Статистическое исследование диверсификации банковской деятельности в Российской Федерации

Короткий опис

Год:

2007

Автор научной работы:

Гринев, Василий Михайлович

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Самара

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

170

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Гринев, Василий Михайлович

Введение
Глава 1. Теоретические основы статистического исследованиядиверсификациибанковской деятельности в РоссийскойФедерации
1.1. Понятие и основные направления диверсификациибанковскойдеятельности
1.2. Показатели диверсификации банковскойдеятельностии их место в системе показателей финансового состояниякоммерческогобанка
1.3. Информационная база статистического исследования
Глава 2.Статистическоеисследование диверсификации банковской деятельности вРоссийскойФедерации
2.1. Статистический анализ диверсификации банковской деятельности
2.2. Статистическоеисследованиединамики диверсификации банковской деятельности
2.3. Статистическое исследование взаимосвязи диверсификации деятельности коммерческого банка и его месторасположения, размера, возраста и количества структурныхподразделений
Глава 3. Статистическое исследование связи диверсификации банковской деятельности с показателями финансового состояния коммерческого банка
3.1. Анализ показателей финансового состояниякоммерческихбанков с различной диверсифицированностью деятельности
3.2. Типологизация коммерческих банков с помощью кластерного анализа диверсификации банковской деятельности
3.3.Диверсификациябанковской деятельности в системе главных компонент факторов финансового состояния коммерческого банка 96 Заключение 108 Приложение 1 114 Приложение 2 127 Приложение 3 146 Список литературы

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Статистическое исследование диверсификации банковской деятельности в Российской Федерации"

Актуальность темы диссертации. Современная экономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется стремительным развитиембанковскойсистемы, отражающимся в глубоких изменениях вбанковскомделе, в многочисленных новациях в организации и формеобслуживанияклиентов, в методах управлениякредитнойорганизацией. Банки вынуждены работать в условиях значительного усилениямежбанковскойконкуренции на различных сегментах рынкабанковскихуслуг, выхода на российский рынок иностранных кредитно-финансовых учреждений. В связи с этим традиционные виды банковской деятельности усложняются, приобретают новые черты; возникают новые виды финансовых операций и услуг, не имевшие аналогов в практикебанковскогодела ранее; коммерческие банки выходят на новые рынки, начинают работать с новым кругомклиентов.
Интерес, в рамках исследования банковской системы, кдиверсификациибанковской деятельности, продиктован следующими обстоятельствами.
Во-первых, описанные выше изменения в деятельностикоммерческихбанков отражаются в изменении структурыактивови пассивов, состава клиентов,ассортиментабанковских продуктов, что по нашему мнению и являетсядиверсификациейбанковской деятельности. Необходимо формализовать данный процесс, описать его механизмы, проанализировать его влияние на финансовое состояниекоммерческогобанка и банковской системы в целом.
Во-вторых,диверсификация, как известно, снижает риски. Предвидение и снижение рисков -приоритетныезадачи кредитных организаций, их клиентов, регулирующих органов, государства. В связи с этим исследование диверсификации представляется актуальным и необходимым.
В третьих, в развитии банковской системы наступает новая фаза, характеризующаяся резким снижениемтемповроста количественных показателей (в частности снижениеммаржи), что ведет к необходимости изменения поведения коммерческих банков. Основные барьеры развития российских банков в настоящее время носят не общий количественный, а структурный и поведенческий характер. Внутреннееобновлениеповедения банков с учетом стратегии диверсификации банковской деятельности становится ключевым фактором перехода к устойчиво высокимтемпамэкономического роста и повышенияконкурентоспособностинациональной банковской системы.
Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе проблемы диверсификации деятельности с точки зренияменеджментаорганизации рассматривались такими авторами, как О.С.Виханский, Р.Кунц, Ж,Луивиль, Р.Леман, С.А.Миттельман, Г.Немченко, М.Паскье. Математический аспект исследования процесса диверсификации интересовал В.Альгина, Г.Марковица, Дж.Тобина, В.Шарпа. Исследованию финансового состояния коммерческого банка, его факторов, поведенческих стратегий посвящены работы П.Ф.Андруковича, В.В.Краскова, Д.В.Лепетикова, А.М.Карминского,
A.А.Пересецкого. Статистический аспект исследования финансового состояния коммерческого банка интересовал Л.Г.Батракову, М.Г.Назарова,
B.И.Рябинкина, В.Н.Салина, В.Т.Севрук и других. Методологию статистического исследования деятельностидиверсифицированныхкорпоративных объединений предложил в своих работах С.А.Орехов. Темадиверсифицированностидеятельности коммерческих банков не получила достаточно полного и систематического научно-практического обобщения в экономической литературе, можно назвать всего несколько авторов, поднимавших данную тему: Н.Н.Варакина, М.В.Ключников, У.АсЬгауа, К^игоИ Статистические аспекты диверсификации банковской деятельности в литературе практически не изучены. Результаты статистического исследования необходимы для выработки рекомендацийменеджментукоммерческих банков по проведению диверсифика-ционных мероприятий с цельютекущегоуправления рисками, ликвидностью ирезультативностью. Методика диагностики диверсифицированности деятельности внешним пользователем позволяетклиентамкоммерческого банка, государственным и регулирующим органам оценить надежность и устойчивость данной кредитной организации. Вышеизложенное, актуальность темы и недостаточная ее разработанность предопределили выбор темы настоящей диссертационной работы, ее цель, задачи и логику исследования.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка статистической методики и выполнение на ее основе комплексного исследования диверсификации банковской деятельности и ее влияния на финансовое состояние коммерческих банков Российской Федерации.
Для реализации цели поставлены следующие задачи:
- уточнение экономического содержания понятия диверсификации банковской деятельности;
- разработка системы статистических показателей, комплексно характеризующихдиверсификациюдеятельности коммерческого банка и ее влияние на показатели его финансового состояния;
- установление законов распределения исследуемых коммерческих банков по диверсифицированности деятельности для оценки возможности проведения корреляционно-регрессионного анализа;
- исследование взаимосвязи показателей, характеризующихкоммерческийбанк с точки зрения диверсифицированности деятельности, построение интегрального показателя диверсификации банковской деятельности;
- анализ динамики диверсифицированности исследуемых коммерческих банков, выявлениетренда; определение типичных стратегий поведения коммерческих банков по отношению к диверсифицированности деятельности;
- статистическая оценка факторов, влияющих на диверсификацию банковской деятельности;
- выявление статистических закономерностей влияния показателей диверсификации на другие показатели финансового состояния коммерческого банка;
- типологизация коммерческих банков Российской Федерации с помощью кластерного анализа для оценки влияния диверсификации деятельности коммерческого банка на его финансовую устойчивость (подверженность рискам) ирезультативность;
- построение и анализ многофакторных математико-статистических моделей финансового состояния коммерческого банка с учетомдиверсифицированное™ его деятельности.
Объектом исследования явилась совокупность коммерческих банков Российской Федерации, представляющих собой основную часть банковской системы страны.
Предметом исследования являются факторы диверсификации банковской деятельности, количественные закономерности диверсификации деятельности и ее влияния на финансовое состояние коммерческого банка.
Методологической и теоретической основой исследования являются Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Указание ЦБ РФ № 1379-У от 16.01.2004г. «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системестрахованиявкладов», Положение ЦБ РФ «О методике анализа финансового состояния банка», утвержденное 04.09.2000г., Инструкция ЦБ РФ №110 от 16.01.2004г. «Об обязательныхнормативахбанков», Инструкция ЦБ РФ №1 «О порядке регулирования деятельностикредитныхорганизаций», введенная Приказом ЦБ РФ №02-23 от 30.01.1996г., Положение ЦБ РФ № 205-П «О правилах ведениябухгалтерскогоучета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.2002г., Инструкция ЦБ РФ №110 от 16.01.04 «Об обязательных нормативах банков», Положение ЦБ РФ №215-П от 10.02.2003г. «О методике определения собственных средств (капитала) кредитной организации», методологические положения по статистикеГоскомстатаРоссии, а также труды российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам статистического исследования диверсификации и финансового состояния коммерческих банков.
