 2005.-476 с.
88.ТиханинВ.Б. Анализ в системе мониторинга финансовой устойчивости коммерческих банков Казань: Изд-во КГФЭИ, 2003. -74 с.
89.ФетисовГ.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки М.: Экономика, 2003. -394 с.
90.ФетисовГ.Г. Устойчивость банковской системы -М., 2002. -177 с.
91.ФетисовГ.Г. Устойчивость коммерческого банка ирейтинговыесистемы ее оценки М.: "Финансы и статистика", 1999. - 168 с.
92. Финансовый анализ вкоммерческомбанке/ Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. -М.: Финансы и статистика, 2002. -255 с.
93. Финансовыйменеджментв банке: бюджетирование, бизнес-планирование, управление рисками: Материалы семинара Клуба банковскиханалитиков: Москва, 20 ноября 2003 г./Сост.:ШиринскаяЕ.Б., Супрунович Е.Б., Лаграиж М.В. М.:МАКСПресс, 2004. - 192 с.
94. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под. Ред.Стояновой. 5-е издание., перераб. И доп., - М.: Изд-во "Перспектива", 2000. - 656 с.
95. Финансы и кредит: Учеб.пособие по спец."Менеджмент орг."/КовалеваA.M., Баранникова Н.П., Бурмистрова JI.A. и др; Под ред.А.М.Ковалевой. -М.: Финансы и статистика, 2002. -511 с.
96. Финансы,денежноеобращение и кредит. Учебник, В.К. Снчагов, А.И.Архипова, М.: "Проспект" 1999.
97.ЧерныхА.А. Результаты экономико-статистического анализа стабильности банковской системы России с учетом функциональных особенностей банков./ Препринт — М.: МАКС-Пресс, 2005 30 с.
98.ЭнтовP.M. и др. Банковский кризис: механизмы вызревания и развертываниякризисныхпроцессов М.: Институт экономики переходного периода, 1999
99. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М:АльпинаПаблишер, 2003. - 786 с.
100. Статьи и материалы периодической печати
101.БуздалинА.В. Раннее выявление проблемных банков// "Банковскоедело", №11, 1997.
102.БухштаберВ.М., Оводов И.Г., Шевченко С.Н. Статистический подход к проблеме оценки надежности коммерческих банков // Экономический журнал ВШЭ, №1, 1998, С. 67-83
103.СолнцевО.Г. Российская банковская система: смена модели развития // Проблемы прогнозирования 2001. - №2 - С. 41-65
104. Литература на иностранных языках
105. Demirgiiij-Kunt A., Detragiache Е. The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing and Developed Countries / IMF Working Paper. 1997. - WP/97/106.
106. Determinants and Leading Indicators of Banking Crises: Further Evidence, IMF Staff Papers, Vol. 36, No 3, 1999, p 247-258
107. Diamond D., Rajan R. Liquidity Shortages and Banking Crises, NBER WP8937, 2002
108. Compilation Guide on Financial Soundness Indicators (fsi guide), IMF, July 30, 2004.
109. Hawkins J., Mihaljek D., The banking industry in the emerging market economies: competition, consolidation and systemic stability an overview, BIS papers No 4.
110. Jones M. Т., Hilbers P., Slack G., Stress Testing Financial Systems:What to Do When the Governor Calls, IMF Working Paper WP/04/127,2004.
111. Kaminsky G. Currency and Banking Crises: The Early Warnings of Distress, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers N629,1998
112. Leading Indicators of Banking Crises: Was Asia Different? , IMF working paper WP/98/91, 1998
113. Sahel В., Vesala J., Financial stability analysis using aggregated data, BIS Papers No 1, 2001, pp 160-185.
114. Sorge M., Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies, BIS Working Papers No 165, December 2004.
115. The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context, Inter-American Development Bank, Working Paper 318, 1998.
116. Timmermans Т., Monitoring the macroeconomic determinants of banking system stability, BIS Papers No 1, 2001, pp 117-137.
117. Minsky, H. (1977) 'Theory of Systemic Fragility' in Altman, E., A. Sametz, Financial Crises: Institutions and Markets in Fragile Environment. NY: Wiley, pp. 138-152.