Информационной базой исследования являются данные о деятельности коммерческих банков, официально опубликованные на сайте Банка России.
В качествеинструментарияисследования при обработке и анализе данных использовалась совокупность статистических методов: метод сводки и группировки, графический метод, метод многомерных средних, тестГрэнжера, метод корреляционно-регрессионного анализа, метод кластерного анализа, метод главных компонент.
Обработка данных производилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0, MS Excel.
Научная новизна исследования состоит в разработке системы методов и выполнении на их основе статистического исследования диверсификации банковской деятельности и ее влияния на финансовое состояние коммерческого банка.
Диссертационное исследование содержит следующие элементы научной новизны:
- уточнено понятие и экономическое содержание диверсификации банковской деятельности, разработана концептуальная схема статистического исследования диверсификации банковской деятельности и ее влияния на финансовое состояние коммерческого банка;
- разработана система показателей диверсификации деятельности коммерческого банка, осуществлен обоснованный выбор наиболее адекватного показателя (ИндексРябцеваВ.М.) и структурирование баланса коммерческого банка на отдельные элементы для применения данного показателя;
- разработана логическая схема взаимосвязи показателей диверсификации банковской деятельности и показателей финансового состояния;
- на основе кластерного анализа выявлены различия финансового состояния коммерческих банков с различнойдиверсифицированностьюдеятельности;
- методом главных компонент выделены обобщенные факторы в системе показателей финансового состояния коммерческого банка; диверсификация активов ипассивоввыделилась отдельные компоненты, вклад которых обеспечивает существенную часть общей вариации показателей финансового состояния коммерческих банков;
- построены многофакторные регрессионные модели для количественной оценки влияния диверсифицированности деятельности на финансовое состояние коммерческих банков.
Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем, связанных с диверсификацией деятельности коммерческих банков. Практическая ценность работы заключается в возможности практического использования предложенной методики статистического исследования диверсификации деятельности коммерческого банка и ее влияния на его финансовое состояние внешними пользователями (контрагентами, потенциальными клиентами, потенциальными собственниками, аналитическими центрами и иными структурами, выполняющими внешний мониторинг финансового состояния банка), а также самимикоммерческимибанками, Банком России. Результаты диссертации могут быть использованы в преподавании курса «Банковскоедело», «Банковский маркетинг», «Банковскийменеджмент», «Финансово-банковская статистика», а также различных специализированных дисциплин по банковской деятельности, социально-экономической статистике
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на:
- на Международной научной конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», Тольятти, 2004.
- на IV Международной научно-практической конференции «Инновационныетехнологии научных исследований социально-экономических процессов», Пенза, 2006.
- на XVII Международной научно-технической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании», Пенза, 2006.
- Международной научно-практической конференции «Логистика, бизнес-статистика, сервис: проблемы научных исследований и подготовки специалистов», Самара, 2006.
- Международной научно-практической конференции «Роль высших учебных заведений винновационномразвитии экономики регионов», Самара, 2006.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Гринев, Василий Михайлович

Теоретической основой выполнения исследования явилось уточнение ди версификациибанковскойдеятельности как экономической категории и пред мета статистического исследования.Диверсификациядеятельности коммерческого банка представляет собой
комплекс мероприятий, осуществляемыхкредитнойорганизацией с целью раз мещения финансовых средств в более чем один видактивови привлечения
средств из различных, слабо зависящих друг от друга источников; проводимых
по двум направлениям:
- проникновение в видыбизнеса, выходящие за пределы банковскогосектора;
- расширение спектра предлагаемыхбанковскихпродуктов и услуг, выход на
новые рынки, работа с новыми группамиклиентов
Первое направлениедиверсификациибанковской деятельности трудно исследуемо ввиду отсутствия в открытом доступе достаточной для анализа ин формации. Второе направлениедиверсификационныхмероприятий находит от ражение в изменение структуры активов/пассивов и/или структурыдоходов/расходов кредитной организации. Указанная информация является количе ственно измеримой и благодаря законодательной базе, направленной на повы шение открытости ипрозрачностидеятельности банков, находится в открытом
доступе. Таким образом, формирование уровнядиверсифицированностидея тельности коммерческого банка является массовым процессом, подчиняющим ся статистическим закономерностям, и является предметом статистического ис следования. Трактовка диверсификации как структурно-динамического процесса оп ределила выбор показателей, отражающихдиверсификацию- показатели кон центрации и оценки различия структур. Проанализировав указанные показате ли, для дальнейшей работы в качестве показателя, наиболее полно и адекватно
характеризующего диверсификацию, был выбран Индекс В.М.Рябцева (IR). Выбранный показатель был применен по отношению к группам активов и пас109
сивов, объединенным по определенным признакам (клиенты, операции, валют ная принадлежность, срок) для оценки неравномерности (равномерности) их
распределения. Была разработана детализация классификации статейбаланса
коммерческогобанка, позволяющая проанализировать диверсификациюактива
(А) и пассива(Р), а также в общем (АИ), поклиентам(С1) и по операциям (Ор).Диверсифицированностьоценивалась по следующему критерию: более равно мерно распределенная структура активов (пассивов) является более диверси фицированной (то есть, чем ближе IR к нулю, тем болеедиверсифицирована
структура актива/пассива, а значитдиверсифицированнеедеятельность данного
коммерческого банка). В качестве наиболее полной и корректной информационной базой стати стического исследования диверсификации деятельностикоммерческихбанков в
Российской Федерации были выбраны первичные данные ведомственной ста тистики (форма 101 «Оборотнаяведомость по счетам бухгалтерского учета»),
представленные на сервере Банка России. Исследование совокупности коммерческих банков Российской федерации
на 13 временных точек (01.01.2002-01.01.2005) показало, что данныесовокупности являются однородными по диверсифицированности деятельности. С
большой долей уверенности можно говорить о нормальности распределения
совокупности исследуемых банков по степени диверсифицированности, что оз начает, что показатели диверсификации банковской деятельности подчиняются
некоторому единому внутреннему закону развития, регулирующему уровень
диверсификации и отклонение его от теоретического. Это создало предпосылки
для проведения корреляционно-регрессионного анализа. На основе применения методов аналитической группировки и корреляци онного анализа было выяснено, что диверсифицированность актива не связана с
диверсифицированностьюпассива; связь между диверсификацией в общем ви де по клиентам и по операциям слабая; тесная связь наблюдается между укруп ненными (обобщенными) показателями и показателями, характеризующими
структуру баланса с более детализированной классификацией групп. Для синтеза показателей диверсификации банковской деятельности пред ложено построение интегрального показателя с помощью метода относитель ных разностей. Распределение исследуемых банков по полученному показате лю носит ассиметричный характер (близко к логнормальному либо гамма распределению). Это означает, что преимущественная часть исследуемых бан ков тяготеет к определенному внутреннему закону, управляющему различиями
в диверсификации деятельности междукоммерческимибанками, а некоторая
часть банков свободна от него. Также это свидетельствует о том, чтодиверсификация, описываемая интегральным показателем, определяется в основном
каким-то одним из входящих в интегральный показатель частным показателем. Исследование диверсификации в динамике позволило утверждать, что
можно выделить банки, последовательно проводящие мероприятия по увеличе нию диверсифицированности бизнеса, и банки, проводящие обратные меро приятия, направленные наспециализацию. Также было определено, что дивер сификационное движение поактивуи пассиву, по клиентам и по операциям
часто сопряжено и идет одновременно и однонаправлено. Применение метода аналитических группировок позволило выяснить:
диверсификация актива региональных банков выше, чем московских, в то же
время диверсификацияпассивамосковских банков выше; с возрастом диверси фикация деятельности возрастает;диверсифицированныебанки имеют большое
количество структурныхподразделений; в целом средние по размеру банки бо леедиверсифицированы, чем с большим или меньшим размером. То есть опре деленно можно утверждать, что указанные характеристики банка (региональная
принадлежность, размер, возраст и количество структурных подразделений)
являются факторами диверсификации деятельности коммерческого банка. Диверсификация в свою очередь является фактором в системе показате лей финансового состояния коммерческого банка. Промежуточными результа тивными показателями выступают показатели качества активов, качества пас сивов и деловой активности,результативными- показатели достаточности ка питала,ликвидностии доходности. Правильность отнесения показателей диверсификации банковской дея тельности к факторным показателям подтвердило применение в работе теста
причинно-следственной связиГрэнжера. Применение таких статистических методов как метод аналитических
группировок, метод многомерной средней, корреляционный анализ, позволило
выявить следующее. Паибольшее влияние на показатели финансового состоя ния оказывают показатели диверсификации банковской деятельности, характе ' ризующие источникипривлеченияресурсов (пассив) как в разрезе клиентов,
так и в разрезе операций. Паиболее тесно связанными с показателями диверси фикации оказалисьрезультативныепоказатели финансового состояния, харак теризующие финансовую устойчивость коммерческого банка. На основе применения метода кластерного анализа выяснено следующие
закономерности влияния диверсификации банковской деятельности напромежуточные результативные и результативные показатели финансового состояния
коммерческого банка:
- более диверсифицированные банки ведут болеерискованнуюкредитную по литику, тогда как менее диверсифицированные банки (в условиях россий ской действительности это банки -специализирующиесяна традиционном
банковскомкредитовании) - используют выгоды от своейспециализации
для снижения рисков и повышения надежности выданныхссуд;
- у банков с менеедиверсифицированнойструктурой пассива (как в разрезе
по клиентам, так и в разрезеклиентскихопераций) больше бесплатных пас сивов. То есть при работе со все большим кругом клиентов, при предложе нии банком большего количества пассивных операций клиентам увеличива ется доляплатныхресурсов, уменьшается доля бесплатных (что должно
косвенно вести к уменьшениюдоходности)
- менее диверсифицированные банки демонстрируют лучшие показатели
управляемости: для банков, управляющих меньшим количеством активов
(пассивов) - то есть менеедиверсифицированныхбанков - управление пред112
ставляется более простым, поскольку управление меньшим количеством
пусть и больших рисков легче, чем управление большим количеством малых
рисков. Один из наиболее важных результатов исследования - большая надеж ность (выраженная вдостаточностикапитала и ликвидности) менее диверси фицированных банков. Согласнопортфельнойтеории диверсификация умень шает риски, а значит, повышает надежность. В нашем же случае менее диверсифицированныебанки являются устойчиво болеекапитализированными. Это,
возможно, объяснимо тем, что существующие экономическиенормативырис ков на одногоклиента(группу связанных клиентов), а также ряд другихобязательных нормативов заставляет менее диверсифицированные банкинаращивать
собственныйкапиталдля проведения более специализированной политики в
области определенного вида операций. То же справедливо и для лучших пока зателей ликвидности менее диверсифицированных банков. Более диверсифицированные банки оказались несколько более результа тивными. Данный тезис также не согласуется с портфельной теорией, однако
может быть объяснен следующими соображениями:доходностьсовременного
банковскогобизнеса состоит из величинынепроцентныхдоходов (уменьшен ных на величину административно-управленческих расходов) имаржи(разница
процентныхдоходов и процентных расходов). Первая величина очевидно
больше у банков, которые активно занимаются различными операциями, от личными от традиционногокредитования(доход от которого -процентный!),
то есть у более диверсифицированных банков. Диверсификация актива и диверсификация пассива коммерческого банка
выделились в результате компонентного анализа в отдельные компоненты,
вклад которых обеспечивает 30-40% общей вариации количественных показа телей финансового состояния коммерческого банка, что подтвердило правиль ность при выделении их в самостоятельные группы. Регрессионный анализа на
базе полученных главных компонент показывает правильность принятия пока зателей диверсификации банковской деятельности в качестве факторных. Таким образом, подтверждено включение предложенных в работе показа телей, характеризующих диверсификацию деятельности коммерческого банка,
в систему показателей его финансового состояния. Выяснено, что указанные
показатели играют важную роль в формировании финансовой устойчивости и
результативностикоммерческого банка. Предложенная методика диагностики
диверсифицированности деятельности внешним пользователем позволяет кли ентам коммерческого банка, государственным и регулирующим органам оце нить надежность и устойчивость данной кредитной организации. Полученные в
диссертационном исследовании результаты статистического исследования ди версификации деятельности коммерческих банков в Российской Федерации и
ее влияния на их финансовое состояние являются средством информационного
и методического обеспечениястратегическогопланирования и управления дея тельностью коммерческого банка.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Гринев, Василий Михайлович, 2007 год

1. Инструкция ЦБ РФ №1 «О порядке регулирования деятельностикредитныхорганизаций», введенная Приказом ЦБ РФ №02-23 от 30.01.1996г.
2. Инструкция ЦБ РФ №110 от 16.01.04 «Об обязательныхнормативахбанков».
3. Письмо ЦБ РФ от 10.06.2005 86-Т «О составлении и представленииотчетностикредитных организаций».
4. Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. 54-П «О порядкепредоставления(размещения) кредитными организациями денежных средств и ихвозврата(погашения) 5. Положение ЦБ РФ «О методике анализа финансового состояния банка», утв. 04.09.2000г.
6. Положение ЦБ РФ 205-П «О правилах ведениябухгалтерскогоучета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.2002г. I. Положение ЦБ РФ №215-П от 10.02.2003г. «О методике определения собственных средств (капитала) кредитной организации»;
7. Указание ЦБ РФ №1379-У от 16.01.2004г. «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системестрахованиявкладов»
8. Указание ЦБ РФ №274-У от 02.07.1998г.
9. Айвазян А.,МхитарянB.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.254 с. II.АльгинВ., Альгина М., Пурутдинова И. Особенности количественной оценки эффектадиверсификациипортфеля реальных инвестиционных проектов в условиях риска инеопределенности. Инвестиции в России. №3. 2002. с.ЗЗ36.
10. Апарин Н.,МымриковаЛ. Методология изучения эффективности концентрации имонополизмав промышленности Вопросы статистики, 1997. №12. 8-13
11.АфанасьевВ.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учеб. М.:Финансыи статистика, 2001. 218 с.
12.БатраковаЛ.Г. Экономический анализ деятельностикоммерческогобанка: Учеб. М.: Издательскаякорпорация«Логос», 1999. 344с.
13. Безлудный М.А.,КучинскийК.А., Пастухов Е.С. Типология регионов России по уровню развитиябанковскойдеятельности. Банковское дело. 2003. №11.-с. 33-42.
14.БобышевА.А. Типичные стратегии и финансовое посредничество. Препринт, BSP/01047R. М., Российская экономическая школа, 2001. 48с.
15. Большой экономический словарь. /Под ред.Азримеяна А.Н. М.: Институт новой экономики, 1997. 864с.
16.БоровиковВ.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компью тере. Для профессионалов. СПб, 2001. 656с.
17.ВаракинаН.Н. Диверсификация деятельности коммерческих банков в современных экономических условиях: диссертация к.э.н. 08.00.10 М.:РГБ, 2003.
18.ВиханскийО.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Гардарики, 2002г. 225.
19.ВосковЯ.В., Евсюков В.В., Медведев С Ю Превентивный комплексный анализ финансовой деятельности кредитных организаций.Банковскоедело, №1. 2005г.-с.32-36.
20. Головань СВ.,ЕвдокимовМ.А., Карминский A.M., Пересецкий А.А. Модели вероятностидефолтароссийских банков. РЭШ, 2004г.
21. Джозеф Ф.Синкли Управлениефинансамив коммерческом банке. M.:Catallaxy, 1994.-957С.
22.ДубровA.M. Компонентный анализ и эффективность в экономике: учебпособие. М.: Финансы и статистика, 2002. 352с.
23.ЖуковЛ.И. Услуги коммерческих банков. Зарубежный опыт и практика. М.:Консалтбанкир, 1995. 348 с.
24. Журнал «Эксперт», №1,12-18.01.2004г.
25. Журнал «Эксперт», №11,21-27.03.2005г.
26.ЗароваЕ.В., Проживина Н.Н., Чудилин Г.И.,СаймуковаТ.И. Статистическое исследование возраста в системе факторов надежностикоммерческихбанков. Вопросы статистики. №8. 2003. с. 11-17.
27.ЗароваЕ.В., Хасаев Г.Р. Эконометрическое моделирование и прогнозирование развития региона вкраткосрочномпериоде. М.: Экономика. 2004. 149с.
28.ИвантерА. Кто соберет паззл? (по результатам исследования профилей коммерческих банков, проведенного журналом «Эксперт» позаказуИнститута общественного проектирования). Эксперт. №33. 2005. с.54-70.
29. Итоги развитиябанковскогосектора и банковского надзора за 2002 2004 годы. Обзор Центрального банка РФ www.cbr.ru
30.КарминскийA.M. и др. Рейтинги в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005. 240с.
31.КарминскийA.M., Пересецкий А.А., ВанСуетА.Г.О. Модели рейтингов банков Экономико-математические методы. 2004. №4.
32.КарминскийA.M., Петров А.Е. Рейтинг динамической финансовой стабильности банков Аналитическийбанковскийжурнал. 2000. №12. с.7478.
33.КузинФ.А. Кандидатская диссертация. МАетодика написания, правила оформления и порядок заш;иты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.: «Ось-89», 1997. 208с.
34. Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия. Проблемы теории и практики управления. №1. 1994 г. с. 96-100.
35.ЛаврушинО.И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике. Банковское дело, Ш7, 2003. с.2-7.
36. Леман Р.Диверсификацияна базе профиля фирмы. Проблемы теории и практики управления. Х21. 1994 г. с. 89-95/
37. Лиувиль Ж. Стратегия предприятия ирентабельность. Проблемы теории и практики управления. №3. 1993 г. с. 58-61.
38.МатовниковМ.Ю., Михайлов Л.В., Сычева Л.И.,ТимофеевЕ.В. Банковский кризис в России через призму статистики. Центр банковского анализаЦЭМИРАП, 2002
39.МиловидовВ.Д. Современное банковское дело. Опыт организации и функционирования банковСША. М.: Изд-во Московского университета, 1992ю-174с.
40.МининаТ.И. Некоторые аспекты банковскогообслуживанияФПГ ФПГ. Российский опыт: теория и практика. Сборник научных трудов по результатам семинара «ТАСИС, ФПГ-проект: первые результаты и перспективы. М., Фин.Академия, 1998.-С.109-117. 41. Минина Т.И. Роль банка вФПГБанковские услуги. JSfolO. 199. с.222.
42. Миттельман А. Диверсификация какинструментроста коммерческого банка. Банковское дело. 2002.- N 9.
43. Миттельман А. Диверсификация капитала в финансовой деятельности торгово-промышленной компании. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург, 2000 г.
44.МхитарянB.C., Дуброва Т.А., Ткачев О.В. Кластерный анализ в системе «STATISTICA»: метод.указанияМЭСИ. М., 1996. 56с.
45. Немченко Г., Донецкая С, Дьяконов К. Диверсификация производства: цели и направления деятельности. Проблемы теории и практики управления. №1. 1998 г. с. 107-113.
46. Общая теория статистики: учеб. Под.ред.И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика. 2002.480с.
47. Орехов А.Диверсифицированныекорпоративные объединения: проблемы статистического анализа. М.: БУКВИЦА, 2000 г. 120 с.
48. Орехов А. Статистические аспекты исследования диверсификациикорпораций. (Монография). М.: ИНИОН РАН, 2001.
49. Паскье М. Диверсификация и эффективность. Проблемы теории и практики управления. №3.1994 г. с. 80-82.
50. Региональная статистика: Учебник.Под ред. В.М.Рябцева, Г.И.Чудилина. Москва,МИД, 2001. 380с.
51.СаймуковаТ.И. Статистическое исследование возраста в системе факторов надежности коммерческих банков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара, 2002.
52. Теория статистики Под ред. Р.А,Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 2002. 560с.
53.ТихомировП.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. М.: «Экза мен», 2003. 512с.
54. Финансово-экономический словарь. Под ред.Назарова М.Г. М.: АО «Финстатинформ», 1995.-224с.
55.ШалаховаМ.А. Филиальный бизнес банков.Аудити финансовый анализ. №2.1998.-е. 168-177.
56. Andrew Winton "Dont Put All Your Eggs in One Basket? Diversification and Specialisation in Lending", September, 1999.
57. Bernardo Batiz-Lazo, Douglas Wood "Competitive Threats and Diversification in Mexican and Europesn Bank Markets, June, 2001;
58. Boyd John H. and S.L.Graham "The Profitability and Risk Effects of Allowing Bank Holding Companies to Merge with Other Finencial Firms: a Simulation StudyV/Quoterly Rewiev Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1988, Vol. 12, No.2;
59. Claudia M.Buch, John C.DriscoU and Charlotte Ostergaard "Cross-Boarder Diversification in Banks Asset Portfolios", September, 2004; 68. DeYoung Robert and Karine P.Roland "Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: Evidence from a Degree of Total Leverage Model" Journal of International Intermediation, 2001, Vol. 10, 54-84.
60. Gaetamo Chiosini, Antonella Foglia, Paolo Marullo Reedtz "Bank Merges, Diversification and Risk", February, 2003;
61. Gort M. Diversification and integration in American industry. Prinston, PrinstonUniversity Press, 1962.
62. Gyongui Loranth, Alan Morrison "Multinational Bank Capital Regulation with Deposit Insurance and Diversification Effects", July, 2003;
63. Jean Ibms, Romain Wacziarg "Stages of Diversification", September, 2002;
64. Josaph G. Haubrich "Bank Diversification: Lows and Fallacies of Large Numbers"
65. Jose Manuele Campa and Simi Kedia "Explaining the Diversification Discount", November, 1998;
66. Kevin J. Stiroh "Diversification in Banking: is noninterest income an answer?", March, 2002;
67. Lieven Baele, Rudi Vander Vennet, astrid van Landschoot "Bank Risk Strategies and Cyclical Variation in Bank Stock Returns", January, 2004;
68. Rosen Richard J., Peter R. Lloyd-Davies al... "Portfolio Analysis of Bank Investment in Real Estate" Journal of Banking and Finance, 13 (3), July, 1989;
69. Santomero Anthony W. and Eek-jine Ching "Evidence in Support of Broader Banking Powers" Financial Markets Institutions and Instruments, January, 1992.
70. Saunders Anthony and Jugo Walter "Universal Banking in the United States: What Could We lose?" //New York, 1994, Oxford University Press;
71. Tobin, J. Money. The New Palgraves Dictionary on Money and Finance. London. 1992.
72. Viral V.Achraya, Iftekhan Hasar, Anthony Saunders "Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolio", February, 2004;
73. Yoshinara E., Sakuma A., Itami K. Diversification strategy in Japan industry. Tokyo, Nipon Keirai, 1979.